MT5 EA Drawdown Yönetimi - Otomatik Durdurma Ayarları ve Psikolojik Yönetim

EA kullanırken en zorlu an, ardışık kayıpların sürdüğü dönemdir. Her gün eksi görmek "Bu EA bozuldu mu?", "Durdurmam mı gerekiyor?" gibi sorular doğurur. Bu yazıda drawdown'ın (DD) doğru yorumlanması ve duygu değil ayarlarla yönetilmesi yöntemlerini ele alacağız.

Drawdown Nedir?

Drawdown (DD), hesap bakiyesinin veya özsermayenin (Equity) en yüksek seviyesinden düşüş oranıdır.

Drawdown = (En Yüksek Bakiye - Güncel Bakiye) / En Yüksek Bakiye × 100%
Örnek: $10.000 → $9.200 durumunda DD = %8

EA performans raporlarında aşağıdaki iki tür gösterilir:

Genel olarak raporlarda yer alan değer "Maksimum Drawdown (mutlak değer veya %)" şeklindedir.

DD Kaçınılmazdır

Önemli bir gerçek: DD her EA'da mutlaka yaşanır. Önemli olan büyüklüğü ve toparlanma gücüdür.

Profesyonel hedge fonları bile yılda %5-15 arasında DD yaşar. "Sıfır DD" iddiasında bulunan EA'lar ya riski gizliyor ya da backtest süresi çok kısa tutulmuştur.

DD'yi İstatistiksel Açıdan Değerlendirme

EA parametreleri değişmediği sürece DD, "beklenen değere sahip olasılıksal bir süreçtir".

Yazı tura atmak gibi EA da "istatistiksel olarak kazanıp kaybeder". 10 yıllık backtestte maksimum DD %15 olsa bile bu kayıplar 1-2 yıl içinde yoğunlaşarak ortaya çıkabilir.

Tehlikeli DD ile Normal DD Arasındaki Fark

Normal Aralıktaki DD

• Backtest maksimum DD'nin sınırları içinde kalıyor
• Pozisyonlar sorunsuz açılıyor, log'da hata yok
• Piyasa koşulları EA'nın zayıf olduğu bir evrede (örn. trend takip eden EA'nın yatay piyasada ardışık kayıp yaşaması)

Dikkat Edilmesi Gereken DD

• Backtest maksimum DD'yi belirgin şekilde aşıyor (1,5 katından fazla)
• MT5'in Expert sekmesinde sürekli hata çıkıyor
• EA işlem açmayı bıraktı (filtre şartlarına sürekli takılıyor)
• Broker'ın spreadı aniden genişledi

MaxDailyLossPct (Günlük Kayıp Limiti) Ayarı

Sitemizin EA'larında MaxDailyLossPct parametresi bulunur.

MaxDailyLossPct = 3.0
→ Gün içinde hesap bakiyesinin %3'ünden fazla kayıp oluşursa yeni işlem açmayı durdurur

Bu, günlük kayıba üst sınır koyan bir güvenlik mekanizmasıdır. Önemli ekonomik veri açıklamalarında piyasanın tek yönlü hareket ettiği günlerde kaybın şişmesini önler.

Ayar Kılavuzu

Not: Günlük kayıp limiti yalnızca o günün yeni işlemlerini durdurur; açık pozisyonlar kapatılmaz.

MaxDrawdownPct (Toplam DD Limiti) Ayarı

Bazı EA'larda MaxDrawdownPct (veya benzeri isimde) ayar bulunur.

MaxDrawdownPct = 20.0
→ Hesap bakiyesi en yüksek noktasından %20 düştüğünde EA tamamen durur

Bu bir "iflas önleme valfi" işlevi görür. Parametre hatası, broker kayması veya anormal piyasa hareketi gibi beklenmedik durumlarda DD'nin kontrol dışına çıkmasına karşı bir sigorta sağlar.

Önerilen Ayar

Backtest maksimum DD'nin 1,5-2,0 katını ayarlayın.

Örnek: Backtest maksimum DD = %12 ise
MaxDrawdownPct = %20-25

DD Sırasında Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Yapılması Gerekenler

1. Log'ları kontrol edin Öncelikle MT5 Expert sekmesinde hata olup olmadığını kontrol edin. Hata varsa EA ayarlarında sorun olabilir.

2. Piyasa koşullarını değerlendirin Mevcut piyasa ortamının EA'nın güçlü mü yoksa zayıf mı olduğu bir evre olduğunu belirleyin. Trend takip eden EA'nın yatay piyasada ardışık kayıp yaşaması "normal çalışmadır".

3. Backtest ile karşılaştırın Mevcut DD'nin son 10 yılın backtest aralığında kalıp kalmadığını kontrol edin. Aralıktaysa EA işlevini sürdürüyordur.

Yapılmaması Gerekenler

1. Parametreleri değiştirmek DD sürerken parametreleri değiştirmek en kötü seçenektir. "Mevcut piyasaya optimize etme" çabası geleceğin performansını daha da bozar.

