Retiramos «MEGAMAX es insuperable»: sobreajuste

[Revisión] «Ninguna estrategia supera a MEGAMAX» era un error

Soy el administrador de fxea365.com. En la primera edición escribimos que «MEGAMAX es la mejor solución, ya encontrada mediante una búsqueda exhaustiva» y que «es mejor concentrarse solo en MEGAMAX que usar diez estrategias simples». Como la premisa se ha derrumbado, retiramos también la conclusión.

Lo que probamos en la primera edición (registro)

En la primera edición probamos los cuatro enfoques siguientes buscando una estrategia que superara a MEGAMAX.

Las cifras de MEGAMAX que usamos como referencia eran erróneas en sí mismas, por lo que las comparaciones de los intentos 1 y 2 («inferior a MEGAMAX») han perdido todo significado.

Qué estaba mal

1. La vara de medir era producto de la sobreoptimización

El «PF 119,57» de MEGAMAX se obtuvo eligiendo los parámetros con datos históricos y midiendo el rendimiento con esos mismos datos históricos. Medido en periodos desconocidos o con ticks reales, el rendimiento se desmorona. Al volver a medirlo en el Strategy Tester de MT5 dio PF 0,58, y la versión ampliada a nueve pares de divisas también dio PF 0,57–0,59 con un DD de alrededor del 99,96% en todos los casos (detalles en el artículo de verificación real de EAs).

2. «No encontramos una estrategia mejor» solo significaba que la vara estaba demasiado alta

Si la referencia es un PF de 119, cualquier estrategia razonable se juzga «inferior». No podemos descartar que entre las estrategias descartadas en los intentos 1 y 2 hubiera alguna que resistiera en operativa real.

3. Los resultados del aprendizaje automático (AUC en torno a 0,5) siguen siendo una lección válida

El resultado de los intentos 3 y 4, «AUC 0,49–0,55 = prácticamente igual que lanzar una moneda», es independiente de las cifras de MEGAMAX. La lección de que es difícil predecir si una ruptura tendrá éxito con variables construidas solo a partir del precio sigue vigente.

Lo que decidimos tras este fracaso

• Las cifras publicadas se basan en mediciones del Strategy Tester de MT5 (no publicamos cifras solo a partir de backtests en Python)
• En lugar de concentrarnos en un solo EA, comparamos varios EAs de carácter distinto con sus cifras publicadas
• Si las cifras de un artículo antiguo dejan de sostenerse, corregimos el texto en lugar de añadir solo una nota (esta revisión forma parte de ello)

Gama actual (cifras publicadas en este sitio, a 2026-09-25)

→ Lista y ranking de EAs / Prueba forward

Referencias

• Eugene Fama (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work"
• Dukascopy Historical Data (M5, 2016-2026)