Tüm EA'ların Zarar Kesme Filtresi Tam Karşılaştırması | MEGAMAX/THUNDER BTC/AUSSIE DAILY ve 10 EA'nın Savunma Tasarımı
İçindekiler
- 1. MEGAMAX EA v3.4 MULTI (Ana Strateji – Kırılma/Breakout)
- 2. THUNDER BTC EA (Kripto Para – Breakout)
- 3. HYDRA ETH EA (Kripto Para – Breakout)
- 4. PHOENIX SOL EA (Kripto Para – EMA Filtresi Olmayan Breakout)
- 5. AUSSIE DAILY EA (Yardımcı – JPY Breakout)
- 6. SCALPRO EA (Yardımcı – M5 Kontrtrend)
- 7. MOMENTUM JPY EA (Yardımcı – H4 Trend Takibi)
- 8. BLAZE GOLD EA (Yardımcı – XAUUSD H1 EMA + ATR)
- 9. GOLD Hedge Recovery EA (Martingale/Averaging)
- Tüm EA'larda Zarar Kesme Tasarımının Ortak Özellikleri
- Sonuç
Tüm EA'ların Zarar Kesme Filtresi Tam Karşılaştırması
⚠ 2026-05-27 Düzeltme Notu: Bu makalede yer alan MEGAMAX ile ilgili bazı veriler (PF 119, kazanma oranı %94,3 vb.) aşırı optimizasyondan kaynaklanmaktadır. Megagrid 10 yıllık gerçek test değerleri: PF 5,55 / Kazanma Oranı %62,4'tür. Filtre tasarımı karşılaştırması geçerliliğini korumaktadır.
fxea365.com'un yayımladığı 10 EA'nın her birinin "hangi kayıp kalıbını önlemek için hangi filtreleri uyguladığını" kapsamlı biçimde karşılaştırıyoruz.
Önceki makalede MEGAMAX EA'nın Zarar Kesme Filtrelerinin Tam Açıklaması MEGAMAX'ın 5 filtresi ele alınmıştı. Diğer EA'lar da aynı şekilde geçmiş backtest sürecinde oluşan kayıp kalıplarını analiz ederek buna karşılık gelen filtreler geliştirmiştir.
1. MEGAMAX EA v3.4 MULTI (Ana Strateji – Kırılma/Breakout)
| Filtre | Ayar | Hedeflenen Kayıp Türü |
|---|---|---|
| Zaman Penceresi | TradeStart=10 / End=22, ExcludeHours=11-13 | Öğle saatlerindeki sahte kırılmalar |
| Volatilite | MinATRRatio=0,7 | Düşük volatilitede sahte kırılmalar |
| Trend Uyumu | TrendMinAlign=2,0 | Kırılmanın hemen ardından gelen ani tersine dönüşler |
| Spread | MaxSpreadPoints=30 | Haber açıklamalarında anormal spread genişlemeleri |
| Kazanma Serisi Ölçeklendirme | WinStreakMult=0,5 (Anti-Mart) | Kayıp serilerinde zararı sınırlama |
| Yeni v2.4 Risk Yönetimi | Friday Close + Equity Stop %30 | Hafta sonu fiyat boşlukları + Siyah Kuğu olayları |
Sonuçlar: 10 yıllık gerçek test – Kazanma Oranı %94,3 / PF 119,57 / Maks DD %0,38
2. THUNDER BTC EA (Kripto Para – Breakout)
| Filtre | Ayar | Hedeflenen Kayıp Türü |
|---|---|---|
| ATR Genişlemesi | ATR(14) > 100 bar ortalaması × 1,3 | Düşük volatilite dönemleri (BTC sakin dönemlerde aldatıcı sinyaller üretir) |
| EMA Trend Takibi | EMA(21) > EMA(100) durumunda yalnızca alış | Trend tersine karşı giriş yapmaktan kaçınma |
| Kırılma Doğrulaması | 12 barın En Yüksek/En Düşük gerçek kırılması | Fitil aşımından kaynaklanan sahte sinyaller |
| Geniş SL | SL = ATR × 2,5 | BTC'nin yüksek volatilitesinde stop avcılarından korunma |
| 7/24 İşlem | Zaman filtresi yok | (BTC 7/24 işlem gördüğünden gereksiz) |
Sonuçlar: 5 yıllık gerçek test – Kazanma Oranı %34,4 / PF 1,40 / Maks DD %40,77 / Yıllık +%102
Özellik: Kazanma oranı düşük olsa da RR oranı 1:3,2 ile kar güvence altına alınır. BTC'nin yüksek volatilitesinden yararlanmak amacıyla Maks DD yüksek tutulmakla birlikte, geniş SL sayesinde ölümcül kayıp kalıpları önlenir.
