Đánh giá Bankai EA | 11 năm tick thực, 22/22 lần toàn thua

Đánh giá kiểm chứng Bankai EA — Backtest toàn diện 22 lần trong 11 năm bằng tick thực

Chúng tôi đã thực hiện kiểm chứng toàn diện dài hạn trên trang này đối với EA Bankai dành cho vàng (XAUUSD). Do file nhị phân gốc (.ex5) có giới hạn khi chạy trong khung thời gian kiểm chứng dài hạn, các số liệu trong bài viết này là số liệu thực đo từ bản mô phỏng tái hiện dùng để kiểm chứng (BANKAI_REPLICA) do trang chúng tôi xây dựng dựa trên phân tích hành vi giao dịch. Xin lưu ý trước rằng đây không phải là số liệu công bố chính thức từ chính sản phẩm gốc. Bài viết không đăng lại bất kỳ hình ảnh hay thành tích chính thức nào từ nhà cung cấp.

Điều kiện kiểm chứng (công khai đầy đủ)

Kết quả 1: Toàn bộ 22 lượt đều thua sạch vốn, không có năm nào có lãi

Trong tổng số 22 lượt backtest (11 năm × 2 điều kiện bật/tắt hedging hai chiều), cả 22 lượt đều kết thúc bằng việc mất toàn bộ vốn tài khoản. Trong suốt 11 năm, không có năm nào kết thúc với lãi ở cả hai điều kiện — con số là 0. Đây không phải vấn đề của năm thị trường thuận lợi hay bất lợi, mà kết quả giống nhau ở mọi giai đoạn thị trường.

Kết quả 2: Tăng vốn gấp 10 lần, mức lỗ vẫn không đổi

Khi chạy cùng một năm (2016) với vốn ban đầu 100.000 và 1.000.000, lợi nhuận ròng và số lệnh giao dịch hoàn toàn trùng khớp. Do thiết kế khối lượng lệnh cố định, không tỷ lệ theo vốn, nên mức lỗ phát sinh giống nhau bất kể quy mô vốn. Nói cách khác, đây không phải loại chiến lược "có nhiều vốn thì chịu đựng được", mà tăng vốn chỉ kéo dài thêm thời gian trước khi mất sạch toàn bộ.

Kết quả 3: Kiểm tra trực tiếp xem tín hiệu có mang thông tin hay không

Để tách riêng đánh giá về tính ưu việt của bản thân tín hiệu vào lệnh, chúng tôi đã thực hiện bài test đơn giản hóa (BANKAI_SIGNAL_TEST) bằng cách gắn SL/TP đối xứng ATR×1.0 tại điểm phát sinh tín hiệu.

Cả theo chiều thuận lẫn chiều đảo ngược đều thấp hơn mốc hòa vốn lý thuyết (50%) với SL/TP đối xứng, cho thấy kể cả đảo ngược tín hiệu cũng không thắng được — nghĩa là bản thân tín hiệu không chứa thông tin về hướng giá. Về cách đọc tỷ lệ thắng nói chung, tham khảo bài Cạm bẫy của EA có tỷ lệ thắng cao.

Giới hạn của kiểm chứng (nêu rõ vì tính công bằng)

• Kiểm chứng này dựa trên bản mô phỏng tái hiện, không đảm bảo trùng khớp hoàn toàn với file nhị phân gốc. Tuy nhiên, bản mô phỏng tái hiện được xây dựng dựa trên quan sát hành vi đặt lệnh thực tế của bản gốc (cấu trúc hai chiều và đóng lệnh bù trừ), và trong phạm vi đo lường của trang chúng tôi, không xác nhận được khả năng kết quả 22/22 sẽ đảo ngược do khác biệt cách triển khai.
• Tick thực Dukascopy là loại feed khắt khe, sát với điều kiện thị trường thực tế. Với tick tổng hợp (Model=1, v.v.) có thể cho ra kết quả khác, nhưng đó là vấn đề phụ thuộc vào feed, chính là chủ đề được bàn trong bài Khác biệt giữa tick thực và OHLC.

Tổng kết (chỉ nêu sự thật)

• Qua kiểm chứng 22 lượt trong 11 năm bằng tick thực, toàn bộ đều mất sạch vốn, không có năm nào có lãi (số liệu thực đo từ bản mô phỏng tái hiện dùng để kiểm chứng).
• Do thiết kế khối lượng lệnh cố định, mức lỗ không phụ thuộc vào quy mô vốn.
• Không phát hiện được thông tin về hướng giá từ riêng tín hiệu (cả chiều thuận lẫn chiều đảo ngược đều thua).
• Khi cân nhắc các EA dạng hai chiều/đóng lệnh bù trừ, chúng tôi khuyến nghị nên kiểm tra diễn biến của số dư khả dụng bao gồm cả lỗ chưa thực hiện, thay vì chỉ nhìn thành tích dựa trên lệnh đã đóng, cùng với kiểm chứng dài hạn bằng tick thực.

Các EA tự phát triển của trang chúng tôi đều được kiểm chứng theo cùng một tiêu chuẩn (tick thực, dài hạn, công khai mức sụt giảm ký quỹ) và công bố toàn bộ số liệu. Xem phương pháp kiểm chứng tại Phương pháp luận kiểm chứng, và danh sách xếp hạng tại Bảng xếp hạng EA.

Ghi chú về nhãn hiệu và bản quyền

• Bankai và các tên gọi liên quan là thương hiệu hoặc tên sản phẩm thuộc quyền sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng. Bài viết này sử dụng mang tính mô tả nhằm mục đích so sánh, phê bình, và không có quan hệ hợp tác với bên bán sản phẩm.
• Toàn bộ số liệu trong bài viết là dữ liệu tự đo từ bản mô phỏng tái hiện dùng để kiểm chứng do trang chúng tôi xây dựng. Không có số liệu công bố chính thức hay thành tích chính thức nào từ sản phẩm gốc được đăng lại.
• Nếu phát hiện nội dung có sai sót về sự thật, vui lòng liên hệ qua trang liên hệ. Chúng tôi sẽ xác minh và đính chính kịp thời. Dữ liệu gốc (báo cáo HTML, file cấu hình, mã nguồn bản mô phỏng tái hiện) đã được lưu giữ đầy đủ.