Spread demo vs real: cuánto se reduce tu backtest
Contenido
- Conclusión: el resultado en demo no será el mismo en real
- Por qué la demo suele salir más favorecida
- Las condiciones del precio pueden ser distintas
- La diferencia se nota en los momentos de ampliación, no en la media
- Los EA con muchas operaciones y poco recorrido por operación sufren más
- Procedimiento para medir la distribución del spread en real
- Cómo aplicar el descuento
- Restarlo como coste adicional por operación
- Repetir el backtest con spread fijo
- Límites y precauciones
- Resumen
Conclusión: el resultado en demo no será el mismo en real
Empiezo por la conclusión. Aunque una cuenta demo muestre buenos resultados, conviene asumir que en una cuenta real el rendimiento bajará en la medida del spread. La magnitud de esa caída depende mucho de la frecuencia de operaciones del EA y del recorrido que busca en cada una, así que no se puede decir de forma general "se reduce un X %". Por eso recomendamos este procedimiento: medir la distribución del spread en tu propia cuenta real y restar esa diferencia de los resultados de validación como un coste por operación.
Además, todos los resultados forward publicados en FXEA365 provienen de pruebas forward en cuentas demo de Exness. No son resultados de una cuenta real. La "reducción" de la que habla este artículo también se aplica a nuestros propios datos públicos.
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Por qué la demo suele salir más favorecida
Las condiciones del precio pueden ser distintas
No siempre se usa el mismo feed de precios, con las mismas condiciones, en la cuenta demo y en la real. Según el bróker y el tipo de cuenta, en demo el spread puede ser más estrecho, ampliarse menos con las publicaciones de datos o no haber deslizamiento en la ejecución. También hay brókers donde casi no hay diferencia, así que aquí solo podemos decir que "varía según el bróker y hay que comprobarlo".
La diferencia se nota en los momentos de ampliación, no en la media
La diferencia de spread es mayor en franjas como el rollover de primera hora, justo después de una publicación de datos o en el gap de apertura del lunes, que en condiciones normales. Si las entradas del EA se concentran en esas franjas, el coste real será mucho mayor aunque el spread medio parezca igual.
Los EA con muchas operaciones y poco recorrido por operación sufren más
Cuanto menor es el recorrido que se busca en cada operación, mayor es la proporción del beneficio que se lleva el spread. Por ejemplo, GOLD TRIPWIRE de este sitio es un EA de corto plazo, con un tiempo medio de posición de 0:21:12 en el backtest de MT5. Comparado con el tiempo medio de posición de MEGAMAX DONCHIAN en su backtest, 32:58:21, y en términos generales, con la misma diferencia de spread el de corto plazo suele resentirse más. Eso sí, cuánto le afecta realmente solo se sabe midiéndolo.
Procedimiento para medir la distribución del spread en real
| Paso | Qué hacer | Qué mirar |
|---|---|---|
| 1. Registro | En el MT5 de la cuenta real, ejecuta un script que guarde en CSV la diferencia Bid/Ask en cada tick (o cada minuto) | Datos en bruto |
| 2. Periodo | Registra como mínimo varias semanas; si es posible, abarca un mes con publicaciones de datos | Días registrados |
| 3. Por franja horaria | Agrega por cada hora del horario del servidor | Mediana, valor del 10 % superior y máximo |
| 4. Cruce | Extrae solo el spread de las horas en que el EA realmente abrió operaciones | Media en el momento de la entrada |
| 5. Comparación | Mide la cuenta demo con el mismo método y calcula la diferencia | Diferencia por franja horaria |
La clave está en el paso 4. El coste real es el spread en el momento en que el EA envía la orden, no la media de todas las franjas. Puedes escribir tú mismo el script de registro o combinar las utilidades de herramientas MT5.
Cómo aplicar el descuento
Restarlo como coste adicional por operación
Es el método más simple y el que menos errores genera.
- Llama Δ a la "diferencia de spread entre cuenta real y demo" obtenida en el paso 5
- Coste adicional = Δ × valor por lote × número de lotes × número de operaciones
- Resta el coste adicional del beneficio total de la validación y recalcula el PF
El PF es "beneficio total ÷ pérdida total", así que al aumentar el coste, el numerador baja y el denominador sube. Un EA cuyo PF original ronda 1.0 puede caer por debajo de 1.0 con un coste adicional pequeño.
Repetir el backtest con spread fijo
El probador de MT5 permite fijar el spread. Si repites la validación con el valor del 10 % superior medido en tu cuenta real, obtienes una estimación pesimista. Si lo ejecutas con dos valores, la mediana y el 10 % superior, y observas cuánto cambia el resultado, verás lo sensible que es ese EA al spread.
Límites y precauciones
- Solo se mira el spread. El deslizamiento, los rechazos de órdenes y los retrasos de ejecución no se miden con este método. La reducción real puede ser mayor.
- Solo vale para el periodo medido. El spread cambia según el entorno de mercado y la política del bróker. Un valor medido hace seis meses puede no ser el de hoy.
- La validación con spread fijo es más simple que la realidad. En la práctica el spread se mueve, así que el resultado con un valor fijo es solo orientativo.
- Nuestros datos públicos tienen el mismo límite. Aunque las pruebas forward en cuenta demo den buenos resultados, no hay garantía de que se repitan en real. Considera los resultados en demo como una etapa previa para comprobar si se reproducen en producción.
- Al elegir bróker, no te guíes solo por el spread medio que anuncian. Hemos resumido cómo compararlos en comparativa de brókers de FX.
Resumen
- El spread de la demo puede ser más favorable que el de la cuenta real, y los resultados de validación se reducen en esa medida
- La diferencia pesa más en los "momentos de ampliación" (primera hora, publicaciones de datos, apertura del lunes) que en la media
- Registra la diferencia Bid/Ask en la cuenta real y evalúa con el spread de las horas en que el EA abre operaciones
- Resta la diferencia como coste por operación o repite la validación con el spread fijo del 10 % superior
- Los EA con tiempo medio de posición corto y muchas operaciones son más sensibles al spread
- El deslizamiento es un coste aparte, así que esta estimación debe entenderse como el mínimo de la reducción
- Puedes comparar los valores de validación de cada EA en el ranking de mediciones reales de todos los EA
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