Backtest com símbolo personalizado no MT5: armadilhas

Com o "símbolo personalizado" do MT5, é possível fazer backtest em períodos que a corretora não fornece ou com dados de ticks obtidos de fontes externas. É um recurso útil quando você quer validar em um período mais longo ou comparar resultados entre várias fontes de dados.

Mas deixo a conclusão logo de início: o que mais costuma quebrar no símbolo personalizado não são os dados de ticks em si, e sim as "especificações do símbolo". Se qualquer um entre digits, tamanho do contrato, tick value ou swap estiver diferente da corretora em que você realmente opera, os números do backtest viram outra coisa, por mais precisos que sejam os dados. E, na maioria dos casos, nenhum erro aparece. Saem apenas números aparentemente plausíveis.

Como funciona o símbolo personalizado

O símbolo personalizado é um símbolo virtual para o qual o próprio usuário prepara os "dados de preço" e as "especificações do símbolo".

• Dados de preço: ticks (Bid/Ask/horário) ou barras de 1 minuto importados de CSV ou similar
• Especificações do símbolo: número de casas decimais, tamanho do contrato, tamanho do tick, método de cálculo da margem, swap, horário de negociação etc.

O testador de estratégias aplica os preços importados a essas especificações para calcular lucro/prejuízo e margem. Por isso, mesmo com os preços corretos, se as especificações estiverem erradas, todo o cálculo de resultado sai desalinhado. É por essa possibilidade de "definir as especificações por conta própria" que somos mais cautelosos com símbolos personalizados do que com símbolos comuns.

Passo a passo básico de criação e importação

1. Clique com o botão direito em Observação do mercado → abra "Símbolos" e escolha "Criar símbolo personalizado"
2. Em "Copiar de", indique o mesmo símbolo da corretora em que você realmente vai operar (este é o ponto mais importante)
3. Dê um nome ao símbolo (use um nome que o diferencie do símbolo original)
4. Na aba "Ticks", importe o CSV de ticks; ou, na aba "Barras", importe as barras de 1 minuto
5. Depois da importação, abra o gráfico e verifique visualmente se há lacunas ou valores anormais
6. No testador, selecione o símbolo personalizado e execute em "Todos os ticks com base em ticks reais"

Se você ainda não domina o básico do MT5, vale preparar o ambiente antes com a configuração do MT5; isso facilita o trabalho.

Itens que quebram o resultado quando saem de sincronia

Mesmo indicando a origem da cópia, o desalinhamento ocorre se ela não combinar com o formato dos dados importados ou se as especificações da corretora mudarem depois da criação. Reunimos abaixo os itens que verificamos na prática.

digits: o mais difícil de perceber

Por exemplo, se você roda em um símbolo personalizado criado com dados de 3 casas um EA desenvolvido para uma corretora de 5 casas, a faixa de preço real de um "SL de 30 pontos" fica 100 vezes maior. O EA continua rodando sem emitir erro, e o desempenho que aparece é de uma estratégia totalmente diferente.

Tamanho do contrato: acidentes frequentes no ouro

Quantas onças correspondem a 1 lote de XAUUSD varia conforme a corretora. Se você cria o símbolo à mão sem usar a origem da cópia, esse valor pode permanecer no padrão. Como o lucro/prejuízo muda de ordem de grandeza, o cálculo de lote e a avaliação do drawdown desmoronam desde a base.

Swap: pesa mais em EAs de posições longas

Em EAs seguidores de tendência com tempo médio de posição de dezenas de horas, o swap acumulado tem impacto não desprezível no resultado. Porém, o swap do símbolo personalizado é um valor fixo, então não é possível reproduzir as mudanças que o nível de swap sofreu no passado. Nós também não temos um método para reproduzir isso com exatidão. É um ponto em que o resultado deve ser lido com uma margem de tolerância.

Limites e cuidados

Mesmo alinhando bem as especificações no símbolo personalizado, os pontos a seguir permanecem.

• A execução não é reproduzida: slippage, rejeição de ordens e alargamento repentino do spread na divulgação de indicadores não aparecem no teste se não estiverem nos dados.
• A qualidade dos dados externos não pode ser totalmente confirmada: não conseguimos saber por completo se há lacunas ou filtragem nos ticks externos. É normal o desempenho mudar ao trocar a fonte de dados.
• Diferença de preço em relação à corretora: não há garantia de que o preço dos dados externos coincida com o preço distribuído pela corretora em que você opera. EAs com faixa de preço pequena, como os de scalping, são os mais afetados.
• Quanto melhor o resultado, mais desconfie: o desalinhamento das especificações também pode atuar no sentido de embelezar o desempenho. Quando aparecer um número acima do esperado, é justamente a hora de revisar as especificações.

No fim das contas, o símbolo personalizado é uma "ferramenta para ampliar a validação" e não substitui a validação com os dados da corretora. Nós procuramos ver se a direção do resultado é a mesma tanto nos dados reais da corretora quanto no símbolo personalizado.

As condições de validação de cada EA estão publicadas em cada página do ranking de medições reais. Também reunimos a forma de pensar a validação em Conhecimento sobre EA e MT5.

Resumo

• O que mais quebra no símbolo personalizado são as especificações do símbolo, mais do que os dados
• Na criação, use sempre o mesmo símbolo da corretora em que você opera como origem da cópia
• Confira digits, tamanho do contrato, tick value, swap e fuso horário a cada vez
• Calcular à mão o lucro/prejuízo de 1 lote e 1 ponto é a forma mais rápida de confirmar
• A evolução do swap, a execução e o slippage não podem ser reproduzidos
• Se aparecer um resultado bom demais, desconfie primeiro de um desalinhamento nas especificações