Vì sao bộ lọc tránh cắt lỗ của MEGAMAX thất bại

Vì sao “5 bộ lọc tránh cắt lỗ” của MEGAMAX EA không hiệu quả khi vận hành thực tế

Đây là người vận hành fxea365.com. 5 bộ lọc giới thiệu trong bản đầu đều được thêm vào để “tránh những tình huống thua nhiều trong backtest 10 năm qua”. Dưới đây tóm tắt nội dung từng bộ lọc và những vấn đề nhận ra khi nhìn lại.

5 bộ lọc (ghi chép)

Bản đầu có đăng bảng cho thấy mỗi lần thêm 1 bộ lọc thì tỷ lệ thắng・PF tăng lên (cuối cùng tỷ lệ thắng 94.3%・PF 119.57), nhưng đó là kết quả chọn bộ lọc trên cùng một dữ liệu quá khứ rồi đo kết quả trên chính dữ liệu đó. Nó không phải là bằng chứng cho vận hành thực tế.

Những vấn đề nhận ra khi nhìn lại

1. Loại bỏ từng lệnh thua trong quá khứ sẽ tạo ra hình dạng chỉ khớp với quá khứ

“Khung 11〜13 giờ có tỷ lệ thắng thấp”, “khi biến động thấp dễ thua” — càng thêm điều kiện theo các lệnh thua trong quá khứ, kết quả backtest càng đẹp. Nhưng đó là kết quả ghi nhớ cả những sai lệch ngẫu nhiên của giai đoạn đó, và không lặp lại ở giai đoạn chưa biết. Càng nhiều điều kiện, rủi ro này càng lớn.

2. Nền tảng kiểm chứng khác với vận hành thực tế

Kết quả được tính bằng backtest Python. Khi tái hiện biến động spread, độ trễ khớp lệnh và chuyển động giá theo từng tick bằng Strategy Tester của MT5, kết quả đã thay đổi rất nhiều.

3. Thiết kế tăng lot khi thắng liên tiếp cũng làm lớn khoản lỗ

Tăng lot khi thắng liên tiếp ở ⑤ là thiết kế “đánh nhỏ khi thua liên tiếp, đánh lớn khi thắng liên tiếp”, và bản đầu giới thiệu nó như một cơ chế hạn chế thua lỗ. Trên thực tế, nó tạo ra cấu trúc khoản thua lớn nhất xảy ra ở lot tối đa ngay sau chuỗi thắng. Trong kiểm chứng một EA khác của chúng tôi, chúng tôi cũng xác nhận rằng tất cả các khoản thua lớn đều xảy ra ở lot tối đa sau chuỗi thắng.

Bài học vẫn còn giá trị

• Giới hạn spread (④) và đóng lệnh không giữ qua cuối tuần là cách phòng thủ phổ biến giúp giảm chi phí và rủi ro biến động đột ngột, bất kể chiến lược nào.
• Mặt khác, các điều kiện khung giờ・biến động・xu hướng được suy ngược từ các mẫu thua trong quá khứ nên được áp dụng sau khi đã kiểm chứng trên giai đoạn khác hoặc tick thực.

Danh mục hiện tại

Các EA hiện hành thay thế MEGAMAX EA và giá trị đăng trên trang của từng EA (PF・DD tối đa・số giao dịch・thời gian kiểm chứng) có thể xem tại Danh sách・Xếp hạng EA. Với người mới, chúng tôi khuyên nên bắt đầu từ DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1・PF 1.50・DD tối đa 10.8%・631 giao dịch・9.4 năm) có DD tối đa thấp.

→ Danh sách・Xếp hạng EA / Bài kiểm chứng EA thực tế / Forward test