IS/OOS分割不夠｜Walk-Forward窗口設計
結論：OOS只有一個區間，就仍然只是「一次考試」
把資料分成最佳化用(IS)與驗證用(OOS)，是懷疑過度最佳化時有效的第一步。但如果分割只做一次，OOS的結果只能告訴你「在那一個區間表現如何」。
我們的結論如下：把OOS切成多個窗口，一邊向前推進一邊驗證，看的是每個窗口是否獲利，而不是總和。即使總和是正的，只要利潤集中在特定窗口，評價就先保留。
固定分割的弱點
分割點會左右結果
固定分割時，要在哪裡切開由開發者決定。如果OOS剛好落在趨勢明確的時期，看起來就會比邏輯的真實實力更好；若剛好落在相反的時期，則可能把本來可用的邏輯丟掉。兩種情況，結果都取決於「分割點」這一個選擇。
OOS看太多次，就不再是OOS
另一個問題出在開發者的行為。OOS成績不好就修改參數，然後再看一次OOS。重複這個流程，等於是在挑選符合OOS的參數。形式上是未使用的資料，實質上已被拿去做最佳化。這種失誤我們自己也可能犯，不靠流程加以約束就無法避免。
Walk-Forward的窗口建立方式
Walk-Forward是把「最佳化期間」與「緊接其後的驗證期間」當成一組窗口，沿著時間向前移動並重複進行的方法。驗證區間永遠在最佳化區間之後（更靠近未來），因此能得到多個OOS。
| 方式 | 窗口的移動方式 | 適用情境 | 弱點 |
|---|---|---|---|
| 固定分割 | 只切一次 | 最初的粗略確認 | 對分割點的依賴很大 |
| 滾動型 | 維持最佳化期間長度向前推進 | 行情性質容易改變的商品 | 會捨棄舊行情階段的資訊 |
| 錨定型 | 固定起點，逐步拉長最佳化期間 | 交易次數少的邏輯 | 舊資料的影響持續存在 |
決定窗口長度的標準
窗口長度與其用曆法的年數決定，不如以交易次數決定更安全。驗證區間內的交易太少時，獲利或虧損只是由偶然決定。持有時間長、交易頻率低的邏輯，驗證區間就必須拉得更長。
逐窗確認的步驟
- 讓各窗口的驗證區間互不重疊地排列
- 在每個窗口內做最佳化，並把得到的參數只套用在緊接其後的驗證區間
- 依驗證區間記錄損益、PF、交易次數與最大drawdown
- 確認PF在1.0以上的窗口有多少，以及虧損窗口落在哪個時期
- 確認把獲利最大的窗口排除後，其餘合計是否仍然獲利
- 觀察各窗口選出的參數是否大幅跳動
檢查的重點有三個：
- 獲利的窗口是否集中在一部分
- 虧損窗口的損失，相對於獲利窗口的利潤是否過大
- 相鄰窗口之間的最佳參數是否出現極端變化
我們認為並不需要所有窗口都獲利。趨勢跟隨型在沒有方向的時期，窗口虧損是正常的。真正該視為問題的，是虧損窗口的原因無法說明，以及虧損的深度超出預期。
限制與注意事項
交易次數不足，窗口就無法成立
ATLAS的回測在驗證7.5年間有1193筆交易，即使切成多個窗口，每個窗口也仍能保有一定程度的交易數。另一方面，ETHEREUM EA的回測在驗證7.5年間只有154筆交易。這類低頻率的邏輯若切成細小窗口，每個窗口的交易筆數會變得極少，以窗口為單位的獲利、虧損幾乎無法作為判斷依據。只能把窗口切得粗一些，或是把逐窗評價僅當作參考。
公開的數值是全期間的值
實測排行上刊載的PF與勝率，是通盤驗證期間的數值，並不是逐窗的成績，因此光憑這些無法判定有無過度最佳化。閱讀時請將這一點納入考量。
窗口的設計本身也可以被最佳化
如果改變窗口的長度或數量，再挑選看起來結果較好的組合，那同樣是過度最佳化。窗口設計必須在開始驗證之前決定，事後不能再更動，這是前提。但從外部來看，幾乎無法確認這個前提是否被遵守。
即便如此，未來仍然無法預知
即使通過了Walk-Forward，也無法因應過去不曾出現的行情。在我們運行的模擬帳戶前向測試中，也有多個EA的損益為負。這是模擬帳戶而非真實帳戶的成績，且自開始以來的期間還很短，無論結果好壞，都還不到能下結論的階段。驗證方法是減少失誤的工具，並不保證會命中。
總結
- 固定的IS/OOS分割，結果會受分割點與OOS檢視次數左右
- Walk-Forward是建立多個驗證區間，並向前推進逐一確認的方法
- 要看的不是總和，而是每個窗口的損益。確認利潤的集中程度與參數的穩定性
- 交易次數少的邏輯，切成窗口越細，判斷就越不穩定
- 窗口設計要事先固定。即使通過驗證，也無法得知未來的成績
驗證的思考方式也整理在實務知識集中。
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