Kısmi kapanış ve trailing stop: kırılgan noktalar

Sonuç: Bozulan şey mantık değil, "durumun aktarılması"

Kısmi kapanış ve trailing stop, tek başlarına zor işlemler değildir. Sorunlar, ikisi aynı pozisyona uygulandığında ortaya çıkar. Kendi geliştirme deneyimimizde de sorunlar neredeyse tamamen şu 3 noktada toplandı:

1. Kalan lot takibi: EA, "kısmi kapanış yapıldı mı" bilgisini hatırlayamaz
2. Lot adımı: Kapatılan miktar, brokerın minimum lotuna veya adım aralığına uymaz
3. SL'nin yeniden ayarlanma sırası: Kısmi kapanış, başabaş noktasına çekme ve trailing birbirinin üzerine yazar

Üçü de backtest'te kolay kolay görünmez; çoğu zaman ancak canlı kullanımda fark edilen türden hatalardır.

Birlikte kullanınca neden bozulur?

Kalan miktar için EA'nın "hafızasına" güvenilemez

MT5'te kısmi kapanış yapıldığında pozisyonun bileti (ticket) değişmez, yalnızca POSITION_VOLUME azalır. "Kısmi kapanış yapıldı" bilgisini sadece bir bool değişkende tutarsanız, EA'nın yeniden başlatılması, VPS'in yeniden bağlanması veya zaman diliminin değiştirilmesi değeri siler. Ardından gelen ilk tick'te kalan pozisyonun bir kez daha yarıya kapatılması, tipik bir kazadır.

Önlem olarak biz, HistorySelectByPosition() ile o pozisyonun işlem geçmişini izliyor ve ilk açılış hacmi ile şimdiki kalan miktarı karşılaştırarak kısmi kapanışın hangi aşamada olduğuna karar veriyoruz. Bellekteki bayrak yalnızca yardımcı olarak kalıyor.

Lot "yuvarlanmaz", "aşağı kesilir"

0,03 lotun yarısı 0,015'tir. Adım aralığı 0,01 olan bir hesapta yuvarlarsanız 0,02 kapatılır ve beklenenden fazlası elden çıkar. Kapatılacak miktarı SYMBOL_VOLUME_STEP'e göre aşağı kesmeli, ayrıca kapanıştan sonra kalan miktarın SYMBOL_VOLUME_MIN değerine eşit veya üstünde olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. 0,01 lot zaten bölünemez; bu durumda "kısmi kapanış yapma" mı yoksa "tamamını kapat" mı denileceğini şartname olarak belirlemezseniz EA hata almaya devam eder.

SL yazımı en sonda, tek bir yerde yapılmalı

PositionModify(), SL ve TP'yi aynı anda belirten bir fonksiyondur. Trailing işlemi TP olarak 0 geçerse TP silinir. Ayrıca kısmi kapanıştan sonra SL'yi başabaşa çeken işlem ile trailing'in SL'yi yukarı çeken işlem aynı tick'te ayrı ayrı çalışırsa, sonradan yazan kazanır. Sonuçta bir kez başabaşa çıkarılmış SL'nin geri düşmesi mümkündür.

Bizim uyguladığımız sıra şöyledir:

• Kısmi kapanış emri gönderilir → pozisyon yeniden seçilip kalan miktar doğrulanır
• Başabaş SL'si ve trailing SL'si için iki aday da hesaplanır
• SL yalnızca "mevcut SL'den daha avantajlı yöne" taşınır (alışta yüksek olan, satışta düşük olan)
• Stop seviyesi ve freeze seviyesi kontrol edilir, ardından TP mevcut değeriyle yeniden verilerek değişiklik tek seferde yapılır

Uygulama ve doğrulama kontrol listesi

Kullanıcı olarak en hızlı kontrol, demo hesapta minimum lotla çalıştırmak ve EA'yı işlemin ortasında yeniden ekleyip davranışın değişmediğini görmektir. Temel ayarlar EA kurulum rehberi sayfasında özetlenmiştir.

Sınırlar ve dikkat edilecekler

Strateji testçisinde emirler anında gerçekleşir ve bir emrin yalnızca bir kısmının dolması neredeyse hiç yaşanmaz. Bu yüzden kısmi kapanışla ilgili hatalar backtest rakamlarında neredeyse hiç görünmez. Canlı hesaptaki doldurma yöntemi (filling mode) farkları ve requote durumundaki davranış, dürüst olmak gerekirse, broker bazında tek tek sınanmak zorundadır.

Kısmi kapanış eklemek performansı iyileştirir diye bir kural da yoktur. Kazanma oranı düşük olup toplam sonucu az sayıdaki büyük kârın taşıdığı trend takipçi tipte stratejilerde (örneğin DONCHIAN ENGINE'in backtest kazanma oranı %34,5'tir) kâr büyüyen aşamada pozisyon küçültülür ve beklenen değer düşebilir. Kâr-zarar dalgalanması küçülür; ancak karşılığında neyin kaybedildiği her EA için ayrıca test edilmeden bilinemez. Biz de tüm kombinasyonları doğrulamış değiliz.

DONCHIAN ENGINE gibi bir stratejiye sonradan kendiniz kısmi kapanış eklerken, orijinal doğrulama sonuçlarının olduğu gibi geçerli kalmayacağına dikkat edin.

Özet

• Kısmi kapanış ile trailing birlikte kullanıldığında kırılgan olan şey mantık değil, "durumun aktarılması"dır
• Kısmi kapanış aşaması bellekteki bayrağa değil, işlem geçmişine ve kalan miktara bakılarak belirlenmelidir
• Lot adım aralığına göre aşağı kesilmeli, kalan miktarın minimum lotun altına düşmediği kontrol edilmelidir
• SL değişikliği tek bir yerde toplanmalı, yalnızca avantajlı yöne taşınmalı ve TP silinmemelidir
• Backtest'te zor görüldüğü için demo hesapta yeniden ekleme testi yapılmalıdır
• Kısmi kapanış, kâr-zarar dalgalanmasını küçültürken beklenen değeri de düşürebilir

Diğer uygulama notlarını EA ve MT5 bilgi birikimi sayfasında da derledik.