自動売買の年率1〜5%は現実的か？プロの本音

EAの広告を見ると、「月利10%」「年利200%」といった数字が並んでいることがあります。一方、当サイトで配布しているGOLD_EMA_ATR_EAの10年バックテスト年率は1.7%です。

「たった1.7%？」と思われるかもしれません。ですが、長期で生き残るEAのリターンレンジを冷静に見ると、年率1〜5%は実は「現実的で、健全な数字」です。この記事では、なぜそう言えるのかを整理します。

「月利10%」という数字の正体

月利10%を1年複利で運用すると、理論上は年利314%です。10万円が42万円、100万円が414万円になります。これが本当に再現できるなら、世界のヘッジファンドはとっくに採用しています。

実際には、月利10%を継続的に出しているEAは「まだ破綻していないだけ」のことがほとんどです。

高利益型EAの典型パターン

• ナンピン・マーチンゲール型: 含み損を抱え続けて勝率を上げる
• 超ハイレバ・短期スキャルピング: スプレッド変動で簡単に崩れる
• 特定相場局面への過剰最適化: 局面が変われば即座に機能停止

これらは「数か月〜1年は月利10%を維持し、ある日突然口座を溶かす」のが定番のパターンです。

プロップトレーダー・ヘッジファンドのリターン

参考までに、プロの世界のリターン水準を見てみます。

• 大手ヘッジファンド（10年平均）: 年率5〜15%程度
• CTA（商品取引顧問）: 年率5〜10%
• 株式インデックス（S&P 500、過去30年平均）: 年率約10%
• 個人投資家の平均: 年率2〜5%（多くの調査で）

世界トップクラスの運用機関ですら、長期では年率10〜15%が標準的なレンジです。「個人がEAで月利10%を継続する」というのが、いかに非現実的かがわかります。

なぜ「派手な数字」は壊れるのか

派手なリターンを出すEAは、ほぼ例外なく「取れるリスクを取り切っている」状態です。

• ポジションサイズが大きい
• ストップロスが緩い、あるいは無い
• 同時に複数ポジションを持つ
• 相場急変への対応が甘い

リターンとリスクは表裏一体で、片方だけ高いものは存在しません。「月利10%でDD 30%」のEAは、悪い局面では「DD 100%（破綻）」になり得るということです。

年率1〜5%が「現実的」と言える理由

1. 長期で破綻しにくい

年率1〜5%レンジのEAは、自然とポジションサイズも控えめ、ストップロスも適切に設定されています。最大DDが10%以内に収まりやすく、心理的にも長期保有しやすい。

2. 複利効果が効く

「たった1.7%」ですが、複利で30年運用すれば資産は約1.67倍になります。残高1000万円が30年後に1670万円。

「派手ではないが、確実に増える」がEA運用の本来の姿で、これは銀行預金（年利0.001%）よりは確実に上です。

3. 他の運用と組み合わせやすい

派手なEAをポートフォリオに入れると、突然の暴落で他の資産も巻き込んで毀損します。地味なEAなら、株式・債券・現物ゴールドなどとのバランスが取りやすく、ポートフォリオ全体のシャープレシオが上がります。

「派手」と「地味」の比較

100万円を10年運用した場合のシミュレーション（複利、再投資前提）です。

派手型: 年利30%だが3年に1度50%DD

• 1年目: 130万円
• 2年目: 169万円
• 3年目: 220万円
• 4年目: 110万円（50%DD）
• ...

10年後の残高は、運悪く後半でDDが来ると元本割れする可能性が高い。

地味型: 年利3%でDD 5%

• 1年目: 103万円
• 5年目: 116万円
• 10年目: 134万円
• ドローダウンも限定的で、精神的負担が小さい

「年利30%・DD 50%」は「年利3%・DD 5%」とリスク調整後リターン（シャープレシオ）でほぼ同じ、もしくは劣ります。

現実的な期待値の組み立て方

EA運用で年率いくらを狙うかは、以下の要素から逆算します。

残高と必要利益

• 残高100万円で月3万円欲しい → 年率36%は非現実的
• 残高1000万円で月3万円 → 年率3.6%、現実的

「いくら稼ぎたいか」より「いくらの残高で運用するか」を先に決めるべきです。

許容できるDD

• 「20%減ったら止める」と決めているなら、最大DD 10%以内のEAを選ぶ
• 短期で2倍を狙うなら、最大DD 50%でも飲み込む覚悟が必要

許容DDから逆算すると、自然と現実的なリターンレンジが見えてきます。

当サイトEAの数字の意味

GOLD_EMA_ATR_EA（XAUUSD H1）の数字を再掲します。

• プロフィットファクター: 1.30
• 勝率: 49%
• 最大ドローダウン: 5.88%
• 年率リターン: 1.7%
• 検証期間: 10年

これは「月利10%！」のEAとは別の世界の数字です。**「派手ではないが、10年間どの局面でも破綻しなかった」**という、地味で大事な実績です。

派手な利益が欲しい方には物足りなく見えるでしょう。ですが、5年・10年と続けるなら、こちらの方が結果的に資産が増える可能性が高いと考えています。

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