Widerruf der MEGAMAX-These: Überoptimierung

[Rückblick] „Keine Strategie schlägt MEGAMAX" war falsch

Hier schreibt der Betreiber von fxea365.com. In der Erstfassung hieß es: „MEGAMAX ist die bereits durch erschöpfende Suche gefundene beste Lösung" und „Lieber auf MEGAMAX allein setzen als zehn einfache Strategien parallel zu betreiben." Da die Grundannahme nicht mehr gilt, ziehen wir auch die Schlussfolgerung zurück.

Was wir in der Erstfassung versucht haben (Dokumentation)

In der Erstfassung haben wir auf der Suche nach einer Strategie, die MEGAMAX übertrifft, die folgenden vier Ansätze getestet.

Die MEGAMAX-Werte, die wir als Vergleichsmaßstab verwendet haben, waren selbst falsch. Damit haben die Vergleiche der Versuche 1 und 2 („schlechter als MEGAMAX") ihre Aussagekraft verloren.

Was falsch war

1. Der Vergleichsmaßstab war ein Produkt der Überoptimierung

Der Wert „PF 119,57" von MEGAMAX entstand, indem die Parameter anhand historischer Daten ausgewählt und die Ergebnisse anschließend an denselben historischen Daten gemessen wurden. Auf unbekannten Zeiträumen oder echten Ticks brechen die Ergebnisse ein. Die erneute Messung im MT5 Strategy Tester ergab PF 0,58, und auch die auf neun Währungspaare erweiterte Version kam durchweg auf PF 0,57–0,59 bei einem DD von rund 99,96 % (Details im Artikel zur MT5-Echtprüfung der EAs).

2. „Keine bessere Strategie gefunden" hieß nur: Der Maßstab war zu hoch

Liegt der Maßstab bei PF 119, wird jede solide Strategie als „schlechter" eingestuft. Es ist nicht auszuschließen, dass unter den in den Versuchen 1 und 2 verworfenen Strategien auch solche waren, die im Echtbetrieb bestanden hätten.

3. Die Ergebnisse des maschinellen Lernens (AUC um 0,5) bleiben eine gültige Lehre

Das Ergebnis der Versuche 3 und 4, „AUC 0,49–0,55 = praktisch wie ein Münzwurf", ist unabhängig von den MEGAMAX-Werten. Die Erkenntnis, dass sich der Erfolg eines Ausbruchs mit rein aus dem Preis abgeleiteten Merkmalen kaum vorhersagen lässt, gilt weiterhin.

Was wir aus diesem Fehler abgeleitet haben

• Veröffentlichte Werte basieren auf Messungen im MT5 Strategy Tester (keine Werte allein aus Python-Backtests)
• Nicht auf einen einzelnen EA setzen, sondern mehrere EAs mit unterschiedlichem Charakter anhand der veröffentlichten Werte vergleichen
• Wenn Zahlen in älteren Artikeln nicht mehr stimmen, korrigieren wir den Text selbst statt nur einen Hinweis anzufügen (auch diese Überarbeitung gehört dazu)

Aktuelles Lineup (auf dieser Website veröffentlichte Werte, Stand 2026-09-25)

→ EA-Liste & Ranking / Forward-Test

Quellen

• Eugene Fama (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work"
• Dukascopy Historical Data (M5, 2016-2026)