كم تختلف نتائج الاختبار الخلفي بين الوسطاء؟ EA واحد و4 وسطاء و10 سنوات
المحتوى
الخلاصة: صافي الربح يختلف أضعافًا، لكن معظم الفجوة سببها الفائدة المركبة
أنتج نفس الـ EA، بنفس الإعدادات وعلى نفس الفترة، اختبارات خلفية لمدة 10 سنوات بالفائدة المركبة اختلف فيها صافي الربح أضعافًا بين الوسطاء، وفي حالة واحدة بأكثر من عشرة أضعاف. لكن عند القياس بـ«الربح ÷ اللوتات» لكل صفقة مغلقة، يبقى GOLD VIPER ضمن 0.97–1.21x لدى الوسطاء الأربعة. معظم الفجوة هو فرق صغير في البداية ضخّمته الفائدة المركبة.
الفرق بعدة أضعاف هو نتيجة إكسبيرتَي الذهب (GOLD VIPER وGOLD NEURON). أما MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE على USDJPY فاختلف بنحو 1.3 مرة فقط.
كان لسببين آخرين أثر أيضًا. الأول هو توقيت الخادم: لدى وسيط يعمل بتوقيت GMT+0 يتداول الـ EA في لحظات مختلفة. والثاني هو بيانات الأسعار: حتى الصفقة نفسها تُنفَّذ بأسعار مختلفة قليلًا لدى كل وسيط. وتغيّر الحد الأقصى للتراجع بين الوسطاء أقل بكثير من تغيّر صافي الربح.
🎁 تحميل EA مجاناً
مقارنة الوسطاء الموصى بهم →📧 دورة بريدية مجانية (8 رسائل) + حزمة من 13 مؤشر MT5 حصريًا للمشتركين
فور اشتراكك يصلك رابط تنزيل حزمة حصرية للمشتركين تضم مؤشرات MT5 الثلاثة عشر لدينا: ملفات مُجمّعة (.ex5) والشيفرة المصدرية ودليل الإعداد. بعد ذلك 8 رسائل عن أساسيات التداول الآلي وقراءة الاختبارات التاريخية بشكل صحيح واختيار الوسيط (رسالة يوميًا في أول 5 أيام، ثم بعد 7 و14 و30 يومًا من الاشتراك). وتصلك أيضًا تنبيهات قبل كل رفع لسعر النسخ المباعة في MQL5 Market (سعر الإطلاق يرتفع تدريجيًا مع المبيعات). مستشارو موقعنا مجانيون مع حساب حقيقي لدى وسيط شريك.
* الخصوصية محمية بشكل صارم. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
لماذا أجرينا هذا الاختبار
يجري معظم المشترين الاختبار الخلفي على الخادم الافتراضي لـ MetaTrader 5 (MetaQuotes-Demo) ثم يتداولون على حساب وسيطهم. ويختلف الوسطاء في بيانات الأسعار والسبريد وتوقيت الخادم والسواب، لذا يعطي نفس الـ EA نتائج مختلفة. قسنا حجم هذا الاختلاف باستخدام ثلاثة من مستشاراتنا.
شروط الاختبار
| البند | الإعداد |
|---|---|
| الفترة | 2016.10.01 – 2026.10.01 (10 سنوات) |
| النموذج | كل تيك (تيكات حقيقية حيثما توفرت) |
| الإيداع / الرافعة | $10,000 / 1:500 |
| الـ EA | نفس ملف ex5 ونفس المدخلات (الإعدادات القياسية) لدى كل وسيط |
| إدارة رأس المال | فائدة مركبة (حجم اللوت يكبر مع الرصيد) |
| الوسيط | الخادم | الرموز | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| MetaQuotes | MetaQuotes-Demo | XAUUSD / USDJPY | الافتراضي في MT5. توقيت الخادم GMT+2/+3 |
| Exness | Exness (حساب Standard) | XAUUSDm / USDJPYm | توقيت الخادم GMT+0 |
| XM | XMTrading-MT5 3 | GOLD / USDJPY | تيكات الذهب الحقيقية تبدأ من 2025.05.08 |
| HFM | HFMarketsGlobal-Demo4 | XAUUSD / USDJPY | XAUUSD: سجل الأسعار يبدأ في 2017 |
«جودة السجل التاريخي» هي نسبة التيكات الحقيقية التي استطاع المختبِر استخدامها. كلما انخفضت، زاد عدد التيكات التي ولّدها المختبِر بنفسه. جميع الأرقام مقيسة بتاريخ 2026-10-31.
