Backtest khác nhau bao nhiêu giữa các sàn? Một EA, 4 sàn, 10 năm
Mục lục
Kết luận: lợi nhuận ròng chênh nhau vài lần, nhưng phần lớn khoảng cách là do lãi kép
Cùng một EA, cùng cài đặt và cùng giai đoạn, các bản backtest lãi kép 10 năm cho lợi nhuận ròng chênh nhau vài lần giữa các sàn, có trường hợp hơn mười lần. Tuy nhiên, nếu đo bằng "lãi lỗ ÷ lot" trên mỗi lệnh đã đóng, GOLD VIPER vẫn nằm trong khoảng 0.97–1.21x ở cả bốn sàn. Phần lớn khoảng cách là một chênh lệch nhỏ ban đầu bị lãi kép khuếch đại.
Chênh lệch vài lần là kết quả của hai EA vàng (GOLD VIPER và GOLD NEURON). MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE trên USDJPY chỉ chênh khoảng 1,3 lần.
Có thêm hai nguyên nhân. Thứ nhất là giờ máy chủ: trên sàn GMT+0, EA giao dịch vào những thời điểm khác. Thứ hai là dữ liệu giá: ngay cả cùng một lệnh cũng được khớp ở mức giá hơi khác nhau trên mỗi sàn. Mức sụt giảm tối đa thay đổi giữa các sàn ít hơn nhiều so với lợi nhuận ròng.
🎁 Tải EA miễn phí
So sánh nhà môi giới khuyên dùng →📧 Khóa học email miễn phí (8 email) + gói 13 chỉ báo MT5 dành riêng cho người đăng ký
Ngay sau khi đăng ký, bạn nhận được liên kết tải gói dành riêng cho người đăng ký gồm 13 chỉ báo MT5 của chúng tôi: tệp đã biên dịch (.ex5), mã nguồn và hướng dẫn cài đặt. Sau đó là 8 email về nền tảng giao dịch tự động, cách đọc backtest đúng và cách chọn sàn (mỗi ngày một email trong 5 ngày đầu, sau đó vào ngày thứ 7, 14 và 30 kể từ khi đăng ký). Bạn cũng được báo trước mỗi lần tăng giá của các phiên bản bán trên MQL5 Market (giá ra mắt tăng dần theo doanh số). Trên trang này, EA của chúng tôi miễn phí khi có tài khoản thật tại sàn đối tác.
* Quyền riêng tư được bảo vệ nghiêm ngặt. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Vì sao chúng tôi kiểm tra điều này
Phần lớn người mua backtest trên máy chủ mặc định của MetaTrader 5 (MetaQuotes-Demo), rồi giao dịch trên tài khoản của sàn mình dùng. Các sàn khác nhau về dữ liệu giá, spread, giờ máy chủ và swap, nên cùng một EA cho ra kết quả khác nhau. Chúng tôi đã đo mức chênh lệch đó lớn đến đâu với ba EA của mình.
Điều kiện kiểm tra
| Hạng mục | Cài đặt |
|---|---|
| Giai đoạn | 2016.10.01 – 2026.10.01 (10 năm) |
| Mô hình | Mọi tick (tick thực khi có) |
| Tiền nạp / đòn bẩy | $10,000 / 1:500 |
| EA | Cùng một file ex5 và cùng tham số đầu vào (cài đặt tiêu chuẩn) trên mọi sàn |
| Quản lý vốn | Lãi kép (khối lượng lot tăng theo số dư) |
| Sàn | Máy chủ | Mã | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| MetaQuotes | MetaQuotes-Demo | XAUUSD / USDJPY | Mặc định của MT5. Giờ máy chủ GMT+2/+3 |
| Exness | Exness (tài khoản Standard) | XAUUSDm / USDJPYm | Giờ máy chủ GMT+0 |
| XM | XMTrading-MT5 3 | GOLD / USDJPY | Tick vàng thực bắt đầu từ 2025.05.08 |
| HFM | HFMarketsGlobal-Demo4 | XAUUSD / USDJPY | XAUUSD: Lịch sử giá bắt đầu từ 2017 |
"Chất lượng lịch sử" là tỷ lệ tick thực mà bộ kiểm thử có thể sử dụng. Tỷ lệ càng thấp thì bộ kiểm thử càng phải tự tạo nhiều tick. Mọi số liệu được đo tại thời điểm 2026-10-31.