2. Lotu ani şekilde artırmak "Zararı geri almak" amacıyla lotu artırmak, bir sonraki stop-loss'ta büyük hasar verir.

3. Duygusal olarak manuel kapatmak EA stratejisine güvenerek çalıştırıyorsanız, DD sırasındaki manuel kapatma yalnızca zararı kesinleştirir.

4. EA'yı durdurup beklemek DD sürerken durdurup toparlanma evresinde yeniden başlatmak, istatistiksel olarak en fazla zarara yol açan davranış biçimidir.

"Ardışık Kayıp Rekoru"nun İstatistiksel Yorumu

Bir madeni para 100 kez atıldığında 8-9 kez üst üste tura gelmesi nadiren değildir. Benzer şekilde, kazanma oranı %50 olan bir EA'nın 8-10 ardışık kayıp yaşaması istatistiksel olarak gayet olasıdır.

"10 ardışık kayıp = EA bozuldu" değil, "10 ardışık kayıp = istatistiksel olarak 50 işlemde bir yaşanabilir" şeklinde anlayın.

Otomatik Durdurma Sonrası Yeniden Başlatma Kararı

MaxDailyLossPct nedeniyle durduğunda ertesi gün otomatik olarak yeniden başlar. MaxDrawdownPct nedeniyle durduğunda ise manuel olarak yeniden başlatmak gerekir.

Manuel yeniden başlatma öncesi kontrol listesi:

• MT5 Expert sekmesinde hata olmadığını kontrol ettiniz mi?
• Backtest DD'si ile mevcut DD'yi karşılaştırdınız mı?
• Piyasa koşullarındaki değişimi (rejim değişimi) kontrol ettiniz mi?
• Parametreleri değiştirmediğinizi onayladınız mı?

Hepsi sorunsuzsa ayarları değiştirmeden olduğu gibi yeniden başlatın.

Özet

DD, EA kullanımının kaçınılmaz bir parçasıdır. Önemli olan:

1. Önceden belirlediğiniz otomatik durdurma kurallarına (MaxDailyLoss / MaxDrawdown) uyun
2. EA'nın sağlığını duyguyla değil, log ve backtest ile ölçün
3. DD'nin istatistiksel normal aralığını anlayın; aralık içindeyse durdurmayın

EA'yı durdurmak insanın içgüdüsüdür; ancak otomatik işlemin gücü "kurallara göre çalışmaya devam etmektir". Duygusal müdahaleyi sıfıra indirmek için otomatik durdurma ayarlarını önceden yapmak en kritik adımdır.

SSS

S: Backtest'ten daha büyük gerçek DD neden oluşur?

Başlıca nedenler: ① Backtest'te kayma (slippage) dikkate alınmaz, ② Gerçek spread tahmin edilenden geniştir, ③ Backtest veri kalitesi düşüktür (kaba tick verisi), ④ Piyasa koşulları backtest döneminden çok farklıdır. Backtest maksimum DD'nin yaklaşık 1,5 katı gerçekte yaşanabilir diye planlayın.

S: Drawdown dönemi ne kadar sürer?

EA stratejisine bağlı olarak değişir; swing EA'larda 2-4 haftalık DD dönemleri yaygındır. Scalping EA'larında DD süresi kısa fakat sık yaşanır. Backtest'teki "en uzun DD süresi"ni kontrol edin ve bu süreye dayanabileceğinizden emin olduktan sonra canlı işleme başlayın.

S: EA'yı durdurup demo hesapta test etmeye devam etmeli miyim?

DD "backtest maksimum DD'nin 1,5 katının altında" ve "log'da hata yoksa" demo'ya dönmenize gerek yok. Ancak "DD aşımı" veya "sürekli hata" durumunda demo'ya dönerek sebebini araştırın.

S: Birden fazla EA aynı anda DD'ye girebilir mi?

Tüm piyasayı etkileyen büyük bir veri (ABD TÜFE, FOMC, jeopolitik risk) yaşandığında, farklı korelasyonlardaki EA'lar bile aynı anda DD'ye girebilir. Bu "birleşik risk yönetiminin" önemli olduğu nedendir.

S: MaxDailyLossPct'i 0 (sınırsız) olarak ayarlamak sorun olur mu?

Teknik olarak mümkündür ancak önerilmez. Önemli veri açıklamalarında veya ani piyasa hareketlerinde günlük kayıpların yoğunlaştığı anlarda sigortasız kalırsınız. En az %3-5 ayar yapmanız kesinlikle önerilir.

S: DD sürerken "lotu yarıya indirmek" mantıklı mı?

"EA'yı durdurmak yerine lotu yarıya indirerek çalışmaya devam etmek" bir uzlaşma seçeneğidir. Ancak "toparlanma evresinde de yarı lot" olacağından toparlanma hızı da yavaşlar. Lot değişikliği bir "parametre değişikliği" sayılır; mutlaka gerekçesini ve tarihini kaydedin.

İlgili Sayfalar

• Maksimum Drawdown'u Doğru Anlamak
• EA'lar için Risk Yönetimi Pratiği
• GOLD EMA ATR EA — Maksimum DD %14,5 olan Muhafazakâr EA
• Portföy Çeşitlendirmesi ile Drawdown'ı Azaltmak