النتائج
GOLD VIPER v2.41 (XAUUSD)
| الوسيط | صافي الربح | PF | الصفقات | نسبة الربح | أقصى تراجع (أكبر هبوط من القمة إلى القاع، الأسهم) | أقصى تراجع نسبي (الأسهم) | السواب | الجودة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$1,638,130 | 1.49 | 12,418 | 56.7% | 29.5% | 32.7% | −$34,632 | 77% |
| Exness | +$4,433,046 | 1.62 | 13,149 | 56.6% | 24.4% | 30.7% | −$236,200 | 7% |
| XM | +$347,903 | 1.41 | 12,233 | 55.6% | 23.4% | 29.7% | −$48,125 | 13% |
| HFM | +$798,433 | 1.53 | 10,321 | 57.3% | 26.4% | 32.4% | −$76,672 | 2% |
حسب السنة (العائد على رصيد بداية السنة / أقصى تراجع للرصيد خلال السنة)
| السنة | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (من أكتوبر) | +63.6% / 14.1% | +38.8% / 6.8% | +49.8% / 12.3% | لا يوجد سجل |
| 2017 | +8.3% / 19.9% | +48.1% / 15.6% | −6.7% / 17.3% | 0.0% / 7.0% |
| 2018 | +38.0% / 24.6% | +70.5% / 24.4% | +22.8% / 19.7% | +25.2% / 19.9% |
| 2019 | +44.4% / 14.7% | +103% / 10.6% | +60.0% / 12.3% | +53.5% / 14.3% |
| 2020 | +132% / 20.3% | +134% / 10.1% | +101% / 15.6% | +238% / 13.7% |
| 2021 | +89.2% / 13.7% | +104% / 15.9% | +48.7% / 12.3% | +72.7% / 16.6% |
| 2022 | +21.5% / 17.9% | +22.6% / 15.2% | +4.4% / 18.9% | +14.7% / 17.5% |
| 2023 | +112% / 28.5% | +134% / 19.5% | +36.5% / 25.7% | +53.6% / 27.6% |
| 2024 | +110% / 9.5% | +114% / 11.0% | +103% / 11.0% | +108% / 13.8% |
| 2025 | +68.9% / 10.9% | +56.9% / 14.8% | +23.3% / 11.2% | +28.9% / 13.9% |
| 2026 (حتى سبتمبر) | +16.2% / 22.4% | +35.7% / 19.9% | +22.3% / 18.6% | +52.4% / 20.4% |
GOLD NEURON v3.19 (XAUUSD)
| الوسيط | صافي الربح | PF | الصفقات | نسبة الربح | أقصى تراجع (أكبر هبوط من القمة إلى القاع، الأسهم) | أقصى تراجع نسبي (الأسهم) | السواب | الجودة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$20,822 | 1.30 | 1,157 | 54.3% | 14.7% | 23.8% | −$1,144 | 77% |
| Exness | +$97,607 | 1.61 | 1,181 | 56.8% | 15.9% | 24.9% | −$7,835 | 7% |
| XM | +$12,457 | 1.22 | 1,180 | 53.6% | 30.8% | 30.8% | −$3,725 | 13% |
| HFM | +$16,412 | 1.26 | 1,019 | 54.3% | 30.4% | 30.4% | −$4,013 | 2% |
حسب السنة (العائد / أقصى تراجع للرصيد خلال السنة)
| السنة | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (من أكتوبر) | +14.5% / 6.7% | لا توجد صفقات | +15.7% / 6.9% | لا يوجد سجل |
| 2017 | −17.9% / 22.0% | +5.4% / 10.2% | −20.0% / 20.2% | +2.3% / 0.0% |
| 2018 | +7.3% / 16.9% | +8.1% / 22.8% | −0.8% / 18.2% | +1.7% / 17.5% |
| 2019 | +8.6% / 11.1% | +24.9% / 13.5% | +1.5% / 12.0% | +2.2% / 11.8% |
| 2020 | +30.3% / 5.9% | +60.5% / 6.7% | +18.9% / 6.5% | +49.6% / 4.2% |
