Historique des trades en CSV : vérifiez-le vous-même

Conclusion : faites confiance à votre liste d'exécutions, pas au résumé du rapport

Commençons par la conclusion. Si vous exploitez un EA, prenez l'habitude de conserver toutes les exécutions en CSV et de les recalculer vous-même dans un tableur. Les rapports MT5 et les chiffres des pages de distribution sont pratiques, mais ce ne sont que des résumés. Savoir quelles exécutions ont généré du profit et où les coûts l'ont rogné n'est possible qu'en alignant l'historique ligne par ligne.

Nous sommes du côté de la distribution, et nous tenons à être clairs : ne prenez pas non plus pour argent comptant les chiffres que nous publions. Vérifiez-les avec les exécutions de votre propre compte.

Pourquoi recalculer soi-même

Un résumé cache « comment on a compté »

Le PF et le taux de réussite varient selon ce que l'on compte pour un trade. Sur MT5, une position génère deux exécutions (deals) : l'« entrée » et la « sortie ». En cas de clôture partielle, les exécutions de sortie se multiplient. Si l'on ne sait pas à quelle unité les gains et pertes ont été comptés, un même compte peut afficher des taux de réussite différents.

Le résultat se compose d'au moins trois éléments

Le résultat d'une clôture se décompose en gros ainsi :

Le « bénéfice net » du rapport additionne tout cela. Un EA gagnant sur l'écart de prix mais dont les commissions et swaps effacent le gain n'a rien de rare. Décomposer le résultat en éléments est la première étape de la vérification.

Méthode concrète

1. Enregistrer l'historique des exécutions en CSV

L'onglet « Historique » de MT5 permet d'enregistrer le rapport d'historique du compte. Mais le format et l'ordre des colonnes peuvent varier selon la version ou le courtier. Nous recommandons donc d'écrire les exécutions ligne par ligne avec un script, en fixant soi-même les colonnes. Voici le minimum à réunir :

• Numéro d'exécution, ID de position, heure
• Symbole, sens (achat/vente), distinction entrée/sortie
• Lots, prix
• Résultat, commission, swap (dans des colonnes séparées)
• Magic number, commentaire

Les outils d'export sont regroupés dans les outils MT5.

2. Regrouper par position

Avec l'ID de position comme clé, réunissez l'entrée et la sortie sur une seule ligne. En cas de clôture partielle, additionnez résultat, commission et swap côté sortie. C'est seulement alors que vous obtenez un tableau « 1 trade = 1 ligne ».

3. Ventiler et agréger les résultats

Calculez dans le tableur :

• Gain brut (somme des lignes positives) et perte brute (valeur absolue de la somme des lignes négatives)
• PF = gain brut ÷ perte brute
• Taux de réussite = nombre de lignes positives ÷ nombre total de lignes
• Part des commissions et du swap dans le résultat net

Calculez le PF avec et sans commissions ni swaps. Si le PF reste à 1.0 ou plus sans les coûts mais passe sous 1.0 avec, mieux vaut considérer que l'avantage de cet EA dépend de l'estimation des coûts.

4. Rapprocher du rapport

Vérifiez que votre total correspond au résultat net du rapport MT5. En cas d'écart, soupçonnez d'abord les lignes de dépôt/retrait ou les exécutions d'un autre EA (magic number différent).

5. Comparer la nature avec les valeurs publiées

Par exemple, DONCHIAN ENGINE affiche en backtest un PF de 1.5, un taux de réussite de 34.5 % et 631 trades (valeurs mesurées). Le taux de réussite est bas : l'EA gagne grâce à un petit nombre de gros gains. Regardez si vos propres exécutions montrent aussi « gain moyen nettement supérieur à la perte moyenne, avec un taux de réussite plutôt bas ». Plus que la concordance des chiffres, la ressemblance de la forme des résultats est un critère pratique.

Limites et précautions

La vérification n'est pas une solution miracle. Voici honnêtement ce qu'elle ne dit pas.

• Avec peu de trades, on ne peut rien conclure. Sur quelques dizaines de trades, un PF bon ou mauvais ne permet pas de distinguer la valeur de l'EA de la chance.
• Backtest et trading réel sont deux choses différentes. Nous publions un forward test sur compte démo Exness, mais les exécutions d'un compte démo ne sont pas identiques à celles d'un compte réel : le slippage et les rejets d'ordres peuvent différer. De plus, les chiffres du backtest et du forward test reposent sur des conditions différentes ; ne les placez pas dans le même tableau pour les comparer.
• Le swap varie selon le courtier et la période. La part du swap observée sur des exécutions passées ne sera pas forcément la même à l'avenir.
• Un CSV n'est qu'un fichier texte. Si une exécution manque à l'export, le tableur ne vous avertira pas. Rapprochez toujours le nombre de lignes de celui du rapport.

La vérification n'indique que « ce qui s'est passé ». Elle ne garantit pas les résultats futurs.

En résumé

• Conservez l'historique en CSV et agrégez-le vous-même, plutôt que de vous fier au résumé du rapport
• Enregistrez commissions et swaps dans des colonnes séparées pour décomposer le résultat
• Regroupez les exécutions par ID de position (1 trade = 1 ligne) avant de calculer PF et taux de réussite
• Vérifiez le PF avec et sans les coûts
• Comparez avec les valeurs publiées la « forme des résultats » plutôt que la concordance des chiffres
• Ne confondez pas agrégats sur peu de trades, résultats de compte démo et résultats de backtest

Pour savoir lire les indicateurs utilisés dans la vérification, consultez EA et savoir-faire MT5 ; les valeurs mesurées de chaque EA figurent dans le classement des mesures.