Backtest cùng EA, cùng kỳ không khớp: 5 điểm cần kiểm tra

"Kết quả được công bố và kết quả tôi tự backtest không khớp nhau." Với các EA chúng tôi phân phối, đây là một trong những câu hỏi chúng tôi nhận được nhiều nhất.

Xin nói trước kết luận: dù test cùng một EA trong cùng một khoảng thời gian, chỉ cần môi trường khác đi một yếu tố là kết quả sẽ lệch. Phần lớn nguyên nhân không nằm ở bản thân EA mà ở điều kiện test của người chạy. Thứ tự nên nghi ngờ thường là 5 điểm sau.

1. Giờ máy chủ và múi giờ
2. Thông số symbol
3. Swap
4. Dữ liệu lịch sử
5. Loại mô hình (phương thức tạo tick)

Tuy nhiên, dù đã thống nhất cả 5 điểm, kết quả cũng chưa chắc khớp hoàn toàn. Chúng tôi sẽ nói thẳng về điều này ở phần "Giới hạn" phía sau.

Vì sao cùng một EA mà kết quả vẫn thay đổi

EA là cỗ máy ra quyết định dựa trên dữ liệu giá và thông tin symbol được cung cấp. Chỉ cần đầu vào khác đi một chút, thời điểm vào lệnh sẽ lệch. Khi lệnh đầu tiên đã lệch, vốn, khối lượng lot và trạng thái vị thế phía sau cũng thay đổi theo dây chuyền, và với bài test nhiều năm, kết quả cuối cùng có thể trông khác hẳn.

Có thể hiểu vấn đề tái lập này như sau: một chênh lệch nhỏ ở đâu đó sẽ bị khuếch đại dần theo thời gian.

5 điểm cần nghi ngờ

1. Giờ máy chủ và múi giờ

Giờ trong MT5 là giờ máy chủ của broker, không phải đồng hồ máy tính của bạn. Giờ máy chủ khác nhau tùy broker: có nơi chuyển theo giờ mùa hè, có nơi không.

Những EA chịu ảnh hưởng lớn gồm:

• EA có bộ lọc khung giờ, ví dụ "chỉ giao dịch phiên Tokyo" hoặc "loại trừ phiên New York"
• EA dựa trên giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất của nến ngày (thời điểm chốt nến ngày khác nhau giữa các broker)
• EA có xử lý đặc biệt vào đầu tuần hoặc trước giờ đóng cửa thứ Sáu

Với broker tạo nến ngày ngắn vào Chủ nhật, số lượng nến ngày cũng thay đổi. Với EA breakout dựa trên nến ngày, chỉ riêng điều này đã có thể cho ra kết quả hoàn toàn khác.

2. Thông số symbol

Cùng tên "XAUUSD" không có nghĩa là nội dung giống nhau. Hãy kiểm tra các mục sau trong cửa sổ thông số symbol.

• Số chữ số thập phân và kích thước point
• Kích thước hợp đồng
• Lot tối thiểu và bước lot
• Stop level (khoảng cách tối thiểu để đặt lệnh chờ hoặc SL/TP)
• Cách tính ký quỹ

Nếu số chữ số khác nhau, mức cắt lỗ được chỉ định theo "bao nhiêu point" có thể chênh nhau tới 10 lần trên thực tế. Với broker có stop level rộng, lệnh có mức cắt lỗ hẹp thậm chí có thể không được chấp nhận ngay từ đầu.

3. Swap

Trình test của MT5 tính toán bằng cách áp giá trị swap trong cài đặt symbol tại thời điểm chạy test cho toàn bộ giai đoạn. Đó không phải diễn biến swap thực tế trong quá khứ. Vì vậy, ngay cả với cùng một broker, ngày test khác nhau cũng có thể cho kết quả khác nhau.

• EA giữ lệnh càng lâu thì ảnh hưởng càng lớn
• Ngày trong tuần được tính swap gấp 3 khác nhau tùy broker
• Với loại tài khoản không có swap (swap-free), có thể phát sinh các khoản phí khác

Với EA giữ lệnh theo đơn vị nhiều ngày, chênh lệch swap có thể thể hiện rõ thành chênh lệch lãi lỗ.