| 2021 | +23.8% / 9.6% | +38.4% / 9.1% | +18.9% / 8.4% | +20.6% / 11.0% |
| 2022 | −0.9% / 12.3% | +10.5% / 8.5% | +2.5% / 8.9% | −3.9% / 12.4% |
| 2023 | +10.4% / 17.4% | +22.5% / 12.1% | +1.7% / 19.1% | −9.3% / 25.2% |
| 2024 | +33.9% / 7.0% | +74.2% / 8.4% | +45.0% / 8.8% | +48.8% / 7.0% |
| 2025 | +21.9% / 3.9% | +42.6% / 4.3% | +12.8% / 4.5% | +5.1% / 7.5% |
| 2026 (حتى سبتمبر) | −2.3% / 11.4% | +1.2% / 11.9% | −0.1% / 11.2% | +1.0% / 13.5% |
MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE (USDJPY)
دُمج OVERDRIVE USDJPY في MEGAMAX DONCHIAN في أكتوبر 2026. استخدم الاختبار ملف ex5 السابق لـ OVERDRIVE USDJPY، وهو يفتح الصفقات نفسها التي يفتحها MEGAMAX DONCHIAN عند ضبط SL_ATR 2.5 وTrail_ATR 4.0 وRiskPercent 3.0 (تم التحقق على MetaQuotes). مخاطرة 3% إعداد هجومي.
| الوسيط | صافي الربح | PF | الصفقات | نسبة الربح | أقصى تراجع (أكبر هبوط من القمة إلى القاع، الأسهم) | أقصى تراجع نسبي (الأسهم) | السواب | الجودة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$16,372 | 1.28 | 722 | 41.3% | 14.6% | 19.5% | −$53 | 100% |
| Exness | +$13,044 | 1.25 | 691 | 39.9% | 20.4% | 20.4% | $0 | 7% |
| XM | +$14,672 | 1.26 | 719 | 41.0% | 14.0% | 20.2% | +$1,061 | n/a |
| HFM | +$13,976 | 1.25 | 718 | 40.5% | 19.4% | 19.6% | $0 | 4% |
حسب السنة (العائد / أقصى تراجع للرصيد خلال السنة)
| السنة | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (من أكتوبر) | +10.4% / 3.7% | −0.9% / 0.9% | +10.9% / 3.6% | +10.7% / 3.7% |
| 2017 | −3.2% / 8.2% | −3.8% / 9.9% | −3.0% / 8.7% | −4.4% / 9.0% |
| 2018 | −0.9% / 7.0% | −2.2% / 7.1% | −1.0% / 6.7% | −1.9% / 8.0% |
| 2019 | −0.1% / 8.8% | +0.8% / 10.2% | +1.5% / 8.7% | +1.5% / 8.3% |
| 2020 | −6.6% / 16.1% | −4.8% / 16.1% | −7.1% / 16.5% | −6.4% / 15.8% |
| 2021 | +41.5% / 3.0% | +46.8% / 3.0% | +37.9% / 3.8% | +37.5% / 3.3% |
| 2022 | +40.9% / 7.2% | +41.5% / 6.2% | +41.9% / 7.5% | +48.7% / 6.6% |
| 2023 | +8.6% / 5.5% | +7.2% / 6.1% | +8.4% / 6.3% | +8.1% / 6.2% |
| 2024 | +14.0% / 7.4% | +16.8% / 7.6% | +7.4% / 9.9% | +10.2% / 9.2% |
| 2025 | +19.2% / 4.6% | +17.4% / 6.7% | +18.0% / 7.1% | +17.0% / 6.7% |
| 2026 (حتى سبتمبر) | −9.3% / 13.1% | −15.6% / 19.0% | −8.6% / 12.4% | −14.5% / 18.0% |
من أين تأتي الاختلافات
1. الفائدة المركبة تحوّل الفروق الصغيرة إلى فروق كبيرة
تحدد المستشارات الثلاثة حجم المراكز بناءً على الرصيد، لذا يتضخم أي فرق صغير في البداية ككرة الثلج على مدى 10 سنوات. ولاستبعاد أثر الفائدة المركبة جمعنا «الربح ÷ اللوتات» لكل صفقة مغلقة (الربح لكل لوت).
