Scalping Robot Pro 検証｜勝率82.9%→12.6%のフィード依存

Scalping Robot Pro 検証レビュー — 同一ロジックがフィードで勝率82.9%→12.6%に変わる

MQL5マーケットのスキャルピングEA Scalping Robot Pro(XAUUSD)について、当サイトで実測検証を行いました。この記事の主データは本家バイナリそのものをテスターで走らせた実測値で、内部ロジックの分析には当サイトが挙動解析から作成した検証用再現実装(クローン)を併用しています。どの数値がどちら由来かは表内に明記します。公式画像・公式実績の転載はありません。

検証条件(完全開示)

結果①: フィードを変えるだけで成績が単調に崩れる

同一の検証用再現実装を、設定を一切変えずフィードだけ差し替えた結果です。

そして本家バイナリをMetaQuotesデモで走らせると勝率82.9%・PF4.16・+448%(実測)。つまり販売ページで見る種類の好成績は、MetaQuotesデモのヒストリ上でだけ成立し、ティック品質が実勢に近づくほど単調に崩れました。フィードとバックテストモデルの一般論は実ティックとOHLCの違いを参照してください。

結果②: エントリーそのものに情報量があるかの直接テスト

ロジック解析(検証用再現実装ベース)では、本EAは平均回帰型の逆張り(約1.7〜1.9ATR乖離でのフェード)+固定約2ドルの薄利確(勝ちトレードの86%が利益1.9〜2.1ドル帯)+保有時間中央値約10秒、という構造でした。そこで「エントリーポイント自体に優位性があるか」を直接測定しました。

• 本家バイナリのエントリー群を別日付帯のMetaQuotesデータに当てると勝率は64〜70%に低下。
• 独立した実ティック687万本上では、24通りのグリッド判定ルールすべてが勝率27.6〜35.2%となり、ランダムウォーク理論値(33.3%)とほぼ一致。
• 本家バイナリ自体を実ティックで走らせるとPF0.91(実測)。

すなわち、当サイトの測定範囲では、エントリーシグナルから実フィード上で統計的優位性は検出できませんでした。「バックテストは勝つのに実運用で崩れる」構造の典型例として、バックテストで勝てるのに実弾で負ける理由の実例に相当します。

まとめ(事実のみ)

• 本家バイナリの好成績(勝率82.9%/PF4.16)はMetaQuotesデモのヒストリ上で実測確認できた。
• 同一ロジックはフィード品質が上がるほど単調に劣化し、Dukascopy実ティックでは勝率12.6%/PF0.25。
• エントリーの的中率は独立実ティック上でランダム同等だった。
• 薄利確スキャル型EAの検証では、Model=1や合成ティックではなく実ティックで再テストすることを強く推奨します。

当サイトの自社EAは全製品を実ティック・複数ブローカーフィードで検証し数値を公開しています。手法は検証メソドロジー、一覧はEAランキングをご覧ください。

表記・権利に関する注記

• Scalping Robot Proおよび関連名称は各権利者の商標または商品名です。本記事は比較・批評目的の記述的使用であり、販売者・MQL5と提携関係はありません。
• 「検証用再現実装」と記した数値は当サイトが解析目的で作成した再現コードの実測値であり、本家製品の公称値ではありません。本家バイナリの実測値はその旨を明記しています。
• 記載内容に事実誤認がある場合はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに訂正します。元データは保全済みです。