EA Portföy Stratejisi — Birden Fazla EA'yı Birleştirerek Riski Dağıtın
2026-05-18
'Harika bir EA bulup çalıştırmak' yaklaşımı, o EA'nın üstün olduğu piyasa ortamı sona erdiğinde büyük drawdown'lara yol açar. Kurumsal yatırımcıların birbiriyle ilişkisiz birden fazla stratejiyi birleştirmesi gibi, portföy düşüncesi bireysel EA işleminde de aynı derecede önemlidir.
İçindekiler
Neden Birden Fazla EA Birleştirilir
EA performansı piyasa koşullarına bağlıdır. Trend takip eden EA'lar güçlü trend piyasalarında büyük kâr üretir ama yatay piyasalarda tekrar tekrar kaybeder. Tersine, aralık kırılım EA'ları volatilitenin genişlediği yatay dönemlerden sonra üstündür ama trend piyasalarında aşırı stop-out üretir.
❌ Tek EA'nın Sorunları
- Piyasa koşullarındaki bir değişiklik ani drawdown'a neden olur
- Yılın %60'ından fazlası EA'nın "ideal" piyasası değildir
- İşleme devam etmek psikolojik olarak zordur
- Risk tek bir stratejide yoğunlaşır
✅ Birden Fazla EA'nın Faydaları
- Drawdown'lar zamana yayılır
- Her piyasa ortamında kâr fırsatları vardır
- Maksimum drawdown matematiksel olarak azalır
- Bir EA kötü performans gösterse bile işlem sürdürülebilir
Korelasyon Katsayısı Nedir — EA Birleştirmenin Anahtarı
Korelasyon katsayısı (−1 ile +1 arası), iki EA'nın getirilerinin ne kadar benzer hareket ettiğini gösterir. Daha düşük bir korelasyon katsayısı, daha yüksek portföy etkisi ve drawdown'larda daha az örtüşme demektir.
| Korelasyon | Anlamı | Portföy Etkisi | Öneri |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.3 | Sıfıra yakın korelasyon | Maksimum drawdown yumuşatma | ⭐⭐⭐ İdeal |
| 0.3–0.6 | Düşük–orta korelasyon | Bir miktar risk çeşitlendirme faydası | ⭐⭐ Kabul edilebilir |
| 0.6–0.8 | Orta–yüksek korelasyon | Sınırlı çeşitlendirme etkisi | ⭐ Dikkatli kullanın |
| 0.8–1.0 | Yüksek korelasyon | 2 kat risk almaya eşdeğer | ❌ Önerilmez |
3 Stratejili Portföy Örneğimiz
Bu sitede bulunan üç XAUUSD H1 EA'sı, birbirinden farklı piyasa koşullarında kâr edecek şekilde tasarlanmıştır.
İstikrarlı çekirdek kâr motoru
XAUUSD M30 kırılımı + 8 stratejili üç stop-emir motoru (D1/H4 fraktal motoru, üçüncü motor ve v2.38'de eklenen dördüncü motor). Güçlü trend piyasalarında yüksek performans. Exness 7,7 yıllık BT ×196,7, PF1,64 (v2.38). Kazancın temel direği.
En iyi piyasa
Yüksek ADX'li güçlü trend piyasası
En kötü piyasa
Düşük ADX'li yatay piyasa
Drawdown yumuşatıcı / tamamlayıcı rol
USDJPY Donchian kanal kırılımı (H1). Altından bağımsız varlık ve fiyat hareketi = düşük korelasyonlu tamamlayıcı. Dukascopy gerçek tik ile 9,4 yıllık doğrulama, PF1,55.
En iyi piyasa
H1'de sürekli yönlü trendi olan piyasalar
En kötü piyasa
Yönsüz yatay piyasalar
Yüksek hassasiyetli trend takipçisi / kâr motoru
BTCUSD 4 saatlik (H4) trend takibi. Kripto varlıkların fiyat etkenleri altın/FX'ten farklıdır, çeşitlendirmeyi güçlendirir. Canlı 8 yıllık BT, PF1,72.