| الـ EA | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| GOLD VIPER | 2,210,321 | 2,680,469 (1.21x) | 2,146,162 (0.97x) | 2,366,143 (1.10x مقارنةً بـ MetaQuotes منذ 2017) |
| GOLD NEURON | 107,977 | 209,137 (1.94x) | 91,764 (0.85x) | 101,196 (0.98x مقارنةً بـ MetaQuotes منذ 2017) |
| MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE | 24,934 | 17,219 (0.86x مقارنة بـ MetaQuotes منذ 2017-03) | 22,943 (0.92x) | 22,522 (0.90x) |
يبدأ سجل أسعار HFM في 2017 فقط، لذا تُقارن بـ MetaQuotes من 2017 فصاعدًا. يختلف صافي ربح GOLD VIPER بنحو 13 ضعفًا بين الأعلى (Exness) والأدنى (XM)، لكن لكل لوت يبقى الوسطاء الأربعة ضمن 0.97–1.21x.
2. توقيت الخادم (فرق GMT) يغيّر لحظة تداول الـ EA
تعمل MetaQuotes وXM وHFM جميعها بتوقيت GMT+2/+3. أما Exness فتعمل بتوقيت GMT+0، فتنزاح الشموع اليومية ومرشحات الوقت بمقدار 2–3 ساعات ويتداول الـ EA في لحظات مختلفة. من بين 108 دخولًا لـ GOLD NEURON في 2025، كان 87 منها على XM و86 على HFM في نفس توقيت MetaQuotes. أما على Exness فلم يتطابق سوى 67 حتى بعد إزاحة 2–3 ساعات، أي أن نحو 40% كانت صفقات مختلفة. ولهذا يبلغ الربح لكل لوت لـ GOLD NEURON نحو الضعف على Exness وحدها.
3. بيانات الأسعار (جودة السجل والسبريد)
حتى للصفقة نفسها في نفس التوقيت، يختلف سعر التنفيذ بين الوسطاء. على XM ربح GOLD NEURON أقل بنسبة 15% لكل لوت مقارنةً بـ MetaQuotes مع صفقات شبه متطابقة؛ وهذه الفجوة هي مجموع فروق أسعار التنفيذ الناتجة عن السبريد والتيكات المولّدة. تحتفظ Exness وXM وHFM بسجل قصير فقط من تيكات الذهب الحقيقية (جودة 2–13%)، لذا يُملأ معظم السنوات العشر بتيكات ولّدها المختبِر.
على USDJPY تغيّر MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE أقل بكثير. منذ مارس 2017، من أصل 695 دخولًا على MetaQuotes، تطابق خلال 30 دقيقة 650 على XM و645 على HFM و639 على Exness (بعد إزاحة ساعتين إلى 3 ساعات). أربع ملاحظات عن البيانات: لم يفتح Exness USDJPYm قبل مارس 2017 سوى صفقتين صغيرتين جدًا، كلتاهما عند 00:00 تمامًا، ما يشير إلى ضعف سجل الأسعار، لذا تُقارن قيمة اللوت منذ مارس 2017. يعرض تقرير XM جودة السجل على أنها n/a. لدى HFM سجل USDJPY منذ 2016، لذا تُقارن على مدى السنوات العشر كاملة. كان السواب صفرًا على Exness وHFM.
