為何同一組EA在實際跳動點與OHLC下會出現完全相反的結果

為何同一組EA在實際跳動點與OHLC下會出現完全相反的結果

MT5的策略測試器中，有一個選擇回測「模型」的選項：「所有跳動點（基於實際跳動點）」與「1分鐘K線OHLC」。許多人根本不在意這個選項，直接執行測試，然後全盤相信跑出來的數字。

然而，光是這個模型的選擇，就可能讓同一組EA、同一段期間、同一貨幣對的結果，不只是略有差異，而是正負號完全逆轉。幾乎沒有人具體說明「忽略模型選擇會發生什麼事」，因此本文直接公開3個實測案例，並說明如何判斷哪些EA會受模型影響、哪些不會。

案例1：薄利型網格剝頭皮EA — OHLC會撒下「嚴重的謊」

一組黃金網格剝頭皮EA，每筆倉位的獲利目標約1.5美元。

程式碼相同、期間相同。之所以能確定這不是雜訊而是假象（虛構結果），是因為兩種模型的交易次數幾乎完全相同。也就是說，模型並非發現了不同的交易機會，而是讓相同的交易，以實際上根本不存在的價格成交。

當獲利目標小於該K棒內的實際波動幅度時，OHLC的內插方式會白白提供「實際上根本沒觸及的價位成交」。對薄利、網格、剝頭皮類型的策略而言，實際跳動點是必要條件，OHLC的結果毫無參考價值。

案例2：ATR停損型突破EA — OHLC會朝反方向撒謊

也許出乎意料，謊言未必總是偏向樂觀方向。這一點常被忽略。

一組採用ATR停損、ATR停利的黃金突破EA。

OHLC模型必須推測，在該分鐘K棒內，高點與低點究竟哪一個先被觸及。當停損與停利落在同一分鐘的波動範圍內時，這個推測就直接決定了該筆交易的勝負。若持續猜錯，原本能正常運作的系統就會被誤判為失效。

案例3：收盤價型趨勢跟隨EA — 兩種模型結果一致

進場僅以已收盤（closed）K棒的收盤價為準，硬停損設在ATR數倍之外，搭配ATR移動停損，不設固定停利，同時僅持有1個倉位——這類策略在兩種模型下的結果幾乎完全一致。

USDJPY H1・實際跳動點・2017年1月至2026年5月的實測結果：

• 獲利因子 1.50
• 最大有效回撤 10.8%
• 交易次數 631次
• 勝率 34.5%

這種邏輯完全不依賴K棒內部的價格變動。因此模型不可能出錯，而這種一致性本身就是穩健性的證明。

判斷法則

• 薄利・網格・剝頭皮（在1分鐘內建倉並平倉的策略）：實際跳動點是必要條件，OHLC的結果可以直接捨棄。
• 收盤價進場＋寬幅ATR停損：模型幾乎不會造成影響。可以用OHLC快速跑完大量最佳化，再用實際跳動點驗證勝出的設定（能大幅節省時間）。
• 停損與停利落在同一分鐘K棒內：兩種模型都不可信，需要以肉眼逐筆確認成交情況。

兩個實務上的結論

1. 未註明所用模型的回測，不能算是「結果」，只是一張「畫」。 而且，省略註明與選擇了哪種模型之間，往往存在相關性。挑了對自己有利的模型的報告，通常不會寫出模型名稱。

2. 一旦切換模型結果就崩潰的系統，根本稱不上是一套系統。 這代表優勢並非來自行情本身，而是來自模型的假象。

自行重現看看

案例3所使用的EA（收盤K棒的Donchian突破策略）採**免費（登記真實帳戶）**方式提供。歡迎在MT5策略測試器中，分別以「所有跳動點（基於實際跳動點）」與「1分鐘K線OHLC」各跑一次，親自比較結果。收盤價型策略應該會得到幾乎一致的結果——這正是健全EA應有的樣貌。

Donchian Trend Engine（免費EA）詳細介紹

若想使用同樣「收盤K棒＋硬停損＋移動停利」紀律、且已通過實際跳動點驗證的正式產品，可參考MEGAMAX DONCHIAN（USDJPY）、BITCOIN COMET（BTCUSD）、ATLAS（5市場分散配置）等產品。這些產品皆為每筆交易設定停損、無網格、無馬丁格爾（MEGAMAX DONCHIAN將停損設在券商伺服器端；COMET與ATLAS的加密貨幣部分則由EA自身監控並執行），並公開了全產品的實測資料驗證結果。

總結

• 光是模型的選擇，就可能讓同一組EA的績效呈現完全相反的結果
• 薄利・網格・剝頭皮類型必須使用實際跳動點（OHLC會產生虛構的成交）
• 收盤價型趨勢策略在兩種模型下結果一致＝本身就是穩健性的證明
• 不要相信未註明所用模型的回測結果

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