Por qué fallaron los filtros de MEGAMAX

Por qué los «cinco filtros para evitar pérdidas» de MEGAMAX EA no funcionaron en operativa real

Soy el administrador de fxea365.com. Cada uno de los cinco filtros presentados en la primera edición se añadió para «evitar las situaciones que produjeron muchas pérdidas en el backtest de 10 años». A continuación resumimos qué hace cada filtro y los problemas que detectamos al revisarlo.

Los cinco filtros (registro)

En la primera edición mostramos una tabla en la que la tasa de aciertos y el PF subían con cada filtro añadido (hasta un 94,3% de aciertos y un PF de 119,57), pero era el resultado de elegir los filtros con datos históricos y medir el rendimiento con esos mismos datos. No es una prueba de rendimiento real.

Problemas que detectamos al revisarlo

1. Eliminar las pérdidas pasadas una a una produce un sistema que solo encaja con el pasado

Cuantas más condiciones se añaden para ajustarse a las pérdidas pasadas («de 11 a 13 h la tasa de aciertos era baja», «con baja volatilidad se perdía a menudo»), mejor aparece el backtest. Pero eso significa que el sistema ha memorizado incluso los sesgos casuales de ese periodo concreto, y no se reproducen en periodos desconocidos. Cuantas más condiciones, mayor es este peligro.

2. La base de las pruebas era distinta de la operativa real

Los resultados procedían de backtests en Python. Al reproducir en el Strategy Tester de MT5 las variaciones del spread, los retrasos de ejecución y los movimientos de precio tick a tick, los resultados cambiaron drásticamente.

3. Aumentar el lote en las rachas ganadoras también agranda las pérdidas

El filtro ⑤, el escalado por rachas ganadoras, está diseñado para «apostar poco en las rachas perdedoras y mucho en las ganadoras», y en la primera edición lo presentamos como un mecanismo para limitar pérdidas. En realidad, su estructura hace que las mayores pérdidas se produzcan con el lote máximo justo después de una racha ganadora. En la verificación de otro de nuestros EAs también confirmamos que todas las grandes pérdidas se produjeron con el lote máximo tras una racha ganadora.

Lecciones que siguen vigentes

• Un límite de spread (④) y cerrar las posiciones antes del fin de semana siguen siendo útiles, sea cual sea la estrategia, como protecciones generales que reducen los costes y el riesgo de movimientos bruscos.
• En cambio, las condiciones de franja horaria, volatilidad y tendencia deducidas a partir de patrones de pérdidas pasados solo deberían adoptarse después de verificarlas en otros periodos y con ticks reales.

Gama actual

Puedes consultar los EAs que sustituyen a MEGAMAX EA y las cifras publicadas de cada uno (PF, DD máximo, número de operaciones y periodo de prueba) en Lista y ranking de EAs. Si estás empezando, te recomendamos comenzar con DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1, PF 1,50, DD máximo 10,8%, 631 operaciones, 9,4 años).

→ Lista y ranking de EAs / Artículo de verificación real de EAs / Prueba forward