التحقق لدى وسيطك
- أجرِ الاختبار الخلفي على خادم وسيطك أيضًا. نتائج MetaQuotes-Demo نقطة مرجعية. لدى وسيط توقيت خادمه ليس GMT+2/+3 يتغير حتى توقيت الصفقات.
- انظر إلى جودة السجل التاريخي. الفترات منخفضة الجودة هي نتائج على تيكات مولّدة. إعادة الفحص للفترة التي تتوفر فيها تيكات حقيقية فقط تُظهر الفرق بين الوسطاء بوضوح أكبر.
- قارن الربح لكل لوت والتراجع، لا صافي الربح. صافي الربح بالفائدة المركبة يتأرجح كثيرًا بسبب الفروق المبكرة. حدّد رأس مالك على افتراض أقصى تراجع نسبي في حدود 30%.
- مقارنتنا للوسطاء موجودة في صفحة الوسطاء.
الملخص
- بنفس الـ EA ونفس الإعدادات، قد يختلف صافي ربح اختبار خلفي لمدة 10 سنوات بالفائدة المركبة أضعافًا بحسب الوسيط، بل بأكثر من عشرة أضعاف
- معظم هذه الفجوة سببها الفائدة المركبة: لكل لوت يبقى GOLD VIPER ضمن 0.97–1.21x وGOLD NEURON ضمن 0.85–1.94x
- لدى وسيط بتوقيت GMT+0 (Exness) يتداول الـ EA في أوقات مختلفة تمامًا
- تغيّر أقصى تراجع نسبي أقل بكثير من صافي الربح: 30–33% لـ GOLD VIPER و24–31% لـ GOLD NEURON
- على USDJPY كان الفرق صغيرًا: حقق MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE من +$13,044 إلى +$16,372، أي نحو 1.3 مرة، وبلغ أقصى تراجع نسبي 19.5–20.4%
- راجع GOLD VIPER وGOLD NEURON وMEGAMAX DONCHIAN لكل مستشار، والترتيب المقيس لمقارنة جميع مستشاراتنا
- الأسباب العامة في لماذا يختلف أداء الإكسبيرت نفسه بين الوسطاء، وفرق التوقيت في توقيت الخادم وفلاتر الجلسات
تستند نتائج الاختبار الخلفي إلى بيانات سابقة ولا تضمن أرباحًا مستقبلية.
ذات صلة
📧 دورة بريدية مجانية (8 رسائل) + حزمة من 13 مؤشر MT5 حصريًا للمشتركين
فور اشتراكك يصلك رابط تنزيل حزمة حصرية للمشتركين تضم مؤشرات MT5 الثلاثة عشر لدينا: ملفات مُجمّعة (.ex5) والشيفرة المصدرية ودليل الإعداد. بعد ذلك 8 رسائل عن أساسيات التداول الآلي وقراءة الاختبارات التاريخية بشكل صحيح واختيار الوسيط (رسالة يوميًا في أول 5 أيام، ثم بعد 7 و14 و30 يومًا من الاشتراك). وتصلك أيضًا تنبيهات قبل كل رفع لسعر النسخ المباعة في MQL5 Market (سعر الإطلاق يرتفع تدريجيًا مع المبيعات). مستشارو موقعنا مجانيون مع حساب حقيقي لدى وسيط شريك.
* الخصوصية محمية بشكل صارم. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هل لديك سؤال عن المستشارين الآليين أو الفوركس؟
يمكنك طرحه في منتدى التداول على Nattzy (التسجيل مجاني). نرحب أيضًا بالأسئلة خارج موضوع هذا المقال، مثل إعدادات المستشار الآلي واختيار الوسيط.
اسأل على Nattzy ↗