Kết quả
GOLD VIPER v2.41 (XAUUSD)
| Sàn | Lợi nhuận ròng | PF | Số lệnh | Tỷ lệ thắng | DD tối đa (mức giảm đỉnh-đáy lớn nhất, vốn) | DD tương đối tối đa (vốn) | Swap | Chất lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$1,638,130 | 1.49 | 12,418 | 56.7% | 29.5% | 32.7% | −$34,632 | 77% |
| Exness | +$4,433,046 | 1.62 | 13,149 | 56.6% | 24.4% | 30.7% | −$236,200 | 7% |
| XM | +$347,903 | 1.41 | 12,233 | 55.6% | 23.4% | 29.7% | −$48,125 | 13% |
| HFM | +$798,433 | 1.53 | 10,321 | 57.3% | 26.4% | 32.4% | −$76,672 | 2% |
Theo năm (lợi nhuận so với số dư đầu năm / mức sụt giảm số dư tối đa trong năm)
| Năm | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (từ th.10) | +63.6% / 14.1% | +38.8% / 6.8% | +49.8% / 12.3% | không có lịch sử |
| 2017 | +8.3% / 19.9% | +48.1% / 15.6% | −6.7% / 17.3% | 0.0% / 7.0% |
| 2018 | +38.0% / 24.6% | +70.5% / 24.4% | +22.8% / 19.7% | +25.2% / 19.9% |
| 2019 | +44.4% / 14.7% | +103% / 10.6% | +60.0% / 12.3% | +53.5% / 14.3% |
| 2020 | +132% / 20.3% | +134% / 10.1% | +101% / 15.6% | +238% / 13.7% |
| 2021 | +89.2% / 13.7% | +104% / 15.9% | +48.7% / 12.3% | +72.7% / 16.6% |
| 2022 | +21.5% / 17.9% | +22.6% / 15.2% | +4.4% / 18.9% | +14.7% / 17.5% |
| 2023 | +112% / 28.5% | +134% / 19.5% | +36.5% / 25.7% | +53.6% / 27.6% |
| 2024 | +110% / 9.5% | +114% / 11.0% | +103% / 11.0% | +108% / 13.8% |
| 2025 | +68.9% / 10.9% | +56.9% / 14.8% | +23.3% / 11.2% | +28.9% / 13.9% |
| 2026 (đến th.9) | +16.2% / 22.4% | +35.7% / 19.9% | +22.3% / 18.6% | +52.4% / 20.4% |
GOLD NEURON v3.19 (XAUUSD)
| Sàn | Lợi nhuận ròng | PF | Số lệnh | Tỷ lệ thắng | DD tối đa (mức giảm đỉnh-đáy lớn nhất, vốn) | DD tương đối tối đa (vốn) | Swap | Chất lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$20,822 | 1.30 | 1,157 | 54.3% | 14.7% | 23.8% | −$1,144 | 77% |
| Exness | +$97,607 | 1.61 | 1,181 | 56.8% | 15.9% | 24.9% | −$7,835 | 7% |
| XM | +$12,457 | 1.22 | 1,180 | 53.6% | 30.8% | 30.8% | −$3,725 | 13% |
| HFM | +$16,412 | 1.26 | 1,019 | 54.3% | 30.4% | 30.4% | −$4,013 | 2% |
Theo năm (lợi nhuận / mức sụt giảm số dư tối đa trong năm)
| Năm | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (từ th.10) | +14.5% / 6.7% | không có lệnh | +15.7% / 6.9% | không có lịch sử |
| 2017 | −17.9% / 22.0% | +5.4% / 10.2% | −20.0% / 20.2% | +2.3% / 0.0% |
| 2018 | +7.3% / 16.9% | +8.1% / 22.8% | −0.8% / 18.2% | +1.7% / 17.5% |
| 2019 | +8.6% / 11.1% | +24.9% / 13.5% | +1.5% / 12.0% | +2.2% / 11.8% |
| 2020 | +30.3% / 5.9% | +60.5% / 6.7% | +18.9% / 6.5% | +49.6% / 4.2% |
