Paramètres : choisir le plateau, pas le pic unique

Conclusion : choisir le milieu de la zone stable, pas le point au meilleur résultat

Classer les résultats d'optimisation par performance et retenir la première ligne : à notre avis, c'est le chemin le plus court vers le curve fitting.

Ce que nous regardons, ce n'est pas la valeur maximale, mais si les résultats tiennent autour de la valeur optimale. La zone où la performance reste régulière quand on décale légèrement les paramètres s'appelle le « plateau ». Nous retenons une valeur proche de son centre. Le chiffre est moins flatteur que celui du point au meilleur résultat, et c'est un choix assumé.

Pourquoi le pic unique est dangereux

Le pic contient une « chance fortuite »

Une optimisation cherche, parmi des centaines ou des milliers de combinaisons, celle qui colle le mieux aux données passées. Plus il y a d'essais, plus les combinaisons qui ont simplement capté quelques gros trades gagnants se hissent en tête.

Si la performance chute fortement dès qu'on passe à la valeur voisine, on estime qu'elle dépend probablement de quelques trades précis plutôt que d'un véritable avantage de la stratégie.

Le marché ne reviendra pas sous la même forme que la période optimisée

Le marché futur différera du passé, tant par la volatilité que par le rythme des mouvements. C'est une situation comparable à celle où l'on exploiterait des paramètres légèrement décalés.

Des paramètres dont le voisinage ne s'effondre pas ont une marge pour absorber ces écarts. Un pic étroit n'en a pas.

Pourquoi retenir la valeur médiane

Si l'on choisit le bord du plateau, un côté tombe aussitôt en falaise. Au centre, on reste sur le plateau quelle que soit la direction du décalage.

Ce que l'on sélectionne n'est pas le niveau de performance, mais la distance avant l'effondrement.

Procédure de contrôle : observer l'effondrement du voisinage sous MT5

Liste de contrôle

1. Ne pas utiliser un pas trop grossier : avec un pas trop large, on ne peut pas distinguer un plateau d'un point isolé. Une fois la zone prometteuse repérée, relancez l'optimisation avec un pas plus fin autour d'elle uniquement.
2. Choisir deux paramètres et passer en affichage 2D : MT5 permet d'afficher les résultats d'optimisation sous forme de surface. Si les teintes foncées s'étendent sur une zone, c'est un plateau ; si une seule case est foncée, c'est un pic.
3. Ne pas juger sur le seul PF : comparez aussi le nombre de trades et le drawdown entre valeurs voisines. Si le PF se maintient alors que le nombre de trades s'effondre, on peut soupçonner qu'il s'agit devenue une autre stratégie.
4. Choisir le centre de la zone et noter l'écart avec le maximum : consigner ce que vous avez cédé en performance permet de vérifier votre décision par la suite.
5. Vérifier sur une période non utilisée pour l'optimisation : le plateau ne vaut que sur les mêmes données. Il faut contrôler séparément que sa forme tient hors période.

Avec l'algorithme génétique, la prudence s'impose. La recherche se concentre sur les zones prometteuses, et il arrive que le voisinage ne soit pas suffisamment exploré. Pour contrôler le voisinage, mieux vaut refaire une recherche exhaustive sur une plage restreinte.

Les bases de MT5 sont rassemblées dans Savoir-faire EA et MT5.

Ce que peut faire l'utilisateur

Ce même contrôle est possible avec un EA distribué. Il suffit de faire varier légèrement les principaux paramètres autour de leurs valeurs par défaut, de relancer le backtest et de vérifier que la performance ne s'effondre pas d'un coup.

Par exemple, DONCHIAN ENGINE affiche en backtest un PF 1.5, 631 trades et 9.4 ans de période testée (valeurs mesurées). La version supérieure, MEGAMAX DONCHIAN, affiche en backtest un PF 1.55 et 629 trades.

Mais une chose doit être dite honnêtement : ces chiffres sont le résultat d'un seul point de paramètres retenu, et ils ne permettent pas, à eux seuls, de savoir si le voisinage forme un plateau. Un PF peu spectaculaire ne prouve pas l'existence d'un plateau. Le travail consistant à faire bouger les paramètres pour vérifier ne peut pas être remplacé par des chiffres publiés.

Les valeurs de backtest mesurées de chaque EA sont consultables dans le classement des résultats mesurés.

Limites et précautions

• Le plateau ne garantit pas les gains futurs. Même un large plateau n'est qu'une stabilité sur les mêmes données passées. Si la nature du marché change, tout le plateau peut s'affaisser.
• Le tracé de la limite du plateau est subjectif. Fixer après coup l'ampleur de baisse tolérée selon son bon vouloir constitue aussi une forme de curve fitting. Le critère doit être défini avant l'optimisation.
• Avec beaucoup de paramètres, le contrôle devient incomplet. On ne peut visualiser que deux paramètres sur une surface 2D. Un effondrement impliquant trois paramètres ou plus peut passer inaperçu.
• Avec peu de trades, la forme même du plateau n'est pas fiable. Quelques trades suffisent à changer la couleur de la surface.
• Nous ne prétendons pas que cette méthode soit suffisante. En forward test sur compte démo, plusieurs EA affichent un résultat négatif. Même avec des paramètres choisis en visant le plateau, les phases perdantes n'ont pas été évitées.

Résumé

• En optimisation, cherchez la zone où le voisinage ne s'effondre pas, pas le point au meilleur résultat
• On retient le voisinage du centre du plateau : la distance avant l'effondrement prime sur le niveau de performance
• Comparez entre valeurs voisines non seulement le PF, mais aussi le nombre de trades et le drawdown
• Pour les résultats d'un algorithme génétique, reconfirmez le voisinage par une recherche exhaustive
• Le plateau est une stabilité sur données passées, pas une promesse de performance future
• Un chiffre publié pour un seul point ne permet pas de dire s'il s'agit d'un plateau : il faut faire bouger les paramètres soi-même pour vérifier