Portfolio di 4 EA — 7 anni di verifica su conto reale

Portfolio di 4 EA — 7 anni di verifica su conto reale

Uno degli errori più comuni nella scelta di un EA è concentrare tutto il capitale su un unico Expert Advisor. Per quanto un EA sia valido, quando arriva una fase di mercato sfavorevole alla sua valuta o strategia, subirà un calo temporaneo anche significativo. Con un solo EA, in quei momenti si tende ad abbandonare l'operatività.

La soluzione è diversificare su più EA a bassa correlazione (gestione a portafoglio). In questo articolo pubblichiamo i numeri di un backtest su conto reale con 4 dei nostri EA verificati, gestiti in parallelo.

Composizione — 4 EA su mercati e strategie diverse

Il punto chiave è che valute e strategie sono diversificate. Anche nelle fasi di mercato sfavorevoli all'oro, le strategie a range di AUDCAD/NZDCAD generano risultati grazie a movimenti di prezzo differenti. Una composizione in cui i punti deboli si compensano a vicenda.

Risultati del backtest su conto reale ($10.000 ciascuno, $40.000 totali, 2018-2024)

Allocando $10.000 a ciascuno dei 4 EA (totale $40.000) e gestendoli in parallelo, il risultato complessivo è il seguente:

In 7 anni il capitale è cresciuto di 5,4 volte. Il drawdown massimo, inoltre, è rimasto contenuto al 22%.

Perché la gestione a portafoglio è vantaggiosa

1. Il risultato complessivo non dipende dall'andamento di un singolo EA

Se uno degli EA entra in una fase di mercato sfavorevole, gli altri tre continuano a operare su mercati diversi. Non "puntare tutto su un solo EA", ma "disporre di 4 fonti di profitto indipendenti": questo rende possibile la continuità operativa, sia dal punto di vista psicologico che finanziario.

2. Tutti verificati su conto reale nel lungo periodo

I 4 EA non si basano su semplici numeri da backtest a breve termine. NZDCAD PEACE è stato verificato su conto reale per 16 anni (inclusi dati out-of-sample), AUDCAD per 10 anni, ed entrambi gli EA sull'oro per 7 anni: solo strategie che hanno dimostrato di sopravvivere nel tempo.

3. Continuità più che spettacolarità

Il rendimento mensile composto è di circa 2,1%. Può sembrare modesto rispetto a EA che promettono "il 10% al mese". Tuttavia, gli EA con rendimenti mensili elevati sono destinati a fallire a causa della leva finanziaria. Anche con un rendimento mensile del 2%, in 7 anni il capitale cresce di 5,4 volte. Sopravvivere e far lavorare l'interesse composto è ciò che massimizza il capitale nel lungo periodo.

Consigli per l'operatività

• Allocazione del capitale: iniziare con una ripartizione equa tra gli EA. Una volta acquisita esperienza, è possibile ponderare l'allocazione in base alla propria lettura del mercato.
• Separazione dei conti: per le strategie di tipo nampin (AUDCAD/NZDCAD) è consigliabile utilizzare un conto e un margine separati.
• VPS: anche con 4 EA attivi contemporaneamente, il carico resta leggero. Si consiglia comunque l'uso di un VPS per garantire un funzionamento stabile 24 ore su 24.

Conclusione

• Concentrare il capitale su un solo EA è rischioso. La diversificazione su più EA a bassa correlazione è la chiave per la continuità operativa.
• Il nostro portafoglio verificato di 4 EA ha mostrato, in 7 anni su conto reale, un capitale moltiplicato per 5,4 volte, un DD massimo del 22% e un rendimento annuo composto del +27,8%.
• Un design pensato non per rendimenti mensili spettacolari, ma per sopravvivere e far lavorare l'interesse composto. Pubblichiamo solo dati verificati su conto reale nel lungo periodo.

Tutti gli EA di FXEA365 sono scaricabili gratuitamente. Iniziate con un solo EA e, una volta acquisita esperienza, passate alla gestione a portafoglio. Verificate con i vostri occhi i numeri di chi sopravvive sul conto reale.