| 2021 | +23.8% / 9.6% | +38.4% / 9.1% | +18.9% / 8.4% | +20.6% / 11.0% |
| 2022 | −0.9% / 12.3% | +10.5% / 8.5% | +2.5% / 8.9% | −3.9% / 12.4% |
| 2023 | +10.4% / 17.4% | +22.5% / 12.1% | +1.7% / 19.1% | −9.3% / 25.2% |
| 2024 | +33.9% / 7.0% | +74.2% / 8.4% | +45.0% / 8.8% | +48.8% / 7.0% |
| 2025 | +21.9% / 3.9% | +42.6% / 4.3% | +12.8% / 4.5% | +5.1% / 7.5% |
| 2026 (đến th.9) | −2.3% / 11.4% | +1.2% / 11.9% | −0.1% / 11.2% | +1.0% / 13.5% |
MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE (USDJPY)
OVERDRIVE USDJPY đã được gộp vào MEGAMAX DONCHIAN vào tháng 10/2026. Bài kiểm tra dùng tệp ex5 của OVERDRIVE USDJPY cũ, vốn vào lệnh giống MEGAMAX DONCHIAN khi đặt SL_ATR 2.5, Trail_ATR 4.0 và RiskPercent 3.0 (đã kiểm tra trên MetaQuotes). Rủi ro 3% là thiết lập mạnh tay.
| Sàn | Lợi nhuận ròng | PF | Số lệnh | Tỷ lệ thắng | DD tối đa (mức giảm đỉnh-đáy lớn nhất, vốn) | DD tương đối tối đa (vốn) | Swap | Chất lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$16,372 | 1.28 | 722 | 41.3% | 14.6% | 19.5% | −$53 | 100% |
| Exness | +$13,044 | 1.25 | 691 | 39.9% | 20.4% | 20.4% | $0 | 7% |
| XM | +$14,672 | 1.26 | 719 | 41.0% | 14.0% | 20.2% | +$1,061 | n/a |
| HFM | +$13,976 | 1.25 | 718 | 40.5% | 19.4% | 19.6% | $0 | 4% |
Theo năm (lợi nhuận / mức sụt giảm số dư tối đa trong năm)
| Năm | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (từ th.10) | +10.4% / 3.7% | −0.9% / 0.9% | +10.9% / 3.6% | +10.7% / 3.7% |
| 2017 | −3.2% / 8.2% | −3.8% / 9.9% | −3.0% / 8.7% | −4.4% / 9.0% |
| 2018 | −0.9% / 7.0% | −2.2% / 7.1% | −1.0% / 6.7% | −1.9% / 8.0% |
| 2019 | −0.1% / 8.8% | +0.8% / 10.2% | +1.5% / 8.7% | +1.5% / 8.3% |
| 2020 | −6.6% / 16.1% | −4.8% / 16.1% | −7.1% / 16.5% | −6.4% / 15.8% |
| 2021 | +41.5% / 3.0% | +46.8% / 3.0% | +37.9% / 3.8% | +37.5% / 3.3% |
| 2022 | +40.9% / 7.2% | +41.5% / 6.2% | +41.9% / 7.5% | +48.7% / 6.6% |
| 2023 | +8.6% / 5.5% | +7.2% / 6.1% | +8.4% / 6.3% | +8.1% / 6.2% |
| 2024 | +14.0% / 7.4% | +16.8% / 7.6% | +7.4% / 9.9% | +10.2% / 9.2% |
| 2025 | +19.2% / 4.6% | +17.4% / 6.7% | +18.0% / 7.1% | +17.0% / 6.7% |
| 2026 (đến th.9) | −9.3% / 13.1% | −15.6% / 19.0% | −8.6% / 12.4% | −14.5% / 18.0% |
Chênh lệch đến từ đâu
1. Lãi kép biến chênh lệch nhỏ thành chênh lệch lớn
Cả ba EA đều tính khối lượng lệnh theo số dư, nên một chênh lệch nhỏ ban đầu sẽ lớn dần như quả cầu tuyết trong 10 năm. Để loại bỏ ảnh hưởng của lãi kép, chúng tôi cộng "lãi lỗ ÷ lot" của mọi lệnh đã đóng (lãi lỗ trên mỗi lot).
