Backtest bằng symbol tùy chỉnh trên MT5 và các cạm bẫy

Với "symbol tùy chỉnh" (custom symbol) của MT5, bạn có thể backtest cả trên giai đoạn mà broker không cung cấp, hoặc bằng dữ liệu tick lấy từ nguồn bên ngoài. Đây là tính năng hữu ích khi muốn kiểm chứng trên khoảng thời gian dài hoặc so sánh kết quả giữa nhiều nguồn dữ liệu.

Tuy nhiên, xin nói trước kết luận: thứ dễ hỏng ở symbol tùy chỉnh không phải bản thân dữ liệu tick mà là "thông số symbol". Chỉ cần một trong các mục digits, contract size, tick value hay swap lệch so với broker thực tế bạn giao dịch, thì dù dữ liệu chính xác đến đâu, con số backtest cũng sẽ thành chuyện hoàn toàn khác. Và trong đa số trường hợp, hệ thống không báo lỗi gì. Nó chỉ đưa ra những con số trông rất hợp lý.

Cơ chế của symbol tùy chỉnh

Symbol tùy chỉnh là một symbol ảo mà người dùng tự chuẩn bị cả "dữ liệu giá" lẫn "thông số symbol".

• Dữ liệu giá: nạp tick (Bid/Ask/thời gian) hoặc nến 1 phút từ CSV, v.v.
• Thông số symbol: số chữ số thập phân, contract size, tick size, cách tính margin, swap, giờ giao dịch...

Strategy Tester áp dữ liệu giá đã nạp vào các thông số này để tính lãi/lỗ và margin. Vì vậy, dù giá đúng mà thông số sai thì toàn bộ phép tính lãi/lỗ vẫn lệch. Lý do chúng tôi cảnh giác với symbol tùy chỉnh hơn symbol thông thường chính là việc "thông số có thể do mình tự quyết định".

Quy trình cơ bản để tạo và nạp dữ liệu

1. Nhấp chuột phải trong Market Watch → mở "Symbols", chọn "Create custom symbol"
2. Ở mục "Copy from", chỉ định đúng symbol tương ứng của broker bạn thực sự giao dịch (đây là bước quan trọng nhất)
3. Đặt tên symbol (đặt tên sao cho phân biệt được với symbol gốc)
4. Nạp CSV tick ở tab "Ticks", hoặc nến 1 phút ở tab "Bars"
5. Sau khi nạp, mở biểu đồ và kiểm tra bằng mắt xem có đoạn thiếu dữ liệu hay giá trị bất thường không
6. Trong Tester, chọn symbol tùy chỉnh và chạy với chế độ "Every tick based on real ticks"

Nếu bạn chưa quen các thao tác cơ bản của MT5, hãy chuẩn bị môi trường trước bằng Thiết lập MT5 để làm việc thuận tiện hơn.

Các mục gây sai kết quả khi quên đồng bộ

Dù đã chỉ định nguồn sao chép, độ lệch vẫn có thể xảy ra nếu định dạng dữ liệu nạp vào không khớp, hoặc thông số bên broker thay đổi sau khi bạn tạo symbol. Dưới đây là các mục chúng tôi thực tế vẫn kiểm tra.

digits: khó nhận ra nhất

Ví dụ, nếu bạn chạy một EA viết cho broker 5 chữ số trên symbol tùy chỉnh tạo từ dữ liệu 3 chữ số, thì biên độ giá thực của "SL 30 point" sẽ lớn gấp 100 lần. EA vẫn chạy tiếp mà không báo lỗi, nên thành tích nhận được hoàn toàn là của một chiến lược khác.

Contract size: vàng là nơi dễ xảy ra sự cố

Một lot XAUUSD là bao nhiêu ounce phụ thuộc vào từng broker. Nếu tạo thủ công mà không dùng nguồn sao chép, mục này có thể vẫn giữ nguyên giá trị mặc định. Lãi/lỗ lệch cả bậc độ lớn sẽ làm sụp đổ từ gốc việc tính lot và đánh giá drawdown.

Swap: EA giữ lệnh càng lâu càng bị ảnh hưởng

Với EA theo xu hướng có thời gian giữ lệnh trung bình vài chục giờ, swap lũy kế ảnh hưởng đáng kể đến lãi/lỗ. Tuy nhiên swap của symbol tùy chỉnh là giá trị cố định, nên không thể tái hiện việc mức swap đã thay đổi trong quá khứ. Chúng tôi cũng không có cách nào tái hiện chính xác điểm này. Đây là phần cần đọc kết quả với một biên độ sai lệch.

Giới hạn và lưu ý

Ngay cả khi đã khớp thông số symbol cẩn thận, những điểm sau vẫn còn tồn tại.

• Không tái hiện được khớp lệnh: trượt giá (slippage), từ chối khớp lệnh, spread giãn đột ngột khi có tin tức sẽ không phản ánh vào test nếu không có trong dữ liệu.
• Không thể xác nhận hết chất lượng dữ liệu bên ngoài: chúng tôi không thể nắm hoàn toàn việc dữ liệu tick bên ngoài có bị thiếu hay đã qua lọc hay chưa. Đổi nguồn dữ liệu thì thành tích thay đổi là chuyện bình thường.
• Chênh lệch giá với broker: không có gì bảo đảm giá của dữ liệu bên ngoài khớp với giá broker bạn thực sự giao dịch phát ra. EA có biên độ nhỏ như scalping càng chịu ảnh hưởng nhiều.
• Kết quả càng đẹp càng phải nghi ngờ: độ lệch thông số đôi khi làm thành tích trông tốt hơn. Chính khi nhận được con số vượt kỳ vọng, hãy kiểm tra lại thông số.

Rốt cuộc, symbol tùy chỉnh là "công cụ mở rộng phạm vi kiểm chứng", chứ không thay thế được việc kiểm chứng bằng dữ liệu của broker. Chúng tôi luôn xem hướng của kết quả có giống nhau ở cả dữ liệu thực của broker lẫn symbol tùy chỉnh hay không.

Điều kiện kiểm chứng của từng EA được công bố trên các trang trong Bảng xếp hạng thực đo. Cách tiếp cận kiểm chứng cũng được tổng hợp tại Kiến thức về EA & MT5.

Tóm tắt

• Thứ dễ hỏng ở symbol tùy chỉnh là thông số symbol chứ không phải dữ liệu
• Khi tạo, luôn lấy đúng symbol của broker bạn giao dịch làm nguồn sao chép
• Mỗi lần đều đối chiếu digits, contract size, tick value, swap và múi giờ
• Cách nhanh nhất là tự tính tay lãi/lỗ trên 1 lot và 1 point để xác nhận
• Diễn biến swap, khớp lệnh và slippage không thể tái hiện
• Khi ra kết quả quá đẹp, hãy nghi ngờ độ lệch thông số trước tiên