Probamos más de 800 EAs comerciales con ticks reales

"Este EA muestra varios miles por ciento anual en el backtest, ¿es real?" Nos han hecho esta pregunta una y otra vez. Para responderla, decidimos dejar de ser quienes reciben la pregunta y convertirnos en quienes la verifican. Descargamos más de 800 EAs comerciales de los primeros puestos del ranking de popularidad del mercado de MQL5 y los sometimos, uno por uno, a un backtesting con ticks reales.

Este artículo es el registro de esa verificación. Adelantando la conclusión: el número de EAs que sobrevivió resultó mucho menor de lo que la vistosidad de las páginas de venta hacía suponer.

Sustituir las cifras de la demo por ticks reales

Muchos de los resultados publicados se generan con datos de velas poco precisos o con spreads ideales. Nosotros volvimos a ejecutar los mismos EAs con ticks reales (una reproducción del precio tick a tick) que se aproximan al movimiento real del mercado, aplicando además el spread que realmente se produce. La verificación no se hizo en demo, sino reiniciando cada año al mismo capital inicial, eliminando así el rendimiento aparente inflado por el interés compuesto.

Con solo unificar la metodología, los resultados cambiaron por completo. Los puestos altos del ranking de popularidad están dominados por EAs de oro, y gran parte de ese grupo, en el momento en que se sustituían los datos por ticks reales, veía dispararse su drawdown máximo hasta fundir la cuenta entera.

Cómo se fueron filtrando los más de 800 EAs

Vamos por etapas. Para empezar, solo alrededor del 20% del total logró completar la prueba con normalidad y terminar en positivo. El resto ni siquiera llegó a evaluarse: no generaba operaciones, tardaba demasiado y agotaba el tiempo, o directamente fallaba al cargarse.

A continuación, entre los que completaron la prueba, aplicamos el criterio de "seguridad suficiente para operar en real": un profit factor por encima de cierto umbral, un drawdown dentro de un rango razonable y un beneficio neto positivo. Solo unas pocas decenas, sobre el total, superaron esta etapa. Aquí ya había caído la gran mayoría de los productos populares.

Un segundo obstáculo oculto en las cifras que sobrevivieron

Aquí es donde empieza lo importante. Los EAs supervivientes que pasaron el criterio de seguridad todavía escondían una trampa que había que detectar.

Comprobamos la "fecha de compilación" del binario de cada producto. Resultó que absolutamente todos los EA con buenos resultados habían sido compilados después de nuestra ventana de prueba. Si ajustas una curva a un pasado cuyas respuestas ya conoces, el gráfico puede quedar tan bonito como quieras. Eso no demuestra ventaja alguna: es simple retrospección.

Lo incómodo es que esa fecha de compilación no se ve en la página de venta. La fecha de "actualización" que devuelve MQL5 es una copia de la fecha de publicación original, no la de la versión que se distribuye hoy. Un producto listado en 2017 puede entregarte perfectamente un binario compilado en 2026. Por eso dejamos de leer la ficha del producto y pasamos a leer la marca de tiempo de compilación incrustada en el propio binario. En nuestras 1.146 descargas, el 70 % eran compilaciones de 2026.

Eso echa por tierra la idea de que un producto antiguo sea una apuesta más segura. Los autores siguen retocando lo que se vende, así que incluso un producto veterano se distribuye con un binario reciente. Al quedarnos solo con los EA cuya fecha de compilación era anterior a la ventana de prueba —es decir, probados de verdad en un periodo desconocido—, no quedó ni un solo candidato.

El número que quedó al final

La puerta de la fecha de compilación ya había dejado la lista vacía, pero comprobamos igualmente la tercera condición: ¿existe algún historial real de operativa? Por bonito que sea un backtest, sin un registro de una cuenta real en positivo durante un periodo largo, no es más que un número sobre el papel.

La respuesta fue la misma: cero. Ninguno de los EA que superaron nuestro filtro de seguridad con ticks reales publica un historial propio de operativa real a largo plazo.

Tras verificar con ticks reales más de 800 EAs comerciales, descartar los ajustados a posteriori mediante la fecha de compilación y exigir por último un historial de operación en real, ninguno cumplió las tres condiciones a la vez. Cuanto más llamativo era el rendimiento mostrado en la demo de un producto, menos respaldo tenía en la operativa real.

Lo que se puede concluir de esta verificación

El backtest en demo sirve para "descartar" EAs. Un EA cuya cuenta se funde con ticks reales, o cuya fecha de compilación es posterior al período de verificación, puede eliminarse de la lista en ese mismo momento. Pero lo contrario no es cierto: por muy bueno que sea un backtest en demo, eso por sí solo no demuestra que el EA vaya a funcionar en real.

Por eso, en nuestros propios EAs, dejamos de mostrar cifras de demo vistosas y pasamos a publicar únicamente valores medidos con ticks reales, mostrando tanto los buenos como los malos resultados sin ocultar nada. Garantizamos la legitimidad de la verificación mediante la fecha de compilación, y retiramos de nuestra oferta principal cualquier EA que fracase con ticks reales. Priorizamos sobrevivir a largo plazo por encima de la espectacularidad.

Al elegir un EA, usa las cifras de la página de venta como "criterio para descartar". Lo único en lo que realmente puedes confiar son los valores medidos con ticks reales y el historial de operación acumulado en cuentas reales. Publicamos nuestro ranking basado en mediciones reales en la página de comparación de EAs. Si quieres conocer más a fondo nuestra metodología de verificación, consulta también el informe de verificación con ticks reales.