Rút lại “MEGAMAX mạnh nhất” — Bài học quá khớp
Mục lục
- Những gì đã thử trong bản đầu (ghi chép)
- Điều gì đã sai
- 1. Thước đo so sánh là sản phẩm của tối ưu hóa quá mức
- 2. “Không tìm thấy chiến lược vượt trội” chỉ vì thước đo quá cao
- 3. Kết quả học máy (AUC quanh 0.5) vẫn là bài học có giá trị
- Những gì đã quyết định sau thất bại này
- Danh mục hiện tại (giá trị đăng trên trang・tính đến 2026-10-11・DD tối đa là DD tương đối)
- Tài liệu tham khảo
【Nhìn lại kiểm chứng】“Không có chiến lược nào vượt được MEGAMAX” là sai
⚠ Sửa đổi toàn diện ngày 2026-09-25: Bản đầu tiên của bài viết (2026-05-26) xếp MEGAMAX EA là “mạnh nhất” và kết luận rằng dù tìm kiếm vẫn không thấy chiến lược nào vượt được nó. Tuy nhiên, khi kiểm chứng lại bằng Strategy Tester với dữ liệu chính thức của MT5, MEGAMAX EA chỉ đạt PF 0.58・tỷ lệ thắng 14.2%・DD tối đa 99.97% (tài khoản gần như cháy). Cả con số “PF 119.57 / tỷ lệ thắng 94.3%” của bản đầu và giá trị đính chính ngày 5/27 “PF 5.55 / tỷ lệ thắng 62.4%” đều là kết quả backtest Python bị tối ưu hóa quá mức. MEGAMAX EA đã ngừng công bố. Bài viết này được viết lại như một ghi chép về những gì đã sai.
Đây là người vận hành fxea365.com. Trong bản đầu, tôi đã viết “MEGAMAX là lời giải mạnh nhất đã được tìm kiếm toàn diện” và “thay vì chạy song song 10 chiến lược đơn giản, hãy tập trung vào 1 MEGAMAX”. Vì tiền đề đã sụp đổ, tôi cũng rút lại kết luận.
Những gì đã thử trong bản đầu (ghi chép)
Trong bản đầu, để tìm chiến lược vượt MEGAMAX, tôi đã thử 4 hướng sau.
| Lần thử | Nội dung | Kết luận của bản đầu |
|---|---|---|
| 1. megagrid | Tìm kiếm 2,314,240 tổ hợp tham số của Asia Range Breakout | PF không bằng MEGAMAX, loại bỏ |
| 2. NY Reversal | Giao dịch ngược xu hướng RSI+BB, 995,328 tổ hợp | XAUUSD lợi nhuận 1%/năm, EURUSD cũng nhỏ, loại bỏ |
| 3. Bộ lọc LightGBM (13 đặc trưng) | Dự đoán sau tín hiệu MEGAMAX giá chạm TP1 hay SL trước | ROC-AUC 0.529, không cải thiện |
| 4. PyTorch MLP + LightGBM (40 đặc trưng) | Tăng số đặc trưng lên gấp 3 và thử lại | AUC 0.489〜0.545, không cải thiện |
Bản thân con số của MEGAMAX dùng làm chuẩn so sánh đã sai, nên phép so sánh “kém hơn MEGAMAX” ở lần thử 1・2 không còn ý nghĩa.
Điều gì đã sai
1. Thước đo so sánh là sản phẩm của tối ưu hóa quá mức
“PF 119.57” của MEGAMAX là con số có được khi chọn tham số trên cùng một dữ liệu quá khứ rồi đo kết quả trên chính dữ liệu đó. Khi đo trên giai đoạn chưa biết hoặc tick thực, kết quả sụp đổ. Thực tế khi đo lại bằng Strategy Tester của MT5, PF là 0.58, và phiên bản mở rộng sang 9 cặp tiền cũng đều có PF 0.57〜0.59・DD khoảng 99.96% (chi tiết xem bài kiểm chứng EA thực tế).
