MT5 Backtest: 1 Dakika OHLC, Every Tick, Gerçek Tick

MT5 Backtest Modelleri: 1 Minute OHLC, Every Tick ve Every Tick Based on Real Ticks

MT5'teki Strategy Tester ile backtest yaparken "Model" adında bir ayar seçeneğiyle karşılaşırsınız. Seçilen modele göre backtest hassasiyeti büyük ölçüde değişir. Özellikle scalping EA'larında yanlış model seçimi, "backtestte harika sonuç ama gerçek işlemde çalışmıyor" sorununa yol açar.

Dört Backtest Modeli

MT5 Strategy Tester, bir EA'yı test etmek için dört fiyat modelleme modu sunar. (Beşinci seçenek olan Math calculations fiyat geçmişi yüklemez ve bir işlem backtesti değildir.) Dikkat: Every tick ile Every tick based on real ticks iki ayrı moddur.

1. Every tick

Tester, her 1 dakikalık barın içindeki tickleri üretir: OHLC fiyatları ve ara tickler. Kaydedilmiş tick kullanılmaz.

• Üretilen modlar içinde en doğru olanıdır ve 1 minute OHLC modundan yavaştır
• Spread her dakika barı içinde sabittir; bu yüzden bir dakika içindeki spread sıçramaları yeniden üretilmez
• Adı benzese de bu, gerçek tick testi değildir

Önerilen kullanım: Broker'da dönem için gerçek tick yoksa son çalıştırma

2. Every tick based on real ticks

Tester, broker'ın gerçekten kaydettiği tickleri yeniden oynatır. Simülasyon yapılmaz.

• Spread, dakika barı içinde piyasada olduğu gibi değişir
• Kaydedilmiş tick bulunmayan dakikalar üretilen ticklerle doldurulur (Every tick yöntemi)
• Yavaştır ve ilk çalıştırmada büyük miktarda tick verisi indirilir

Önerilen kullanım: Scalping (M15 ve altı), grid EA'ları, spread etkisinin büyük olduğu stratejiler

3. 1 minute OHLC

Her 1 dakikalık barın yalnızca dört fiyatı kullanılır: Open, High, Low ve Close.

• Bu dört fiyat arasındaki hareket modellenmez; bu yüzden yakın SL/TP ve trailing stop daha az hassas değerlendirilir
• İki every tick modundan çok daha hızlıdır
• H1/H4 swing stratejileri için genellikle yeterlidir

Önerilen kullanım: H1 ve H4 swing EA'ları, parametre optimizasyonu

4. Open prices only

EA her barda yalnızca bir kez, test edilen zaman dilimindeki her barın açılışında çalışır.

• En hızlı ve en kaba mod
• EA, test edilen zaman diliminden daha düşük bir zaman diliminin verisini okuyamaz
• Yalnızca yeni barda karar veren EA'lar için anlamlıdır

Önerilen kullanım: Yalnızca kaba işlev kontrolü, ciddi doğrulama için kullanılmaz

Scalping'de Gerçek Tick Verisi Neden Zorunludur?

M15 ve altı zaman dilimlerinde scalping EA'larını 1 dakikalık OHLC modeliyle backteste tabi tuttuğunuzda şu sorunlar ortaya çıkar.

Sorun 1: SL ve TP Tetiklenme Zamanlaması Değişir

Gerçek piyasada yüksek ile düşük arasında "hangisinin önce oluştuğu" kritik önem taşır. 1 dakikalık OHLC modelinde High ve Low'un hangi sırayla gerçekleştiği bilinemediğinden, "SL mi önce tetiklendi, TP mi önce tetiklendi?" sorusu doğru şekilde yeniden oluşturulamaz.

Örnek: 1 dakikalık fiyat hareketi
  Gerçekte: Yüksek → Düşük sırası (TP'ye önce ulaşıldı, ardından fiyat düştü)
  OHLC modeli: High=TP ulaşıldı, Low=SL ulaşıldı sırası belirsiz

Scalping işlemlerinde SL ve TP birbirine yakın olduğundan, bu hata performansı ciddi biçimde etkiler.

Sorun 2: Spread Değişimleri Yeniden Oluşturulamaz

1 dakikalık OHLC modeli, ekonomik veri açıklamalarında yaşanan ani spread genişlemelerini yeniden oluşturamaz. Scalping, spread etkisinden en fazla etkilenen strateji türüdür; bu nedenle sabit spreadle yapılan backtest aşırı iyimser sonuçlar verir.

Backtest için Gerekli Verinin İndirilmesi

MT5'te backtest yapabilmek için geçmiş verilerin terminale indirilmiş olması gerekir.

