312 إكسبيرت MQL5 بالتيكات الحقيقية: وسيط PF من 2.46 إلى 0.92

اختبار شامل لـ 312 إكسبيرت من MQL5 — عند إعادة الاختبار بالتيكات الحقيقية تحوّل 60% من الأفضل إلى الخسارة

بعد اختبارنا الشامل لـ 43 إكسبيرت ذهب من الأكثر شيوعًا في يوليو 2026، وسّعنا النطاق هذه المرة وأجرينا اختبارًا تاريخيًا شاملًا لـ 312 إكسبيرتًا مدفوعًا من MQL5 Market بالشروط نفسها. ثم أعدنا اختبار 78 إكسبيرت ذهب اجتازت الفرز الأولي على نموذج OHLC لشموع الدقيقة بتيكات حقيقية بجودة 100%. جميع الأرقام من قياساتنا الخاصة، ولا ننقل أي صور أو نتائج رسمية.

شروط الاختبار (شفافية كاملة)

شُغّلت الإكسبيرتات الـ 312 جميعها بالشروط نفسها، ولم تُغيَّر الشروط لأي إكسبيرت بعينه.

شروط الفرز الأولي: «رابح على OHLC، ومعامل ربح 1.3 أو أكثر، و300 صفقة أو أكثر، ونسبة ربح أقل من 90%». استبعدنا ما تبلغ نسبة ربحه 90% أو أكثر لأن كثيرًا من الإكسبيرتات عالية نسبة الربح تؤجل الخسائر الكبيرة عبر التعزيز (Averaging) والمارتينجال.

النتيجة 1: الصورة العامة للـ 312

توزيع الـ 33 التي تعذّر قياسها: 16 لم تُخرج تقريرًا (لم يتوفر رمزها في بيئة اختبارنا: BTCUSD 13، NAS100 2، USOIL 1)، و9 انتهت مهلتها، و8 أُوقفت لأن سجل المختبِر تضخّم بشكل غير طبيعي. هذه كلها بلا تقييم، ولم نحكم على أفضليتها.

من بين الإكسبيرتات التي تداولت، خسر واحد من كل 3، وفقد أكثر من واحد من كل 4 رأس ماله تقريبًا بالكامل. وهذه نتيجة على نموذج OHLC لشموع الدقيقة، وهو نموذج يميل إلى تقييم السكالبينج ضئيل الربح بتساهل.

النتيجة 2: على التيكات الحقيقية انخفض وسيط معامل الربح من 2.46 إلى 0.92

أعدنا اختبار 78 إكسبيرت ذهب اجتازت الفرز الأولي على تيكات حقيقية (Dukascopy، جودة 100%). من بين الـ 78، اكتمل 66، وانتهت مهلة 11، ولم يُخرج 1 تقريرًا.

وعند مقارنة 62 إكسبيرتًا تداولت في النموذجين، تغيّرت النتائج تغيرًا كبيرًا.

كانت الإكسبيرتات الـ 78 في الفرز الأولي رابحة جميعها على OHLC. ومع ذلك تحوّل 60% منها إلى الخسارة على التيكات الحقيقية.

أمثلة على انهيار كبير في معامل الربح

كلما ارتفع معامل الربح على OHLC، مال الانهيار إلى أن يكون أكبر. فنموذج OHLC يقرّب حركة السعر بأسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق لشمعة الدقيقة فقط، لذا كلما صغر هدف جني الأرباح، زاد تنفيذه لـ «جني أرباح لا يُبلَغ في الواقع». شرحنا الآلية في لماذا تأتي نتائج التيكات الحقيقية وOHLC متعاكسة.

تنبيه: التيكات الحقيقية هذه المرة من بيانات Dukascopy، وفروق أسعارها (السبريد) أوسع من MetaQuotes (في قياساتنا السابقة بمتوسط نحو $0.47 مقابل نحو $0.07). جزء من الانهيار يعود إلى فرق السبريد. فعلى سبيل المثال، سجّل Vex Gold EA معامل ربح 3.00 على تيكات MetaQuotes الحقيقية (2020–2026) في إعادة اختبار الـ 43. والقراءة الأدق هي أن أفضليته تختفي في الحسابات ذات السبريد الواسع.

النتيجة 3: لم يبقَ رابحًا في كل السنوات الـ 12 مع أقصى تراجع لا يتجاوز 30% سوى 4

طبّقنا على الإكسبيرتات التي اكتمل اختبارها على التيكات الحقيقية شروط الفرز الأولي نفسها (رابح، ومعامل ربح 1.3 أو أكثر، و300 صفقة أو أكثر، ونسبة ربح أقل من 90%) إضافة إلى أقصى تراجع لا يتجاوز 30%، فبقي 10. ثم راجعنا النتائج السنوية واستبعدنا الستة التالية.

• Drifter EA: صافي ربح +$134 (في 11.7 عامًا)، أي لا ربح تقريبًا
• Osloma Gold / Osloma FlipPro MT5: الصفقات مركّزة في 2025–2026، ولا صفقات تقريبًا قبل ذلك
• Logan MT5: 470 صفقة فقط، و−14.7% في 2016
• Smart Golden Portfolio: معامل ربح 1.31 وصافي ربح +$1,316، و3 سنوات خاسرة من 12
• AMG Gold: صافي ربح +$2,096، و4 سنوات خاسرة من 11

الأربعة المتبقية هي:

أقصى تراجع في جميعها هو التراجع النسبي لرأس المال خلال الفترة نفسها (2015–2026).

