Calidad del historial en MT5: ticks reales y sus límites

Empiezo por la conclusión. La calidad del historial de MT5 es una referencia de «cuánto se parecen los datos probados a los ticks reales». No es un número que indique si ese EA seguirá ganando en el futuro. Un 99% significa que los datos están bien completos, no que la estrategia sea buena. Y a la inversa, con un 5% hay que asumir que gran parte de la curva de resultados del informe se dibujó sobre «ticks verosímiles» que MT5 fabricó a partir de datos de velas.

Como distribuidores de EAs, leemos informes casi a diario. En este artículo ordenamos qué indica el número de calidad y a partir de dónde ya no se puede saber con él.

Qué mide la calidad del historial

No se puede separar del «modelo» del probador

El probador de estrategias de MT5 ofrece varios modelos para reproducir el movimiento del precio:

• Todos los ticks basados en ticks reales
• Todos los ticks (generados a partir de velas de 1 minuto)
• OHLC de 1 minuto
• Solo precios de apertura

La calidad del historial tiene más sentido cuando eliges el primero, el modelo de ticks reales. Con este modelo se prueba con los ticks reales almacenados en el servidor del bróker. Sin embargo, en los tramos donde no hay ticks reales, MT5 los genera a partir de velas de 1 minuto para rellenar el hueco. Según nuestra comprensión, la calidad del historial es una referencia de «qué proporción del periodo probado se pudo reproducir con ticks reales».

La diferencia entre 99% y 5%

Valores bajos como un 5% aparecen con frecuencia en pruebas de largo plazo, cuando el bróker no conserva ticks reales antiguos. Los años antiguos usan ticks generados a partir de velas de 1 minuto y solo lo más reciente tiene ticks reales. Como la curva del informe se ve como una sola línea continua, no se aprecia dónde está la frontera.

Qué cambia con los ticks generados

Los ticks creados a partir de velas de 1 minuto rellenan por estimación el «orden» del máximo y el mínimo dentro del minuto y el movimiento intermedio. Por eso los siguientes tipos de EA tienden a desviarse más:

• Tipo scalping, con take profit y stop loss de unos pocos pips
• Configuraciones en las que, dentro de un mismo minuto, pueden activarse tanto la orden límite como la orden stop
• Los que incorporan filtros para evitar los instantes en que se amplía el spread

En cambio, los seguidores de tendencia que mantienen posiciones durante decenas de horas en H1 o H4 tienden a verse afectados en menor medida por el movimiento dentro de cada minuto. Por ejemplo, nuestro MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) es una estrategia con una tenencia media de 32:58:21, y BITCOIN COMET (BTCUSD H4), de 63:51:39. Aun así, no se puede afirmar que «no haya influencia». Por eso, más que fiarnos del número de calidad, damos prioridad a cambiar de modelo y comparar los resultados.

Pasos para comprobarlo por ti mismo

Al elegir un EA, o cuando vuelvas a validar en tu equipo un EA distribuido, revisa en este orden. Las operaciones básicas de MT5 están recogidas en Configuración de MT5.

1. Ejecuta con el modelo «Todos los ticks basados en ticks reales»
2. Comprueba la calidad del historial del informe (mira también si el valor cambia al acortar el periodo)
3. Ejecuta el mismo periodo también con «OHLC de 1 minuto» y compara el PF y el drawdown máximo
   • Si difieren mucho, ese EA depende en gran medida del movimiento dentro del minuto
4. Divide el periodo de prueba en primera y segunda mitad
   • Comprueba que el rendimiento no se hunde justo en la segunda mitad, la que sí tiene ticks reales
5. Revisa la configuración del spread
   • El modelo de ticks reales usa el spread registrado. No lo confundas con resultados de spread fijo
6. Mira en el registro de operaciones (historial de operaciones) si hay avisos de datos insuficientes

La comparación del paso 3 es especialmente útil. Aun con un informe de calidad 99%, un EA cuyos resultados se invierten con OHLC es, según pensamos, más propenso a deteriorarse cuando las ejecuciones se desvían en operativa real.

Los límites de la calidad del historial

A partir de aquí van los puntos que el número solo no permite juzgar. Incluimos también lo que no nos favorece.

• Incluso un 99% son únicamente «los ticks de ese bróker». Cada bróker tiene una forma distinta de ampliar el spread y una frecuencia de cotización diferente. Un informe con 99% en la empresa A no garantiza el rendimiento en una cuenta de la empresa B. Para las diferencias entre brókers, consulta también la comparativa de brókers de FX.
• No se reproducen el slippage ni los rechazos de ejecución. Incluso con ticks reales, el probador asume que «se ejecutó a ese precio». No incluye el deslizamiento en momentos como la publicación de datos económicos.
• Una calidad alta pierde valor si el periodo es corto. Una prueba de solo el último año con 99% no es necesariamente más fiable que una de largo plazo con calidad baja, porque solo contiene una fase de mercado.
• El sobreajuste ocurre independientemente de la calidad. Por muy precisos que sean los datos, si ajustas los parámetros a ese periodo, los resultados parecerán buenos.
• No se puede saber el «rendimiento real» de los tramos de baja calidad. Si el resultado sobre ticks generados fue mejor o peor que el real, hay pocos medios para comprobarlo a posteriori. Nosotros tampoco lo sabemos.

Algunos de nuestros EAs incluyen validaciones de largo plazo. Por ejemplo, el periodo de GOLD NEURON es 2004.01.01 - 2026.09.01. Hasta qué punto los ticks de los tramos antiguos son datos reales depende del rango que conserve el bróker, así que no interpretes un periodo largo como prueba de alta calidad. Los valores de cada EA se pueden consultar en conjunto en el ranking de resultados medidos.

Resumen

• La calidad del historial es una referencia de «cuánto se pudo reproducir con ticks reales», no un indicador de la superioridad de un EA
• Un valor bajo suele significar que, en pruebas largas, faltan ticks reales antiguos y se rellenan con ticks generados a partir de velas de 1 minuto
• Cuanto más corto es el plazo de la operativa del EA, más expuesto está a los ticks generados
• Más que el número de calidad, resulta más práctico comprobar que «el resultado no cambie mucho entre ticks reales y OHLC»
• Aun con un 99%, no se garantizan el rendimiento en otro bróker, el slippage ni el mercado futuro

Seguiremos tratando cómo leer un backtest en Conocimientos sobre EA y MT5.