فرق السبريد بين التجريبي والحقيقي وتآكل نتائج الاختبار

الخلاصة: نتائج الحساب التجريبي لن تتطابق مع نتائج الحساب الحقيقي

أبدأ بالخلاصة: حتى لو حققت نتائج جيدة في الحساب التجريبي، فعليك أن تتوقع انخفاض الأداء في الحساب الحقيقي بمقدار السبريد. يختلف مقدار هذا الانخفاض كثيرًا بحسب عدد صفقات الـEA وحجم الحركة المستهدفة في كل صفقة، لذلك لا يمكن القول بشكل عام إنه "ينخفض بنسبة كذا". ولهذا نوصي بخطوات محددة: قِس توزيع السبريد في حسابك الحقيقي، ثم اخصم الفرق من نتائج الاختبار كتكلفة لكل صفقة.

وتنبيه مهم: كل نتائج الفوروورد المنشورة على FXEA365 هي اختبارات فوروورد على حساب تجريبي لدى Exness، وليست نتائج حساب حقيقي. و"التآكل" الذي نتحدث عنه في هذا المقال ينطبق على بياناتنا المنشورة نحن أيضًا.

لماذا يميل الحساب التجريبي إلى الظهور بشكل أفضل؟

قد تختلف شروط تدفق الأسعار

ليس من المؤكد أن الحساب التجريبي والحقيقي يستخدمان تدفق الأسعار نفسه بالشروط نفسها. فبحسب الوسيط ونوع الحساب، قد يكون السبريد في التجريبي أضيق، أو لا يتسع كثيرًا عند صدور الأخبار، أو لا يحدث انزلاق في التنفيذ. وفي المقابل هناك وسطاء لا يكاد يوجد عندهم فرق، لذلك لا يسعنا إلا القول إن الأمر يختلف من وسيط لآخر ولا يمكن معرفته دون قياس.

الفرق يظهر في "لحظات الاتساع" لا في المتوسط

يكون فرق السبريد أكبر في أوقات مثل التمديد (الرول أوفر) في الصباح الباكر، وبعد صدور البيانات الاقتصادية مباشرة، وفجوة افتتاح بداية الأسبوع، أكثر مما يكون في الأوقات العادية. فإذا تركزت دخولات الـEA في هذه الأوقات، فستكون التكلفة الفعلية أكبر بكثير حتى لو بدا متوسط السبريد متطابقًا.

الـEA كثيرة الصفقات وقليلة الحركة لكل صفقة هي الأكثر تأثرًا

كلما صغرت الحركة المستهدفة في الصفقة الواحدة، زادت حصة السبريد من الربح. فمثلًا GOLD TRIPWIRE في موقعنا هو نمط قصير الأجل بمتوسط مدة احتفاظ 0:21:12 في باكتيست MT5. وبالمقارنة مع متوسط مدة الاحتفاظ في باكتيست MEGAMAX DONCHIAN البالغ 32:58:21، فمن حيث المبدأ العام يكون النمط القصير أكثر تأثرًا بالفرق نفسه في السبريد. لكن مقدار التأثر الفعلي لا يُعرف إلا بالقياس.

خطوات قياس توزيع السبريد في الحساب الحقيقي

النقطة الأهم هي الخطوة 4. فالتكلفة الفعلية ليست متوسط كل الأوقات، بل السبريد في اللحظة التي يرسل فيها الـEA أمره. يمكنك كتابة سكربت التسجيل بنفسك، أو بناءه بدمج الأدوات المساعدة المتوفرة في أدوات MT5.

كيفية تطبيق الخصم

اخصمه كتكلفة إضافية لكل صفقة

هذه أبسط طريقة وأقلها عرضة للخطأ.

1. اعتبر "فرق السبريد بين الحساب الحقيقي والتجريبي" الناتج من الخطوة 5 هو Δ
2. التكلفة الإضافية = Δ × قيمة اللوت الواحد × حجم اللوت × عدد الصفقات
3. اخصم التكلفة الإضافية من إجمالي الربح في نتائج الاختبار، ثم أعد حساب PF

بما أن PF = إجمالي الربح ÷ إجمالي الخسارة، فإن زيادة التكلفة تقلل البسط وتزيد المقام. والـEA التي يقترب PF الأصلي لها من 1.0 قد ينزل إلى ما دون 1.0 حتى مع تكلفة إضافية صغيرة.

أعد الباكتيست بسبريد ثابت

يتيح لك مختبر MT5 تحديد السبريد بقيمة ثابتة. فإذا أعدت الاختبار بإدخال قيمة أعلى 10% التي قسناها في الحساب الحقيقي، حصلت على تقدير متشائم. شغّل الاختبار بحالتين، الوسيط وأعلى 10%، وراقب كم تتغير النتائج، فهذا يوضح مدى حساسية الـEA للسبريد.

الحدود والتنبيهات

• نحن ننظر إلى السبريد فقط. الانزلاق السعري ورفض التنفيذ وتأخر الأوامر لا تقيسها هذه الطريقة. وقد يكون التآكل الفعلي أكبر من هذا التقدير.
• النتيجة تخص فترة القياس فقط. السبريد يتغير بتغير ظروف السوق وسياسة الوسيط. وقيمة قِيست قبل ستة أشهر ليست بالضرورة هي نفسها اليوم.
• الاختبار بسبريد ثابت أبسط من الواقع. السبريد يتحرك فعليًا، لذلك تبقى نتائج الاختبار الثابت مجرد مؤشر تقريبي.
• بياناتنا المنشورة لها الحدود نفسها. حتى لو كانت نتائج الفوروورد على الحساب التجريبي جيدة، فلا ضمان لتكرار النتيجة في الحساب الحقيقي. اعتبر نتائج الحساب التجريبي مرحلة تمهيدية للتحقق من إمكانية تكرارها في التداول الفعلي.
• عند اختيار الوسيط، لا تعتمد على متوسط السبريد المعلن وحده. وقد لخّصنا طريقة المقارنة في مقارنة وسطاء الفوركس.

الخلاصة

• قد يظهر السبريد في الحساب التجريبي أفضل منه في الحقيقي، فتوقّع أن تتآكل نتائج الاختبار بقدر ذلك
• الفرق الكبير لا يظهر في المتوسط، بل في "لحظات الاتساع" مثل الصباح الباكر وصدور البيانات وبداية الأسبوع
• سجّل فرق Bid/Ask في حسابك الحقيقي، وقيّم الأداء بالسبريد في اللحظات التي يدخل فيها الـEA
• اخصم الفرق كتكلفة لكل صفقة، أو أعد الاختبار بسبريد ثابت يساوي قيمة أعلى 10%
• كلما قصر متوسط مدة الاحتفاظ وكثرت الصفقات، زاد تأثر الـEA بالسبريد
• الانزلاق السعري تكلفة منفصلة، لذا اعتبر هذا التقدير الحد الأدنى للتآكل
• يمكنك مقارنة قيم الاختبار لكل EA في الترتيب الفعلي لكل الـEA