OnTick e OnTimer no MQL5 | Como usar cada um no EA

Conclusão: decida pela nova barra e deixe o tempo para o OnTimer

Vou direto à conclusão. Se o EA decide suas operações em timeframes mais longos, como H1 ou H4, basta tomar a decisão de compra e venda apenas no primeiro tick depois que uma nova barra se forma. Repetir o mesmo cálculo a cada tick só consome CPU e não muda a decisão. Já o que precisa rodar mesmo sem a chegada de ticks fica com o OnTimer: gravar o estado no fim de semana, organizar ordens em um horário fixo e tarefas semelhantes.

Dito isso, qual dos dois é o correto depende da estratégia. Neste artigo, organizo a diferença entre os dois mecanismos e os pontos que quem escolhe um EA pode verificar.

Como funcionam: acionado por tick e acionado por tempo

OnTick (acionado por tick)

O OnTick é chamado sempre que chega um novo preço (tick) para o símbolo em que o EA está rodando. Em horários de grande volatilidade, pode ser chamado várias vezes por segundo; nos fins de semana, com o mercado parado, não é chamado nenhuma vez.

Há uma regra de funcionamento importante aqui. Os ticks que chegam enquanto o processamento do OnTick anterior ainda não terminou não entram em fila: são ignorados. Ou seja, um EA com um processamento pesado perde ticks justamente durante movimentos bruscos de preço.

OnTimer (acionado por tempo)

O OnTimer é chamado a cada intervalo definido com EventSetTimer(). Como funciona independentemente do movimento de preços, também é chamado enquanto o mercado está fechado. Cada EA tem apenas um timer, e, se o processamento estiver travado, as chamadas também são ignoradas da mesma forma. Além disso, não há garantia de que a chamada ocorra exatamente no intervalo especificado.

Como escrever sem desperdiçar CPU em estratégias de baixa frequência

Em uma estratégia que decide no H4, mesmo que o OnTick seja chamado milhares de vezes durante as 4 horas de uma barra, o valor da barra fechada usado na decisão não muda. Por isso, nossa forma básica é deixar o processamento pesado passar apenas quando a barra muda, assim:

datetime g_lastBar = 0;

void OnTick()
{
   datetime cur = iTime(_Symbol, PERIOD_H4, 0);
   if(cur == g_lastBar) return;   // enquanto for a mesma barra, não faz nada
   g_lastBar = cur;
   // aqui a decisão usa a barra fechada (shift 1)
}

Também é importante criar o handle do indicador uma única vez no OnInit, sem recriá-lo a cada chamada do OnTick. Se usar o OnTimer, chame EventKillTimer() no OnDeinit para parar o timer.

Quando há EAs em vários gráficos em uma VPS, essas diferenças aparecem como carga de CPU. Reunimos nossa visão sobre como escolher uma VPS em Informações sobre VPS.

O que quem escolhe um EA pode verificar

Mesmo sem ver o código por dentro, é possível verificar até certo ponto os seguintes pontos:

• Descrição e parâmetros: existe uma opção como "decidir apenas na nova barra"?
• Uso de CPU na VPS: se a carga cai de forma clara ao remover um EA, é possível que ele faça processamento pesado a cada tick
• Log dos Experts: há mensagens idênticas repetidas a cada tick?
• Resultados do testador: num EA que decide pela abertura da barra, os resultados em "Somente preços de abertura" e em "Todos os ticks" não deveriam divergir muito. Se divergirem bastante, o EA também reage ao movimento de preço dentro da barra

Para o básico sobre como instalar e configurar um EA, consulte Como configurar o EA.

Limites e ressalvas

Vale também falar dos pontos desfavoráveis.

• O risco dentro da barra não é monitorado: ao limitar a decisão à nova barra, o EA não reage a mudanças bruscas no meio dela. Se o stop loss não for protegido por uma ordem stop anexada à posição, isso pode permitir perdas inesperadas.
• Atraso no início da nova barra: mesmo depois que a nova barra se forma, o processamento só roda quando chega o primeiro tick dela. Em símbolos ou horários de pouco movimento, a decisão pode sair depois do início da barra.
• O OnTimer tende a se comportar de forma diferente no testador e na conta real: no testador, o timer é chamado com um horário virtual, então o intervalo nem sempre é igual ao de uma conta real.
• Processamento leve não muda o desempenho: reduzir a carga de CPU não torna o EA mais lucrativo. A qualidade da estratégia é outra questão.

Em estratégias com poucas operações, como EAs de H4, por exemplo o ETHEREUM EA, essas diferenças de design são ainda mais difíceis de perceber. Ainda assim, o que se consegue verificar por fora é limitado. Só podemos afirmar com segurança o que diz respeito ao código que nós mesmos escrevemos.

Resumo

• O OnTick é chamado quando chega um preço; o OnTimer, a cada intervalo de tempo
• Eventos que chegam durante o processamento não entram em fila: são ignorados. Processamento pesado leva a perda de eventos
• Em estratégias de baixa frequência, decidir apenas na nova barra evita desperdício de CPU
• Para o que precisa rodar também em horários sem ticks, use o OnTimer
• O risco dentro da barra deve ser coberto por uma ordem stop. Um processamento leve não melhora o desempenho
• Outros conhecimentos estão reunidos em Conhecimento sobre EA e MT5