افحص «أسوأ شهر» في الباكتست قبل اختيار أي EA

الخلاصة: قرار الاعتماد يُبنى على «أسوأ شهر» لا على المتوسط

أول ما نفتحه عند اختيار EA ليس العائد السنوي ولا إجمالي الربح والخسارة، بل جدول النتائج الشهرية. نبحث فيه عن أسوأ شهر ونسأل أنفسنا: «هل أستطيع مواصلة التشغيل لو تكرّر هذا الشهر 3 مرات؟» إذا كان الجواب لا، فإننا لا نعتمد الـEA مهما بدت نتائجه جيدة، أو نستخدمه بعد تخفيض حجم اللوت.

السبب بسيط: كثير ممن يتوقفون عن تشغيل الـEA لا ينكسرون بسبب رقم أقصى سحب (Drawdown)، بل بسبب الإحساس المباشر بـ«خسرت هذا القدر في هذا الشهر». أقصى سحب حدث قد يقع مرة كل بضع سنوات، أما الأشهر السيئة فتأتي تقريبًا كل سنة.

لماذا ننظر إلى «الشهر»؟

أقصى سحب يصعب الإحساس به

أقصى سحب مؤشر مهم، لكنه لا يخبرك كم شهرًا استغرق تكوّن ذلك القاع. هل تآكل الحساب ببطء على مدى نصف سنة، أم هبط دفعة واحدة في شهر؟ الأثر النفسي مختلف تمامًا في الحالتين. أما النتائج الشهرية فتُظهر بأي سرعة تأتي الخسائر.

الأشهر السيئة تأتي متجمعة

للسوق مراحل. في الـEA الذي يتبع الاتجاه تتوالى الخسائر بسهولة عندما تطول فترات انعدام الاتجاه. فمثلًا سجّل DONCHIAN ENGINE في الباكتست أقصى سلسلة خسائر متتالية بلغت 11. وإذا امتدت السلسلة عبر أكثر من شهر فلن ينتهي الشهر السيئ عند مرة واحدة. لهذا لا نعتبر أسوأ شهر حدثًا لمرة واحدة، بل نقدّره على أساس أنه قد يتكرر متتاليًا.

معنى الضرب في 3

لا يوجد أساس إحصائي للرقم 3. هو هامش أمان وضعناه من عندنا انطلاقًا من أن «أسوأ ما حدث في الماضي ليس أسوأ ما سيحدث في المستقبل». أوضاع السوق التي لم تقع خلال فترة الباكتست قد تقع لاحقًا. لذلك لا نفترض أسوأ شهر سابق كما هو، بل نترك هامشًا لا يقل عن عدة أضعاف.

خطوات الفحص

1. رتّب نسب الربح والخسارة الشهرية

استخرج الربح والخسارة لكل شهر من تقرير الباكتست في MT5، وانظر إليها بالنسبة المئوية لا بالمبلغ. الـEA الذي يعمل بالفائدة المركّبة تكبر مبالغه كلما تقدّم الزمن، فالمقارنة بالمبالغ تجعل خسائر البداية تبدو أصغر مما هي.

2. التقط أسوأ شهر والشهرين التاليين له

لا تكتفِ بأسوأ شهر واحد، بل انظر إلى أسوأ ثلاثة. وإذا كان شهر واحد أسوأ بكثير من غيره، فتحقّق مما حدث فيه (صدور بيانات اقتصادية، تقلب حاد، اتساع السبريد وغير ذلك).

3. عُدّ الأشهر الخاسرة المتتالية

احسب أطول عدد من الأشهر السالبة جاء متتابعًا. الـEA الذي تطول فيه هذه المدة يصبح مرهقًا نفسيًا حتى لو كان رقم أسوأ شهر فيه صغيرًا.

4. طبّق «أسوأ شهر × 3» على رأس مالك

كقاعدة عامة، إذا كان أسوأ شهر -10% فالضرب في 3 يعطي -30%. هل تستطيع أن يخسر حسابك هذا المقدار دون أن تتأثر حياتك، ودون أن توقف الـEA؟ إذا كان الجواب «لا» فخفّض اللوت.

الصف الأخير تكملة: إذا كان الـDD الفعلي أعمق بكثير من أسوأ شهر ×3، فهذا يعني أن الـEA مرّ بفترة استمر فيها الهبوط أشهرًا طويلة. فمثلًا الـDD الفعلي لـATLAS هو 26.3%، والـDD الفعلي لـMEGAMAX DONCHIAN هو 58.6%. لا تطمئن للنتائج الشهرية وحدها، بل قارنها بالـDD.

الحدود والتنبيهات

لهذه الطريقة نقاط ضعف، ونذكرها هنا.

• تقسيم الأشهر اصطناعي. الخسارة الكبيرة التي تمتد من نهاية شهر إلى بداية الشهر التالي تنقسم على شهرين فتبدو أصغر.
• الباكتست إعادة لما مضى. النتائج الشهرية في التشغيل الفعلي تختلف بسبب السبريد وتأخر التنفيذ واختلاف الأسعار بين الوسطاء.
• من الطبيعي أن تكون نتائج الفوروارد أسوأ من الباكتست. في اختبار الفوروارد الذي ننشره على حساب تجريبي، سجّل ATLAS PORTFOLIO نسبة ربح وخسارة -18.74% وDD قدره 18.74%. هذه أرقام حساب تجريبي لدى Exness بتاريخ 23 أكتوبر 2026، وليست نتائج حساب حقيقي. ولأن البداية حديثة فلا يمكن الحكم على الجودة من هذه النتيجة. ومع ذلك نوردها مثالًا على أن «فترات أسوأ من المتوقع تأتي بشكل طبيعي».
• هذه الطريقة لا تمنع الخسائر. هي مجرد عنصر يساعد في قرار الاستمرار من عدمه، ولا تضمن أي ربح.

يمكنك مقارنة مؤشرات كل EA جنبًا إلى جنب في الترتيب بالقياسات الفعلية. وللاطلاع على تصور إدارة رأس المال اقرأ أيضًا معارف EA وMT5. وإن أردت المقارنة على USDJPY H1 نفسه، فتفاصيل الباكتست متاحة في صفحتي DONCHIAN ENGINE وATLAS.

الخلاصة

• اعتمد الـEA بناءً على أسوأ شهر لا على المتوسط أو الإجمالي
• انظر إلى النتائج الشهرية بالنسبة المئوية لا بالمبلغ، وافحص أسوأ 3 أشهر وعدد الأشهر السالبة المتتالية
• اضبط رأس المال واللوت بحيث تستطيع ألا تتوقف حتى لو جاء «أسوأ شهر ×3»
• إذا كان الـDD الفعلي أعمق بكثير من أسوأ شهر ×3، فاشتبه في وجود فترة هبوط طويلة
• أسوأ شهر في الباكتست ليس بالضرورة أسوأ ما سيأتي
• الضرب في 3 تقدير تقريبي لا رقم مبني على أساس، فاترك هامش أمان واسعًا