2. “Không tìm thấy chiến lược vượt trội” chỉ vì thước đo quá cao
Nếu thước đo là PF 119, mọi chiến lược bình thường đều bị đánh giá là “kém hơn”. Không thể loại trừ khả năng trong số các chiến lược bị loại ở lần thử 1・2 có chiến lược đủ sức vận hành thực tế.
3. Kết quả học máy (AUC quanh 0.5) vẫn là bài học có giá trị
Kết quả “AUC 0.49〜0.55 = gần như tung đồng xu” ở lần thử 3・4 độc lập với con số của MEGAMAX. Bài học rất khó dự đoán breakout thành hay bại chỉ bằng các đặc trưng tạo từ giá đến nay vẫn không thay đổi.
Những gì đã quyết định sau thất bại này
- Con số công bố lấy kết quả đo thực tế bằng Strategy Tester của MT5 làm chuẩn (không đưa ra con số chỉ từ backtest Python)
- Không tập trung vào 1 EA, mà so sánh nhiều EA có tính chất khác nhau bằng giá trị đăng trên trang
- Khi con số trong bài cũ sụp đổ, sửa từ nội dung chính chứ không chỉ thêm ghi chú (lần sửa đổi bài này cũng là một phần của việc đó)
Danh mục hiện tại (giá trị đăng trên trang・tính đến 2026-10-11・DD tối đa là DD tương đối)
| Tên EA | Cặp/khung | PF | DD tối đa | Số giao dịch | Thời gian kiểm chứng |
|---|---|---|---|---|---|
| DONCHIAN ENGINE | USDJPY H1 | 1.50 | 10.8% | 631 | 9.4 năm |
| GOLD VIPER | XAUUSD M30 | 1.64 | 30.3% | 10,340 | 7.7 năm |
| BITCOIN COMET | BTCUSD H4 | 1.72 | 31.2% | 775 | 8 năm |
| MEGAMAX DONCHIAN (EURJPY) | EURJPY H1 | 1.51 | 33.3% | 571 | 9.4 năm |
※ MEGAMAX DONCHIAN có tên giống nhưng là EA khác với MEGAMAX EA trong bài này (Donchian breakout). Thời gian và điều kiện kiểm chứng khác nhau giữa các EA nên không thể so sánh đơn thuần. Vui lòng xem giá trị mới nhất tại Danh sách・Xếp hạng EA. Backtest không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.
→ Danh sách・Xếp hạng EA / Forward test
Tài liệu tham khảo
- Eugene Fama (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work"
- Dukascopy Historical Data (M5, 2016-2026)
Liên quan
2026-10-15
Chất lượng lịch sử MT5: quan hệ với tick thực và giới hạn
2026-10-13
Chia IS/OOS chưa đủ: thiết kế cửa sổ Walk-Forward
2026-10-12
Dark Algo MT5: PF 2.08, DD tối đa 35.05% cùng điều kiện
2026-10-12
Daytrade Pro Algo MT5: PF 2.51, DD tối đa 1.25%
📧 Khóa học email miễn phí (8 email) + gói 13 chỉ báo MT5 dành riêng cho người đăng ký
Ngay sau khi đăng ký, bạn nhận được liên kết tải gói dành riêng cho người đăng ký gồm 13 chỉ báo MT5 của chúng tôi: tệp đã biên dịch (.ex5), mã nguồn và hướng dẫn cài đặt. Sau đó là 8 email về nền tảng giao dịch tự động, cách đọc backtest đúng và cách chọn sàn (mỗi ngày một email trong 5 ngày đầu, sau đó vào ngày thứ 7, 14 và 30 kể từ khi đăng ký). Bạn cũng được báo trước mỗi lần tăng giá của các phiên bản bán trên MQL5 Market (giá ra mắt tăng dần theo doanh số). Trên trang này, EA của chúng tôi miễn phí khi có tài khoản thật tại sàn đối tác.
* Quyền riêng tư được bảo vệ nghiêm ngặt. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Bạn có câu hỏi về EA hay Forex?
Bạn có thể đăng câu hỏi trên diễn đàn giao dịch Nattzy (đăng ký miễn phí). Không nhất thiết liên quan đến bài viết này — cài đặt EA, chọn sàn môi giới, v.v. đều được.
Hỏi trên Nattzy ↗