คำนวณล็อตย้อนจากระยะ SL | วิธีใช้ความเสี่ยงเป็น %

สรุป: กำหนดล็อตจาก "ยอมขาดทุนได้เท่าไร"

ในการบริหารความเสี่ยงแบบ % คุณจะกำหนดก่อนว่าการตัดขาดทุนหนึ่งครั้งยอมเสียได้กี่ % ของยอดคงเหลือในบัญชี จากนั้นจึงคำนวณล็อตย้อนกลับจากระยะห่างถึง SL (Stop Loss) นี่คือจุดที่ต่างจากล็อตคงที่ ซึ่งถ้า SL กว้างความเสียหายจะมาก ถ้า SL แคบความเสียหายจะน้อย ความเสี่ยงต่อไม้จึงเปลี่ยนไปทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เราส่งคำสั่งด้วยล็อตที่คำนวณได้ตรงๆ ไม่ได้ โบรกเกอร์มีล็อตขั้นต่ำ ล็อตสูงสุด และขั้นของล็อต อีกทั้งมาร์จินก็มีเพดาน บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนการปรับค่าที่คำนวณได้ให้อยู่ในกรอบของข้อจำกัด 4 อย่างนี้ (clamp) ว่าทำตามลำดับใดและทำอย่างไร

หลักการ: สูตรคำนวณย้อนกลับ

สูตรพื้นฐานเป็นดังนี้

ล็อต = วงเงินขาดทุนที่ยอมรับได้ ÷ (ระยะ SL × มูลค่าต่อ 1 หน่วยของ 1 ล็อต)

ตัวอย่างเช่น บัญชีมียอดคงเหลือ 1,000,000 เยน ความเสี่ยง 1% และเทรด USDJPY ด้วย SL 50 pips วงเงินขาดทุนที่ยอมรับได้คือ 10,000 เยน สำหรับ 1 ล็อต (100,000 หน่วย) 1 pip มีมูลค่าประมาณ 1,000 เยน จึงได้ 10,000 เยน ÷ (50 × 1,000 เยน) = 0.2 ล็อต ถ้า SL กว้างขึ้นเป็น 100 pips จะได้ 0.1 ล็อต ถ้าแคบลงเหลือ 25 pips จะได้ 0.4 ล็อต ไม่ว่า SL จะกว้างแค่ไหน ยอดขาดทุนเมื่อโดนตัดก็ยังอยู่ที่ประมาณ 10,000 เยนเท่าเดิม

ใน EA ของ MT5 ให้หา "มูลค่าต่อ 1 หน่วย" จาก SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE (มูลค่าต่อ 1 tick) และ SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE (ขนาดราคาต่อ 1 tick) ของสัญลักษณ์นั้น หากคำนวณเป็น pips จะแปลงผิดพลาดได้ง่ายกับสัญลักษณ์ที่มีจำนวนทศนิยมต่างกัน รวมถึงทองคำและคริปโต การคำนวณเป็นหน่วย tick ปลอดภัยกว่า

เมื่อแพ้ติดต่อกัน พอร์ตลดลงเท่าไร

สิ่งสำคัญของการบริหารความเสี่ยงแบบ % คือเราประเมินล่วงหน้าได้ว่าพอร์ตจะลดลงเท่าไรเมื่อแพ้ติดต่อกัน ขอยกตัวอย่าง MEGAMAX DONCHIAN และ DONCHIAN ENGINE บน USDJPY H1 ซึ่งทั้งสองตัวมีสถิติแพ้ติดต่อกันสูงสุดในแบ็กเทสต์ที่ 11 ไม้

ต่อไปเป็นการคำนวณทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับ EA ตัวใดโดยเฉพาะ ถ้าเสี่ยงไม้ละ 1% แล้วแพ้ 11 ไม้ติด ยอดคงเหลือจะลดลงประมาณ 10.5% (0.99 ยกกำลัง 11) ถ้าเสี่ยงไม้ละ 2% จะลดลงประมาณ 20% ให้ดูจำนวนไม้ที่แพ้ติดต่อกันสูงสุด แล้วเลือกความเสี่ยง % ที่ทำให้การลดลงอยู่ในระดับที่คุณรับไหว ตามลำดับนี้

นอกจากนี้ EA สองตัวนี้มี PF ในแบ็กเทสต์ใกล้เคียงกันคือ 1.55 และ 1.5 แต่ DD ที่มีผลจริงต่างกันมากคือ 58.6% และ 10.8% และผลตอบแทนต่อปีคือ 39.3% และ 10.9% DD และผลตอบแทนต่อปีขึ้นอยู่กับวิธีใส่ล็อตมากกว่า PF เราไม่ขอระบุสาเหตุของความต่างนี้ในที่นี้ แต่เป็นตัวอย่างที่แสดงว่า "PF เท่ากัน ไม่ได้แปลว่าความปลอดภัยเท่ากัน"