4. Dữ liệu lịch sử

Dữ liệu giá mà trình test sử dụng được tải từ máy chủ của broker đang kết nối. Thời điểm bắt đầu dữ liệu, các chỗ thiếu và mật độ tick khác nhau tùy broker.

• Dữ liệu ở đầu giai đoạn test chưa đầy đủ
• Việc tải dữ liệu còn dang dở nên kết quả thay đổi ở lần test thứ hai
• Ngay cả với cùng một broker, dữ liệu được cập nhật phía máy chủ cũng có thể làm kết quả đổi khác về sau

Bạn nên luôn xem tab Nhật ký (Log) để chắc chắn không có ghi nhận về "đồng bộ dữ liệu" hay "thiếu dữ liệu lịch sử".

5. Loại mô hình

Chọn "Chỉ giá mở cửa", "OHLC 1 phút", "Mọi tick" hay "Mọi tick dựa trên tick thực" sẽ khiến cùng một EA cho kết quả hoàn toàn khác nhau. EA có SL/TP càng gần thì càng nhạy với cách tạo tick.

Ngoài ra, hãy kiểm tra thêm 2 mục sau.

• Cài đặt spread: nếu chọn "spread hiện tại", spread sẽ bị cố định theo mức của khung giờ bạn chạy test. Nếu chạy vào cuối tuần hoặc sáng sớm, bạn có thể vô tình test với spread rộng
• Cài đặt độ trễ khớp lệnh: có hay không có độ trễ sẽ làm kết quả của EA giao dịch ngắn hạn tách ra khác nhau

Danh sách kiểm tra khả năng tái lập

Khi so sánh với kết quả được công bố, hãy điền bảng dưới đây lần lượt từ trên xuống để dễ thu hẹp nguyên nhân.

Mục "tham số đầu vào" ở cuối bảng thường bị bỏ sót một cách bất ngờ. Hãy kiểm tra mỗi lần xem có giá trị nào bạn đã đổi ở lần test trước còn sót lại hay không.

Nếu bạn chưa yên tâm về các thiết lập cơ bản của MT5, cách nhanh nhất là xem lại từ các bước trong Cài đặt MT5.

Giới hạn và lưu ý

Phần này là những điều không mấy thuận lợi cho chúng tôi.

• Dù đã thống nhất cả 5 điểm, với dữ liệu của broker khác kết quả vẫn có thể không khớp hoàn toàn. Nguyên nhân là bản thân các tick khác nhau giữa các broker, và người chạy test không thể tự giải quyết điều này
• Các con số backtest mà chúng tôi công bố cũng được đo bằng dữ liệu của một broker nhất định tại một thời điểm nhất định. Chúng tôi không đảm bảo bạn sẽ ra đúng các con số đó trong môi trường của mình
• Có những trường hợp không thể tách bạch chính xác "chênh lệch nào ảnh hưởng bao nhiêu". Khi xuất hiện chênh lệch, cách duy nhất là đổi từng mục một rồi test lại
• Dù backtest có khớp, đó cũng chỉ là kiểm chứng trên dữ liệu quá khứ. Nó không cam kết kết quả trong tương lai

Nói ngược lại, EA mà kết quả không sụp đổ khi đổi broker thì đáng tin hơn. Test và so sánh trên nhiều broker tuy tốn công nhưng là cách kiểm chứng hiệu quả. Sự khác biệt về thông số giữa các broker được chúng tôi tổng hợp trong So sánh broker FX.

Tóm tắt

• Cùng EA, cùng kỳ test nhưng khác môi trường thì kết quả vẫn lệch. Nguyên nhân thường nằm ở điều kiện test chứ không phải bản thân EA
• Thứ tự nên nghi ngờ: giờ máy chủ, thông số symbol, swap, dữ liệu lịch sử, loại mô hình
• Lưu ý rằng swap dùng "giá trị tại thời điểm test" cho toàn bộ giai đoạn
• Cài đặt spread, độ trễ và tham số đầu vào còn sót lại cũng dễ bị bỏ sót
• Dù đã thống nhất tất cả, khác broker vẫn có thể không khớp hoàn toàn
• EA có khó sụp đổ khi đổi broker hay không là một căn cứ đánh giá khi chọn EA

Các kinh nghiệm kiểm chứng khác được tổng hợp tại Kiến thức về EA và MT5.