| EA | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| GOLD VIPER | 2,210,321 | 2,680,469 (1.21x) | 2,146,162 (0.97x) | 2,366,143 (1.10x so với MetaQuotes từ 2017) |
| GOLD NEURON | 107,977 | 209,137 (1.94x) | 91,764 (0.85x) | 101,196 (0.98x so với MetaQuotes từ 2017) |
| MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE | 24,934 | 17,219 (0.86 lần so với MetaQuotes từ 2017-03) | 22,943 (0.92x) | 22,522 (0.90x) |
Lịch sử giá của HFM chỉ bắt đầu từ 2017, nên được so sánh với MetaQuotes từ 2017 trở đi. Lợi nhuận ròng của GOLD VIPER chênh khoảng 13x giữa sàn cao nhất (Exness) và thấp nhất (XM), nhưng tính trên mỗi lot thì cả bốn sàn đều nằm trong 0.97–1.21x.
2. Giờ máy chủ (độ lệch GMT) thay đổi thời điểm EA giao dịch
MetaQuotes, XM và HFM đều dùng GMT+2/+3. Exness dùng GMT+0, nên nến ngày và bộ lọc theo giờ bị lệch 2–3 tiếng và EA giao dịch vào thời điểm khác. Trong 108 lần vào lệnh của GOLD NEURON năm 2025, có 87 lần trên XM và 86 lần trên HFM trùng giờ với MetaQuotes. Trên Exness, ngay cả khi dịch 2–3 tiếng cũng chỉ có 67 lần trùng, tức khoảng 40% là các lệnh khác. Đó là lý do lãi lỗ trên mỗi lot của GOLD NEURON chỉ riêng trên Exness cao gần gấp đôi.
3. Dữ liệu giá (chất lượng lịch sử và spread)
Ngay cả cùng một lệnh vào cùng thời điểm, giá khớp cũng khác nhau giữa các sàn. Trên XM, GOLD NEURON có các lệnh gần như giống hệt nhưng lãi trên mỗi lot thấp hơn MetaQuotes 15%; khoảng cách đó là chênh lệch giá khớp tích lũy do spread và tick do bộ kiểm thử tạo ra. Exness, XM và HFM chỉ lưu lịch sử tick vàng thực trong thời gian ngắn (chất lượng 2–13%), nên phần lớn 10 năm được lấp bằng tick do bộ kiểm thử tạo ra.
Trên USDJPY, MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE thay đổi ít hơn nhiều. Từ tháng 3/2017, trong 695 lệnh vào trên MetaQuotes, có 650 trên XM, 645 trên HFM và 639 trên Exness (sau khi dịch 2 đến 3 giờ) khớp trong vòng 30 phút. Bốn lưu ý về dữ liệu: Exness USDJPYm chỉ mở hai lệnh rất nhỏ trước tháng 3/2017, đều đúng 00:00, cho thấy lịch sử giá thưa, nên giá trị mỗi lot được so sánh từ tháng 3/2017. Báo cáo của XM hiển thị chất lượng lịch sử là n/a. HFM có lịch sử USDJPY từ 2016 nên được so sánh trên trọn 10 năm. Swap bằng 0 trên Exness và HFM.