لم نذكر صافي الربح، لأن الإكسبيرتات ذات حجم اللوت المركّب تتضخم أرباحها عبر 11 عامًا من التركيب إلى مبالغ غير واقعية (GOLD Dynamics Pro بلغ حسابيًا +1.29 مليار دولار؛ وبحلول نهاية 2015 كان حجم اللوت قد وصل إلى الحد الأقصى 200 لوت، وهو حجم لا يمكن تنفيذه في حساب حقيقي). قارن بمعامل الربح وأقصى تراجع والاستقرار السنوي. وعن مظهر التركيب الخادع، راجع وهم الفائدة المركّبة في الاختبار التاريخي. أما Gold Albatross وحده فيعمل بلوت شبه ثابت، وبلغ صافي ربحه +$8,324 (سنويًا +1.4–12%).

إكسبيرتات استُبعدت لأن أقصى تراجعها تجاوز 30%

حتى مع ارتفاع معامل الربح، استبعدنا ما تجاوز أقصى تراجعه 30%.

يحتوي تقرير MT5 على قيمتين: «أقصى تراجع» (الهبوط الأكبر من حيث المبلغ ونسبته في تلك اللحظة) و«التراجع النسبي» (الهبوط الأكبر من حيث النسبة). في الإكسبيرتات التي كبر رصيدها بالتركيب تبدو نسبة الأولى صغيرة، لذا نستخدم الثانية باستمرار في هذا المقال. شرحنا الفرق أيضًا في تراجع رأس المال مقابل تراجع الرصيد.

سجّل Ghost Xau mt5 على التيكات الحقيقية معامل ربح 915.46. ونتيجة لا تكاد تقع فيها خسائر يصعب تصورها في التداول الفعلي، لذا استبعدناه من التقييم.

إكسبيرتات تعذّر تقييمها بسبب انتهاء المهلة

الإكسبيرتات الـ 11 التي لم يكتمل اختبارها على التيكات الحقيقية خلال 3 ساعات بلا تقييم (GOLD Phantom X، SomaGold، Chrysos، Fortress MT5، The Gold Reaper MT5، The Gold Phantom، Goldbot One MT5، GoldBaron XauUsd EA MT5، Gold Spark، Gold Trade Pro MT5، Nine Engine EA MT5). وانتهاء المهلة لا يعني أن النتيجة جيدة أو سيئة. فعلى سبيل المثال، حصل SomaGold على تقييم ممتاز في إعادة الاختبار على التيكات الحقيقية لدى وسيط آخر (HFM).

حدود هذا الاختبار (يرجى القراءة)

• الاختبار بالإعدادات الافتراضية وعلى مصدر بيانات واحد. قد تختلف النتائج بالإعدادات التي يوصي بها البائع أو لدى وسيط آخر.
• التيكات الحقيقية من بيانات Dukascopy وسبريدها أوسع. في حسابات ECN ذات السبريد الضيق، قد يصبح ما خسر هذه المرة رابحًا.
• الاختبار الشامل على نموذج OHLC. ولم نُعِد اختبار الإكسبيرتات التي لم تجتز الفرز الأولي على التيكات الحقيقية.
• النتائج للإصدار المتاح وقت الاختبار (حُصل عليه في 5 أكتوبر 2026). لم نختبر الإصدارات المحدّثة بعد ذلك.
• الاختبار التاريخي لا يضمن النتائج المستقبلية.

الخلاصة (حقائق فقط)

• اختبرنا 312 إكسبيرتًا مدفوعًا من MQL5 Market بالشروط نفسها؛ ومن بين 263 إكسبيرتًا تداولت ضمن 279 أمكن قياسها، كان 33% خاسرًا و27% بأقصى تراجع 90% أو أكثر.
• عند إعادة اختبار إكسبيرتات الذهب الرابحة على OHLC بالتيكات الحقيقية، انخفض وسيط معامل الربح من 2.46 إلى 0.92، وتحوّل 38 من 62 إلى الخسارة.
• لم يبقَ رابحًا في كل السنوات الـ 12 مع أقصى تراجع لا يتجاوز 30% سوى 4: GOLD Dynamics Pro وVortex Gold EA وX Prime EA وGold Albatross.
• ارتفاع معامل الربح على OHLC وحده ليس أساسًا كافيًا للحكم. إن كنت تفكر في الشراء، نوصي بتشغيل النسخة التجريبية المجانية بالتيكات الحقيقية على بيانات حسابك، والتحقق من أقصى تراجع والنتائج السنوية.

ننشر أيضًا جميع أرقام الاختبارات الخلفية طويلة المدى لإكسبيرتاتنا الخاصة مع أقصى تراجع على أساس رأس المال (شروط الاختبار مذكورة في صفحة كل إكسبيرت). راجع منهجية التحقق وترتيب الإكسبيرتات.

مقالات ذات صلة: اختبار شامل لـ 43 إكسبيرت ذهب من الأكثر شيوعًا على 11.5 عامًا من البيانات الحقيقية، 43 إكسبيرت ذهب في 11.5 عامًا | لا علاقة بين السعر والجودة، لماذا تأتي نتائج التيكات الحقيقية وOHLC متعاكسة

ملاحظات حول الأسماء والحقوق

• أسماء الإكسبيرتات في هذا المقال علامات تجارية أو أسماء منتجات لأصحابها. نستخدمها استخدامًا وصفيًا لأغراض المقارنة والنقد، ولا تربطنا أي علاقة بالبائعين.
• جميع الأرقام في هذا المقال بيانات اختبار تاريخي خاصة بنا، ولا ننقل أي صور أو نتائج رسمية.
• إذا وجدت خطأً في الوقائع، تواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا، وسنتحقق ونصحح بسرعة.