데모·실계좌 스프레드 차이, 검증 결과 감소폭 추정
목차
결론: 데모에서 나온 성적은 그대로 실전 성적이 되지 않는다
먼저 결론부터 말씀드립니다. 데모 계좌에서 좋은 결과가 나왔더라도, 실계좌에서는 스프레드만큼 성적이 내려간다고 생각해 두셔야 합니다. 하락 폭은 EA의 거래 빈도와 1회당 값폭에 따라 크게 달라지므로 "몇 할이 줄어든다"라고 일률적으로 말할 수는 없습니다. 그래서 저희는 본인의 실계좌에서 스프레드 분포를 측정하고, 그 차이를 거래 1회당 비용으로 검증 결과에서 차감하는 절차를 권해 드립니다.
참고로 FXEA365에서 공개하는 포워드 실적은 모두 Exness 데모 계좌에서 진행한 포워드 테스트입니다. 실계좌 성적이 아닙니다. 이 글에서 말하는 "감소"는 저희가 공개한 데이터에도 똑같이 적용됩니다.
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왜 데모가 더 유리하게 나오기 쉬운가
제공되는 가격 조건이 다를 수 있다
데모 계좌와 실계좌가 같은 가격 피드를 같은 조건으로 쓴다고 단정할 수는 없습니다. 브로커나 계좌 유형에 따라 데모의 스프레드가 좁게 나오거나, 지표 발표 때도 잘 벌어지지 않거나, 체결 슬리피지가 생기지 않는 등의 차이가 있습니다. 반대로 차이가 거의 없는 브로커도 있으므로, 이 부분은 "브로커마다 다르며 확인해 봐야 안다"고밖에 말할 수 없습니다.
평균이 아니라 "벌어지는 순간"에서 차이가 난다
스프레드 차이는 평상시보다 이른 아침의 롤오버, 지표 발표 직후, 주초 갭 구간 같은 시간대에 크게 나타납니다. EA의 진입이 그런 시간대에 몰려 있다면 평균 스프레드가 같아 보여도 실제로 내는 비용은 훨씬 커집니다.
거래가 많고 1회 값폭이 작은 EA일수록 영향이 크다
1회 거래에서 노리는 값폭이 작을수록 이익에서 스프레드가 차지하는 비중은 커집니다. 예를 들어 당 사이트의 GOLD TRIPWIRE는 MT5 백테스트 기준 평균 보유 시간이 0:21:12인 단기형입니다. MEGAMAX DONCHIAN의 백테스트 평균 보유 시간 32:58:21과 비교하면, 일반론적으로 같은 스프레드 차이라도 단기형이 성적에 더 크게 영향을 받는 구조입니다. 다만 실제로 얼마나 영향을 받는지는 측정해 보지 않으면 알 수 없습니다.
실계좌 스프레드 분포를 측정하는 절차
| 단계 | 할 일 | 확인할 값 |
|---|---|---|
| 1. 기록 | 실계좌 MT5에서 Bid/Ask 차이를 틱마다(또는 1분마다) CSV로 내보내는 스크립트를 실행한다 | 원본 데이터 |
| 2. 기간 | 최소 몇 주, 가능하면 지표 발표가 포함된 달을 넘겨 기록한다 | 기록 일수 |
| 3. 시간대별 | 서버 시간 기준 1시간 단위로 집계한다 | 중앙값 · 상위 10% 값 · 최댓값 |
| 4. 대조 | EA가 실제로 진입한 시각의 스프레드만 추출한다 | 진입 시점 평균 |
| 5. 비교 | 같은 방법으로 데모 계좌도 측정해 차이를 구한다 | 시간대별 차이 |
핵심은 4단계입니다. 전체 시간대의 평균이 아니라 EA가 주문을 내는 시각의 스프레드가 실제 비용이 됩니다. 기록용 스크립트는 직접 만들어도 되고, MT5 도구에 있는 보조 도구를 조합해서 만들 수도 있습니다.
할인율 적용 방법
거래 1회당 추가 비용으로 차감한다
가장 단순하고 실수하기 어려운 방법입니다.
- 5단계에서 구한 "실계좌와 데모 계좌의 스프레드 차이"를 Δ로 둔다
- 추가 비용 ＝ Δ × 1랏당 가치 × 랏 수 × 거래 수
- 검증 결과의 총이익에서 추가 비용을 빼고 PF를 다시 계산한다
PF는 "총이익 ÷ 총손실"이므로 비용이 늘면 분자는 줄고 분모는 늘어납니다. 원래 PF가 1.0에 가까운 EA는 약간의 추가 비용만으로도 1.0 아래로 떨어질 수 있습니다.
스프레드를 고정하고 백테스트를 다시 돌린다
MT5 테스터에서는 스프레드를 고정값으로 지정할 수 있습니다. 실계좌에서 측정한 상위 10% 값을 넣어 다시 검증하면 보수적인 추정치가 나옵니다. 중앙값과 상위 10%의 두 가지로 돌려 성적이 얼마나 달라지는지 확인해 두면, 그 EA가 스프레드에 얼마나 민감한지 알 수 있습니다.
한계와 주의점
- 스프레드만 보고 있다. 슬리피지, 주문 거부, 주문 지연은 이 방법으로 측정할 수 없습니다. 실제 감소폭은 이보다 커질 수 있습니다.
- 측정한 기간에 한정된 이야기다. 스프레드는 시장 환경과 브로커의 방침에 따라 달라집니다. 반년 전에 측정한 값이 지금도 같다는 보장은 없습니다.
- 고정 스프레드 검증은 현실보다 단순하다. 실제로는 스프레드가 움직이므로 고정값으로 돌린 결과는 어디까지나 참고치입니다.
- 저희가 공개한 데이터에도 같은 한계가 있다. 데모 계좌 포워드 테스트 성적이 좋아도 실계좌에서 같은 결과가 나온다는 보장은 없습니다. 데모 계좌의 결과는 실전에서 재현되는지 확인하기 전 단계라고 생각해 주세요.
- 브로커를 고를 때는 제시된 평균 스프레드만으로 결정하지 마세요. 비교 방법은 FX 브로커 비교에 정리해 두었습니다.
정리
- 데모 계좌의 스프레드는 실계좌보다 유리하게 나올 수 있으며, 검증 결과는 그만큼 줄어든다고 생각한다
- 차이가 크게 나는 곳은 평균이 아니라 이른 아침·지표 발표·주초 같은 "벌어지는 순간"이다
- 실계좌에서 Bid/Ask 차이를 기록하고, EA가 진입하는 시각의 스프레드로 평가한다
- 차이를 거래 1회당 비용으로 차감하거나, 상위 10% 고정 스프레드로 검증을 다시 돌린다
- 평균 보유 시간이 짧고 거래가 많은 EA일수록 스프레드의 영향을 받기 쉽다
- 슬리피지는 별도로 발생하므로, 이 추정치는 감소폭의 하한이라고 생각한다
- 각 EA의 검증 수치는 전체 EA 실측 랭킹에서 비교할 수 있다
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