Lưu mọi lệnh khớp ra CSV, tự kiểm tra bằng bảng tính

Kết luận: tin vào danh sách lệnh khớp của bạn hơn là bảng tóm tắt của báo cáo

Xin nói kết luận trước. Nếu vận hành EA, hãy tập thói quen lưu toàn bộ lệnh khớp ra CSV và tự tổng hợp lại bằng bảng tính. Số liệu trong báo cáo MT5 hay trên trang phân phối EA rất tiện, nhưng chỉ là bản tóm tắt. Lệnh nào tạo ra lợi nhuận, và phần nào bị chi phí ăn mất, chỉ lộ ra khi bạn xếp từng dòng lịch sử lệnh khớp ra xem.

Chúng tôi đứng ở phía phân phối, nhưng vẫn xin nói thẳng: đừng tin ngay cả những con số chúng tôi công bố, hãy tự đối chiếu bằng các lệnh khớp trên tài khoản của chính bạn.

Vì sao phải tự tổng hợp lại

Bản tóm tắt che đi việc "đã đếm như thế nào"

PF hay tỷ lệ thắng sẽ thay đổi tùy theo bạn coi cái gì là 1 giao dịch. Trong MT5, mỗi vị thế được ghi bằng 2 lệnh khớp (deal): "vào lệnh" và "đóng lệnh". Nếu đóng một phần, số lệnh khớp phía đóng còn tăng thêm. Nếu không biết thắng thua được đếm theo đơn vị nào, cùng một tài khoản cũng có thể ra những tỷ lệ thắng khác nhau.

Lãi lỗ gồm từ 3 thành phần trở lên

Lãi lỗ của một lệnh đóng thường có thể chia thành các thành phần sau.

"Lợi nhuận ròng" trong báo cáo là tổng hợp của tất cả những thành phần này. EA thắng ở biên độ giá nhưng lại bị phí hoa hồng và swap ăn hết không phải là hiếm. Tách lãi lỗ thành từng thành phần chính là bước đầu tiên của việc kiểm tra chéo.

Quy trình cụ thể

1. Lưu lịch sử lệnh khớp ra CSV

Từ tab "Lịch sử" của MT5, bạn có thể lưu báo cáo lịch sử tài khoản. Tuy nhiên định dạng lưu và thứ tự cột có thể khác nhau tùy bản build hay nhà môi giới. Vì vậy chúng tôi khuyên dùng script xuất từng lệnh khớp thành một dòng, tự cố định các cột. Những cột tối thiểu nên có như sau:

• Mã lệnh khớp, ID vị thế, thời gian
• Symbol, hướng mua/bán, phân biệt vào lệnh hay đóng lệnh
• Lot, giá
• Lãi lỗ, phí hoa hồng, swap (ở các cột riêng biệt)
• Magic number, comment

Các công cụ hỗ trợ xuất dữ liệu được tổng hợp tại Công cụ MT5.

2. Ghép lại theo đơn vị vị thế

Lấy ID vị thế làm khóa, gộp lệnh khớp vào và lệnh khớp đóng thành 1 dòng. Khi có đóng một phần, hãy cộng dồn lãi lỗ, phí hoa hồng và swap của các lệnh khớp phía đóng. Đến đây bạn mới có bảng "1 giao dịch = 1 dòng".

3. Tách lãi lỗ và tổng hợp

Dùng bảng tính tính các giá trị sau.

• Tổng lãi (tổng các dòng dương) và tổng lỗ (giá trị tuyệt đối của tổng các dòng âm)
• PF = tổng lãi ÷ tổng lỗ
• Tỷ lệ thắng = số dòng dương ÷ tổng số dòng
• Tổng phí hoa hồng và tổng swap, mỗi khoản chiếm bao nhiêu phần trăm lãi lỗ ròng

Hãy tính PF cả khi có và khi không có phí hoa hồng, swap. Nếu PF giữ được từ 1.0 trở lên nhưng tụt xuống dưới 1.0 khi tính cả chi phí, thì an toàn hơn cả là coi lợi thế của EA đó chỉ ở mức thay đổi tùy theo cách ước tính chi phí.

4. Đối chiếu với báo cáo

Kiểm tra xem lãi lỗ ròng bạn tự tính có khớp với báo cáo MT5 hay không. Nếu lệch, trước hết hãy nghi ngờ các dòng nạp/rút tiền, hoặc việc lẫn lệnh khớp của EA khác (khác magic number).

5. So sánh tính chất với số liệu công bố

Ví dụ DONCHIAN ENGINE có số liệu đo thực tế trong backtest là PF 1.5, tỷ lệ thắng 34.5%, 631 giao dịch. Đây là kiểu EA có tỷ lệ thắng thấp, kiếm tiền nhờ một số ít lệnh thắng lớn. Với lệnh khớp của bạn, hãy xem có ra hình dạng "lợi nhuận trung bình vượt xa mức lỗ trung bình, tỷ lệ thắng thấp" hay không. So với việc các con số trùng nhau, xem hình dạng lãi lỗ có tương tự không thực dụng hơn.

Giới hạn và lưu ý

Kiểm tra chéo không phải vạn năng. Chúng tôi cũng xin nói thật những điều nó không cho biết.

• Khi số lệnh còn ít thì chưa thể kết luận gì. Với vài chục lệnh, dù PF tốt hay xấu cũng không phân biệt được đó là thực lực của EA hay do may rủi.
• Backtest và vận hành thực tế là hai chuyện khác nhau. Chúng tôi công bố forward test trên tài khoản demo Exness, nhưng lệnh khớp trên tài khoản demo không giống hệt lệnh khớp trên tài khoản thực. Mức trượt giá và tình trạng bị từ chối lệnh có thể khác. Ngoài ra, số liệu backtest và số liệu forward test có điều kiện khác nhau, vì vậy đừng xếp chung vào một bảng để so sánh.
• Swap thay đổi theo nhà môi giới và theo thời điểm. Tỷ lệ swap tính từ các lệnh khớp trong quá khứ chưa chắc sẽ giữ nguyên về sau.
• CSV chỉ là văn bản thuần. Nếu giữa chừng khi xuất bị sót lệnh khớp, bảng tính sẽ không cảnh báo gì. Hãy luôn đối chiếu số lượng lệnh với báo cáo.

Kiểm tra chéo chỉ cho biết "đã xảy ra điều gì trong quá khứ". Nó không đảm bảo kết quả sắp tới.

Tóm tắt

• Đừng dựa vào bản tóm tắt của báo cáo, hãy lưu lịch sử lệnh khớp ra CSV và tự tổng hợp
• Lưu phí hoa hồng và swap ở các cột riêng, tách lãi lỗ thành từng thành phần
• Gộp lệnh khớp theo ID vị thế thành 1 giao dịch 1 dòng rồi mới tính PF và tỷ lệ thắng
• Kiểm tra PF cả khi có và không có chi phí
• Với số liệu công bố, hãy so "hình dạng lãi lỗ" có tương tự hay không thay vì so các con số có trùng khớp
• Đừng nhầm lẫn giữa kết quả có ít lệnh, kết quả tài khoản demo và kết quả backtest

Cách đọc các chỉ số dùng khi kiểm tra chéo có trong Kiến thức EA・MT5, còn số liệu đo thực tế của từng EA bạn có thể xem tại Bảng xếp hạng thực đo.