MEGAMAX最強説の撤回 — 過剰最適化の検証記録
目次
【検証の振り返り】「MEGAMAXを超える戦略は無い」は誤りでした
⚠ 2026-09-25 全面改訂: 本記事の初版(2026-05-26)は、MEGAMAX EA を「最強」と位置づけ、それを超える戦略を探しても見つからなかった、と結論づけていました。しかしその後 MT5 公式データの Strategy Tester で再検証した結果、MEGAMAX EA は PF 0.58・勝率 14.2%・最大DD 99.97%(口座がほぼ溶ける) でした。初版の「PF 119.57 / 勝率 94.3%」も、5/27 の訂正値「PF 5.55 / 勝率 62.4%」も、どちらも過剰最適化された Python バックテストの数値です。MEGAMAX EA は公開を終了しています。本記事は、何が間違っていたかの記録として書き直しました。
fxea365.com 運営者です。初版では「MEGAMAX は既に網羅探索済みの最強解」「単純戦略を10本並べるより MEGAMAX 1本に集中」と書きました。前提が崩れたので、結論も撤回します。
初版で試したこと(記録)
初版では、MEGAMAX を超える戦略を探して次の4つを試しました。
| 試行 | 内容 | 初版の結論 |
|---|---|---|
| 1. megagrid | Asia Range Breakout のパラメータを 2,314,240 通り探索 | PF で MEGAMAX に届かず廃案 |
| 2. NY Reversal | RSI+BB の逆張り、995,328 通り | XAUUSD は年率1%、EURUSD も小さく廃案 |
| 3. LightGBM フィルター(13特徴量) | MEGAMAX のシグナル後に TP1/SL のどちらに先に届くかを予測 | ROC-AUC 0.529 で改善なし |
| 4. PyTorch MLP + LightGBM(40特徴量) | 特徴量を3倍に増やして再挑戦 | AUC 0.489〜0.545 で改善なし |
比較の基準にした MEGAMAX の数値そのものが誤りだったため、試行1・2の「MEGAMAX より劣る」という比較は意味を失いました。
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何が間違っていたか
1. 比較の物差しが過剰最適化の産物だった
MEGAMAX の「PF 119.57」は、同じ過去データでパラメータを選び、同じ過去データで成績を測った数値でした。未知の期間や実際のティックで測ると成績は崩れます。実際に MT5 の Strategy Tester で測り直すと PF 0.58 で、9通貨ペアへ広げた版も全て PF 0.57〜0.59・DD 約99.96% でした(詳細は EA実機検証の記事)。
2. 「超える戦略が見つからない」は、物差しが高すぎただけ
物差しが PF 119 なら、まともな戦略はどれも「劣る」と判定されます。試行1・2で廃案にした戦略の中に、実運用に耐えるものがあった可能性は否定できません。
3. 機械学習の結果(AUC 0.5前後)は今も有効な教訓
試行3・4の「AUC 0.49〜0.55 = コイントスとほぼ同じ」という結果は、MEGAMAX の数値とは独立しています。価格だけから作った特徴量で、ブレイクアウトの成否を当てるのは難しい という教訓は今も変わりません。
この失敗から決めたこと
- 公開する数値は MT5 の Strategy Tester 実測を基準にする(Python のバックテストだけで数値を出さない)
- 1本に集中せず、性格の違う複数のEAを掲載値で比べる
- 過去の記事の数値が崩れたら、注記ではなく本文から直す(本記事の改訂もその一環です)
現在のラインナップ(サイト掲載値・2026-10-11時点・最大DDは相対DD)
| EA名 | 銘柄/足 | PF | 最大DD | 取引数 | 検証期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| DONCHIAN ENGINE | USDJPY H1 | 1.50 | 10.8% | 631 | 9.4年 |
| GOLD VIPER | XAUUSD M30 | 1.64 | 30.3% | 10,340 | 7.7年 |
| BITCOIN COMET | BTCUSD H4 | 1.72 | 31.2% | 775 | 8年 |
| MEGAMAX DONCHIAN(EURJPY) | EURJPY H1 | 1.51 | 33.3% | 571 | 9.4年 |
※ MEGAMAX DONCHIAN は名前が似ていますが、本記事の MEGAMAX EA とは別の EA(ドンチャン・ブレイクアウト)です。数値は検証期間・条件がEAごとに異なるため単純比較はできません。最新値は EA一覧・ランキング で確認してください。バックテストは将来の利益を保証しません。
→ EA一覧・ランキング / フォワードテスト
参考文献
- Eugene Fama (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work"
- Dukascopy Historical Data (M5, 2016-2026)
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