MEGAMAX imbatível? Retratação por sobreotimização

【Revisão da verificação】"Não existe estratégia que supere o MEGAMAX" estava errado

Sou o operador do fxea365.com. Na primeira versão escrevi que "o MEGAMAX já é a melhor solução encontrada por busca exaustiva" e que "é melhor concentrar-se em 1 MEGAMAX do que alinhar 10 estratégias simples". Como a premissa caiu, retiro também a conclusão.

O que testamos na primeira versão (registro)

Na primeira versão, testamos as 4 abordagens abaixo em busca de uma estratégia que superasse o MEGAMAX.

Como os próprios números do MEGAMAX usados como referência estavam errados, a comparação "inferior ao MEGAMAX" das tentativas 1 e 2 perdeu o sentido.

O que estava errado

1. A régua de comparação era produto de sobreotimização

O "PF 119.57" do MEGAMAX era um número obtido escolhendo os parâmetros com os mesmos dados históricos em que o desempenho foi medido. Medido em períodos desconhecidos ou com ticks reais, o desempenho desmorona. De fato, ao medir novamente no Strategy Tester do MT5, o PF foi 0.58, e a versão estendida para 9 pares de moedas também teve PF 0.57–0.59 e DD de cerca de 99.96% em todos (detalhes no artigo de verificação real dos EAs).

2. "Não encontramos estratégia que o supere" só significava que a régua estava alta demais

Se a régua é PF 119, qualquer estratégia razoável é considerada "inferior". Não se pode descartar que, entre as estratégias abandonadas nas tentativas 1 e 2, houvesse alguma capaz de suportar operação real.

3. O resultado do machine learning (AUC em torno de 0.5) continua sendo uma lição válida

O resultado das tentativas 3 e 4, "AUC 0.49–0.55 = praticamente um cara ou coroa", é independente dos números do MEGAMAX. A lição de que é difícil prever o sucesso de um rompimento com features construídas apenas a partir do preço continua a mesma.

O que decidimos a partir deste erro

• Os números publicados têm como base medições reais no Strategy Tester do MT5 (não publicamos números apenas com backtests em Python)
• Não concentrar em 1 EA; comparar vários EAs de perfis diferentes pelos valores publicados
• Quando os números de um artigo antigo desmoronam, corrigir o próprio texto, e não apenas adicionar uma nota (esta revisão faz parte disso)

Lineup atual (valores publicados no site, em 2026-09-25)

→ Lista e ranking de EAs / Forward test

Referências

• Eugene Fama (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work"
• Dukascopy Historical Data (M5, 2016-2026)