ลำดับการ clamp และเช็กลิสต์

ปรับล็อตที่คำนวณได้ตามลำดับต่อไปนี้

เวลาปรับให้เข้ากับขั้นของล็อต ให้ปัดลงแทนการปัดเศษ เพราะการปัดเศษอาจทำให้ความเสี่ยงเกิน % ที่กำหนดไว้เล็กน้อย

กรณีที่ต่ำกว่าล็อตขั้นต่ำ เราเห็นว่าควรข้ามไม้นั้น การปัดขึ้นเป็นล็อตขั้นต่ำจะทำให้ไม้นั้นมีความเสี่ยงเกิน % ที่ตั้งไว้ ในบัญชีเงินทุนน้อยที่ SL กว้าง สถานการณ์นี้เกิดขึ้นทุกครั้ง โปรดตรวจสอบในหน้าตั้งค่าหรือคู่มือของ EA ว่าทำงานแบบใด

ตอนเลือกหรือตั้งค่า EA ให้ตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้

• ค่าความเสี่ยง % อิงจาก "ยอดคงเหลือ" หรือ "Equity"
• เมื่อผลคำนวณต่ำกว่าล็อตขั้นต่ำ จะข้ามหรือปัดขึ้น
• การปรับให้เข้ากับขั้นของล็อตเป็นการปัดลงหรือปัดเศษ
• เมื่อมาร์จินไม่พอ จะลดล็อตหรือหยุดด้วยข้อผิดพลาดการส่งคำสั่ง

ตำแหน่งการตั้งค่ารวมไว้ที่ วิธีตั้งค่า EA และใช้ เครื่องมือ MT5 ช่วยทดลองคำนวณล็อตได้

ข้อจำกัดและข้อควรระวัง: ไม่ได้แพ้ตามที่คำนวณเสมอไป

แม้ใช้การบริหารความเสี่ยงแบบ % ก็ไม่มีหลักประกันว่ายอดขาดทุนจะไม่เกินเพดาน เราขอบอกข้อที่ไม่เป็นผลดีไว้ด้วย

• ช่องว่างราคา (gap) และสลิปเพจ: ตอนเปิดตลาดต้นสัปดาห์หรือช่วงประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ คำสั่งอาจถูกจับคู่ที่ราคาแย่กว่า SL ขาดทุนในกรณีนั้นจะเกิน 1%
• ไม่ได้รวมต้นทุน: ถ้าไม่ใส่สเปรดและค่าคอมมิชชันในสูตร ขาดทุนจริงจะมากกว่าเล็กน้อย
• มูลค่า tick เปลี่ยนแปลงได้: สัญลักษณ์ที่สกุลเงินบัญชีกับสกุลเงินที่ชำระต่างกัน (นอกจากคู่เยนครอส เช่น ทองคำ) มูลค่า tick จะเคลื่อนตามอัตราแลกเปลี่ยน คำนวณได้เฉพาะจากค่า ณ เวลาส่งคำสั่งเท่านั้น
• ความเสี่ยงของหลาย EA รวมกัน: แม้ตัวละ 1% แต่ถ้าเปิดพร้อมกัน 5 ตัว จะแบกความเสี่ยงสูงสุดราว 5%
• หลังแพ้ฟื้นตัวช้า: ล็อตลดลงตามยอดคงเหลือ การฟื้นจากดรอว์ดาวน์จึงมักช้ากว่าล็อตคงที่
• บางกรณีล็อตคงที่เหมาะกว่า: กับ EA แนวถัวเฉลี่ยหรือแบบที่ไม่ตั้ง SL สูตรคำนวณย้อนกลับใช้ไม่ได้ตั้งแต่ต้น

สรุป

• การบริหารความเสี่ยงแบบ % คำนวณล็อตย้อนกลับจาก "วงเงินขาดทุนที่ยอมรับได้ ÷ มูลค่าของระยะ SL" ต่างจากล็อตคงที่ตรงที่ยอดขาดทุนต่อการตัดขาดทุนหนึ่งครั้งเกือบคงที่
• คำนวณด้วยมูลค่า tick และขนาด tick ไม่ใช่ pips
• ลำดับ clamp คือ "ปัดลงตามขั้น → ขั้นต่ำ → สูงสุด → มาร์จิน" และตรวจสอบว่ากรณีต่ำกว่าล็อตขั้นต่ำจะข้ามหรือปัดขึ้น
• ประเมินล่วงหน้าว่าพอร์ตจะลดลงเท่าไรเมื่อแพ้ติดต่อกัน จากจำนวนไม้ที่แพ้ติดต่อกันสูงสุดและความเสี่ยง %
• ขาดทุนจริงอาจเกินที่คำนวณได้ จากช่องว่างราคา ต้นทุน และความเสี่ยงที่รวมกันของหลาย EA