En iyi piyasa
H4'te net trend olan piyasa
En kötü piyasa
H4'te trend olmayan yatay piyasa
Haziran 2026'da iki kripto trend EA'sı ile bir FX/JPY trend EA'sının ayrı EA'lar olarak birleştirildiği bir test (2019–2025, gerçek MT5; tüm pariteler arasında korelasyon neredeyse sıfır). Sermayeyi en güçlü bacağa yönlendirmek (BTC %65 / ETH %25 / USDJPY %10) %32,5 CAGR ve %8,4 maks. DD verdi. Bu üç varlık artık tek bir EA olan TRINITY içinde birlikte dağıtılıyor.
| EA | CAGR | Max DD |
|---|---|---|
| BITCOIN COMET | +40.6% | 12.3% |
| ETHEREUM TREND | +14.7% | 11.6% |
| MEGAMAX USDJPY | +13.9% | 10.6% |
| Eşit ağırlık (her biri 1/3) | +24.3% | 6.7% |
| Önerilen ağırlıklandırma 65/25/10 | +32.5% | 8.4% |
BTCUSDm / ETHUSDm H4 + USDJPYm H1, 2019–2025 gerçek MT5, Haziran 2026 itibarıyla her EA ile ölçüldü. Gerçek equity eğrilerinde dağılımlar karşılaştırıldığında 65/25/10 en iyi getiri/DD oranını verdi (CAGR %32,5 / DD %8,4) ve eşit dağılımı (%24,3 / %6,7) geçti. TRINITY sonuçları ayrı bir ölçümdür (tek hesap, Standard mod, 2019'dan Haziran 2026'ya gerçek MT5'te 7,5 yıl: +%1.021, PF 1,91, göreli DD %23,3). Grid yok, martingale yok.
TRINITY (tek EA'da üç varlık): ayrıntılar ve indirme →Lot Boyutlandırma ve Pratik Risk Yönetimi
Birden fazla EA çalıştırırken en önemli şey, birleşik riskin toleransınızı aşmamasını sağlamaktır. Her EA işlem başına %1 risk alacak şekilde ayarlanmışsa, üç EA'nın aynı anda girmesi %3 birleşik risk demektir.
| Senaryo | EA başına Risk | Maks. birleşik risk | Önerilen kullanım |
|---|---|---|---|
| Temkinli (önerilen) | 0.5% | ~1.5% | 3 EA aynı anda çalışıyor — güvenli işleyiş |
| Standart | 0.7% | ~2.1% | Dengeli yaklaşım |
| Agresif | 1.0% | ~3.0% | Yalnızca EA performansını canlı işlemde doğruladıktan sonra |
Sık Yapılan Hatalar
❌ Aynı paritede aynı türden birden fazla EA çalıştırmak
Örnek: iki trend takipli altın EA'sını aynı anda çalıştırmak. İkisi de aynı hareketlerde birlikte kazanıp kaybeder, korelasyon 0,8'i aşar — çeşitlendirme faydası olmadan sadece riski ikiye katlarsınız.
❌ Aynı Magic Number'ı kullanmak
Farklı EA'lar aynı Magic Number'ı paylaşırsa bir EA yanlışlıkla başka bir EA'nın pozisyonlarını kapatabilir. Her zaman ayrı değerler atayın.
❌ Farklı backtest dönemlerine sahip EA'ları karşılaştırmak
10 yıllık bir backtest ile 2 yıllık bir backtest'in Profit Factor ve kazanma oranları doğrudan karşılaştırılamaz. Bir kombinasyona karar vermeden önce her zaman aynı dönem ve koşullarda yeniden doğrulayın.
❌ Drawdown'lar çakıştığında bir EA'yı durdurmak
İki EA aynı anda kaybettiğinde, kaybedeni durdurma yönündeki psikolojik dürtü güçlüdür — ancak bu portföyü bozar. Birleşik DD toleransını önceden belirleyin ve bu sınıra ulaşıldığında ne yapılacağına dair kurallar koyun.
FAQ
Q: Aynı anda kaç EA çalıştırmak en uygunudur?