Adım 1: MT5'in Geçmişi İndirmesine İzin Verin

1. MT5'i başlatın ve broker hesabınıza giriş yapın
2. Strategy Tester'ı açın (Ctrl+R) ve sembolü, zaman dilimini, dönemi ve modeli seçin
3. Start'a basın: tester, sembolün mevcut fiyat geçmişini broker sunucusundan otomatik olarak indirir
4. Every tick based on real ticks modunda ilk çalıştırma tick verisini de indirir; bu uzun sürebilir
5. Kayıtlı veriyi kendiniz incelemek için View → Symbols (Ctrl+U) penceresini açın ve Bars ile Ticks sekmelerini kullanın

Adım 2: History Quality Değerini Kontrol Edin

Test bittikten sonra Strategy Tester'daki raporu açın ve History Quality (geçmiş kalitesi) satırına bakın.

Every tick based on real ticks ile:
  kayıtlı tick bulunan dakikalar    → gerçek tickler oynatılır
  kayıtlı tick bulunmayan dakikalar → tick üretilir (Every tick ile aynı)

Broker'lar uzun bir dönemin çoğu zaman yalnızca bir kısmı için gerçek tick saklar. Düşük bir History Quality değeri, gerçek tick modeli seçilmiş olsa bile testin büyük bölümünün gerçek ticklerle çalışmadığının işaretidir; bu değeri her zaman sonuçlarla birlikte okuyun.

Bu Sitedeki EA'lar için Önerilen Backtest Ayarları

Backtest Süresi Tahmini

Ortam: Core i5 eşdeğeri, 8 GB RAM, SSD; XAUUSD için 10 yıl

VPS üzerindeki MT5'te backtest çalıştırırken işlem süresi CPU performansına bağlıdır. İşlem sırasında VPS CPU kullanımı %100'e yaklaşacağından, EA çalışırken backtest almak performansı olumsuz etkileyebilir.

Özet

• Swing stratejileri (H1 ve üzeri): 1 minute OHLC yeterlidir (hız ve doğruluk dengesi)
• Scalping (M15 ve altı): Every tick based on real ticks kullanın (doğruluk kritik)
• Every tick tickleri 1 dakikalık barlardan üretir; gerçek tick testi değildir
• Open prices only modunu yalnızca işlev kontrolüyle sınırlayın ve her testten sonra rapordaki History Quality değerine bakın

Backtest hassasiyeti, "backtest sonuçlarına ne kadar güvenebilirsiniz?" sorusunun doğrudan yanıtıdır. Özellikle scalping EA'larını değerlendirirken gerçek tick verisiyle doğrulama yapmayı mutlaka uygulayın.

SSS

S: Gerçek tick verisi nereden alınır?

Every tick based on real ticks modunda bir test çalıştırdığınızda MT5 bu veriyi broker sunucusundan indirir; View → Symbols (Ctrl+U) → Ticks sekmesinden de görebilirsiniz. Yalnızca broker'ın sunduğu aralıktaki veriler alınabilir. Dukascopy gibi harici tick verisi sağlayıcılarından CSV içe aktarmak da mümkündür, ancak MT5'e aktarma süreci karmaşıktır.

S: Bazı paritelerde History Quality düşük çıkıyor. Ne yapmalıyım?

Broker'lara göre sahip oldukları geçmiş tick verisi aralığı farklılık gösterir. Özellikle eski dönemlere (10 yıldan daha eskisi) ait tick verisi çoğu broker tarafından sağlanmamaktadır. Bu durumda mevcut en eski veriden başlayarak doğrulama yapın.

S: Backtest ile forward test arasında tutarlılık nasıl sağlanır?

Temel yaklaşım, backtest ile aynı broker hesabında forward test yapmaktır. Farklı broker'ların spread ve swap değerleri birbirinden farklı olduğundan, aynı broker'ı kullanmak BT/FT sapmasını en aza indirir.

S: Strategy Tester'daki "optimizasyon" ve "backtest" aynı modeli kullanır mı?

Evet. Parametre optimizasyonu da normal bir backtest gibi tester'da seçilen modeli kullanır. Ancak optimizasyon binlerce ila on binlerce backtest çalıştırdığından, Every tick based on real ticks ile yapılması birkaç gün sürebilir. Verimli yaklaşım, optimizasyonu Open prices only veya 1 minute OHLC ile yapıp yalnızca son doğrulamayı Every tick based on real ticks ile çalıştırmaktır.

İlgili Sayfalar

• Backtest Temel Ayarları ve Yorumlanması
• Backtest Tuzakları
• Backtest Göstergeleri (PF, DD, Sharpe Oranı) Açıklaması
• EA Sıralaması — Mevcut EA'ların Backtest Değerleri