Kiểm tra trên sàn của bạn
- Hãy backtest cả trên máy chủ của sàn bạn dùng. Kết quả trên MetaQuotes-Demo chỉ là điểm tham chiếu. Trên sàn có giờ máy chủ không phải GMT+2/+3, ngay cả thời điểm vào lệnh cũng thay đổi.
- Xem chất lượng lịch sử. Những giai đoạn có chất lượng thấp là kết quả trên tick được tạo ra. Chỉ kiểm tra lại giai đoạn có tick thực sẽ giúp thấy rõ hơn sự khác biệt giữa các sàn.
- So sánh lãi lỗ trên mỗi lot và mức sụt giảm, không phải lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng lãi kép dao động mạnh theo chênh lệch ban đầu. Hãy xác định vốn với giả định mức sụt giảm tương đối tối đa khoảng 30%.
- Bảng so sánh sàn của chúng tôi có tại trang sàn giao dịch.
Tóm tắt
- Với cùng EA và cài đặt, backtest lãi kép 10 năm có thể chênh lệch lợi nhuận ròng vài lần, thậm chí hơn mười lần, tùy theo sàn
- Phần lớn khoảng cách đó là do lãi kép: tính trên mỗi lot, GOLD VIPER nằm trong 0.97–1.21x và GOLD NEURON trong khoảng 0.85–1.94x
- Trên sàn GMT+0 (Exness), EA giao dịch vào những thời điểm hoàn toàn khác
- Mức sụt giảm tương đối tối đa thay đổi ít hơn nhiều so với lợi nhuận ròng: 30–33% với GOLD VIPER và 24–31% với GOLD NEURON
- Trên USDJPY chênh lệch nhỏ: MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE đạt +$13,044 đến +$16,372, khoảng 1,3 lần, với drawdown tương đối tối đa 19,5–20,4%
- Xem GOLD VIPER, GOLD NEURON và MEGAMAX DONCHIAN cho từng EA, và bảng xếp hạng thực đo để so sánh tất cả EA của chúng tôi
- Nguyên nhân chung xem tại vì sao cùng một EA cho kết quả khác nhau giữa các sàn, lệch giờ xem tại múi giờ máy chủ và bộ lọc phiên
Kết quả backtest dựa trên dữ liệu quá khứ và không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.
Liên quan
2026-10-25
R² độ thẳng đường vốn nói gì? Cách nghi ngờ EA quá mượt
2026-10-24
Luôn kiểm tra tháng tệ nhất trong backtest
2026-10-22
Cùng số lệnh, độ tin cậy vẫn khác nhau: điều kiện độc lập
2026-10-18
Đừng để bộ nhớ đệm tham số của MT5 Tester đánh lừa
📧 Khóa học email miễn phí (8 email) + gói 13 chỉ báo MT5 dành riêng cho người đăng ký
Ngay sau khi đăng ký, bạn nhận được liên kết tải gói dành riêng cho người đăng ký gồm 13 chỉ báo MT5 của chúng tôi: tệp đã biên dịch (.ex5), mã nguồn và hướng dẫn cài đặt. Sau đó là 8 email về nền tảng giao dịch tự động, cách đọc backtest đúng và cách chọn sàn (mỗi ngày một email trong 5 ngày đầu, sau đó vào ngày thứ 7, 14 và 30 kể từ khi đăng ký). Bạn cũng được báo trước mỗi lần tăng giá của các phiên bản bán trên MQL5 Market (giá ra mắt tăng dần theo doanh số). Trên trang này, EA của chúng tôi miễn phí khi có tài khoản thật tại sàn đối tác.
* Quyền riêng tư được bảo vệ nghiêm ngặt. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Bạn có câu hỏi về EA hay Forex?
Bạn có thể đăng câu hỏi trên diễn đàn giao dịch Nattzy (đăng ký miễn phí). Không nhất thiết liên quan đến bài viết này — cài đặt EA, chọn sàn môi giới, v.v. đều được.
Hỏi trên Nattzy ↗