A: 2–4 doğrulanmış EA (10 yıllık backtest + en az 4 haftalık forward test) gerçekçidir. Daha fazlası yönetimi karmaşıklaştırır ve her EA'ya ayrılması gereken dikkati azaltır. Bu konuda yeniyseniz tek bir istikrarlı EA ile başlayın ve performansı doğruladıkça kademeli olarak ekleyin.
Q: Farklı paritelerdeki EA'ları birleştirmek daha mı iyi?
A: Farklı pariteler yine de aynı piyasa ortamında (risk-on/risk-off) benzer hareket edebilir. Örneğin GOLD (XAUUSD) ve USD/JPY, USD gücü nedeniyle korele olabilir. Gerçek çeşitlendirme yalnızca paritelere değil, strateji türlerine (trend takibi / kırılım / aralık) yayılmaktan gelir.
Q: Korelasyon katsayısını nasıl hesaplarım?
A: Excel'in Veri Analizi aracını veya Python'ın `pandas.DataFrame.corr()` fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Her EA'nın günlük K/Z'sini (günlük +/−) listeleyin ve korelasyonu hesaplayın. Aynı dönemi kapsayan backtest verilerine ihtiyacınız olacak. MT5 Strategy Tester raporları bu amaçla günlük bazda dışa aktarılabilir.
Q: Bir EA derin bir drawdown'a girerse ne yapmalıyım?
A: "İzin verilen DD" aşıldığında uygulamak üzere önceden belirlediğiniz kurallara uyun. Örneğin başlamadan önce karar verin: "Tek bir EA hesap bakiyesinin %15 drawdown'ını aşarsa → duraklat ve parametreleri yeniden incele." Duygusal kararlardan kaçının.
Q: Aynı hesapta birden fazla EA çalıştırabilir miyim?
A: Evet, çalıştırabilirsiniz. Ancak her EA'ya her zaman ayrı Magic Number atayın. MT5, aynı grafikte bile her EA'nın pozisyonlarını belirlemek için Magic Number'ı kullanır. Ayrıca birleşik açık pozisyonların hesabın marjin seviyesini sıkıştırmadığından emin olun.
Q: Başka sağlayıcıların EA'larını bu sitedeki portföye ekleyebilir miyim?
A: Ekleyebilirsiniz, ancak üçüncü taraf EA'larla da korelasyonu doğrulayın. Özellikle aynı paritede benzer stratejili birden fazla EA eklemek istemeden riski yoğunlaştırabilir. Karar vermeden önce aynı döneme ait backtest verilerini karşılaştırın.
Q: Beta EA'ları portföye dahil edebilir miyim?
A: MT5 Strategy Tester'da 10 yıllık bir backtest çalıştırın ve forward teste geçmeden önce PF ≥ 1,2, 100+ işlem ve maks. DD ≤ 15% olduğunu doğrulayın. En az 4 haftalık forward testte backtest seviyesine yakın performansı doğruladıktan sonra canlı hesapta küçük boyutla (risk ≤ 0,3%) başlayın.
Q: Portföy için genel olarak hangi Profit Factor'ü hedeflemeliyim?
A: Her EA'nın PF'sini basitçe toplayamazsınız. Düşük korelasyonlu EA'ları birleştirmek portföyün genel drawdown'unu azaltır, ancak toplam kârı da bir miktar yumuşatır. Kaba ölçütler olarak şunları kullanın: her EA tek başına PF ≥ 1,3, portföyün genel maks. DD'si ≤ 20% ve portföy Sharpe Oranı ≥ 0,5.
İlgili Sayfalar
🥇 GOLD KING v6
Portföyünüzün merkezinde yer alan bir altın EA'sı
🆓 DONCHIAN ENGINE (Ücretsiz)
USDJPY H1. Altın EA ile eşleştirilecek düşük korelasyonlu tamamlayıcı
📊 Backtest Sonuçları Nasıl Okunur
PF, işlem sayısı ve drawdown nasıl yorumlanır
🔧 Aşırı Uyumdan Nasıl Kaçınılır
Walk-forward doğrulaması neden önemlidir