3. HYDRA ETH EA (Kripto Para – Breakout)
THUNDER BTC ile aynı tasarım temelinde, ETH parametrelerine göre optimize edilmiştir:
- ATR(20/100) kullanımı (ETH'nin volatilite döngüsüne uygun olarak daha uzun dönem)
- EMA(21/200) filtresi (ETH'nin trend sürekliliğinden yararlanma)
- BO Lookback=12 + Buffer=0,3 (ETH'de sık görülen sahte kırılmalara karşı daha güçlü tampon)
Sonuçlar: 5 yıllık gerçek test – Kazanma Oranı %36,3 / PF 1,49 / Maks DD %34,91 / Yıllık +%59
4. PHOENIX SOL EA (Kripto Para – EMA Filtresi Olmayan Breakout)
| Filtre | Ayar | Hedeflenen Kayıp Türü |
|---|---|---|
| ATR Genişlemesi | ATR(14) > 100 bar ortalaması × 1,3 | Düşük volatilite |
| Güçlü Tampon | BO=48 bar (uzun vadeli En Yüksek/En Düşük) | Kısa vadeli gürültüyü filtreleme |
| EMA Yok | Kasıtlı olarak kaldırıldı | SOL'ün güçlü trend yönünü kısıtlamamak için |
| SL = ATR × 3 | Biraz daha geniş | SOL'ün yüksek volatilitesine uyum |
Sonuçlar: 5 yıllık gerçek test – Kazanma Oranı %42,2 / PF 1,75 / Maks DD %21,34 / Yıllık +%38
Özellik: Üç kripto EA arasında en yüksek PF ve en düşük DD. EMA'nın kaldırılması paradoks biçimde olumlu sonuç vermiştir.
5. AUSSIE DAILY EA (Yardımcı – JPY Breakout)
10 yıllık Dukascopy verisiyle geniş çaplı yeniden optimizasyon yapılmıştır (2026-05-26).
| Filtre | Ayar | Hedeflenen Kayıp Türü |
|---|---|---|
| Zaman Penceresi | TradeWindow 8-20 saat | Asya sabah erken saatlerindeki ve NY gece geç saatlerindeki dengesiz seansları dışlama |
| Tampon | Buf = 0,0 × ATR | AUDJPY'nin anında kırılma eğilimiyle uyumlu |
| İki Aşamalı Kapanış | TP1 = ATR × 2,0 / TP2 = ATR × 5,0 | İki adımlı kar alma + risk azaltma |
| ATR Tutma Sınırı | Hold = 96 bar | Uzun süreli açık zararın önlenmesi |
Sonuçlar: 10 yıllık gerçek test – Kazanma Oranı %66,6 / PF 1,93 / Maks DD %41,89 / CAGR Yıllık %325
Özellik: AUDJPY, günlük zaman diliminde net yön eğilimi sergilediğinden D1 yüksek/düşük kırılmaları etkili olmaktadır.
6. SCALPRO EA (Yardımcı – M5 Kontrtrend)
| Filtre | Ayar | Hedeflenen Kayıp Türü |
|---|---|---|
| Bollinger Bant Dış Dokunuş | Yalnızca BB(20, 2,0) dışında giriş | Değerleme hissiyle erken giriş yapma |
| İki Aşamalı Kapanış | TP1 + TP2 lot 50/50 bölünmesi | Risk/ödül optimizasyonu |
| Kısa Tutma Süresi | Hold = 12-48 bar (M5) | Kontrtrend başarısızlığında uzun süreli açık zarardan kaçınma |
| ATR Tabanlı SL | SL = 0,5-2,0 ATR | Hem düşük hem yüksek volatiliteye uyum |
Sonuçlar: 10 yıllık gerçek test – Kazanma Oranı %49,3 / PF 2,01 / Maks DD %3,49 / Yıllık +%62 (CADJPY)
Özellik: Kontrtrend olmasına rağmen Maks DD %3,49 son derece düşük bir risk profili sunmaktadır. Yalnızca 3 döviz çifti kullanılmaktadır (EURUSD/CADJPY/NZDJPY); diğer 5 çift gerçek testleri geçememiştir.
7. MOMENTUM JPY EA (Yardımcı – H4 Trend Takibi)
| Filtre | Ayar | Hedeflenen Kayıp Türü |
|---|---|---|
| Trend Doğrulaması | EMA(21) > EMA(100) | Yatay piyasada giriş yapmaktan kaçınma |
| Geri Çekilme Beklentisi | RSI < 40 iken ALIM (trend yönünde dip alımı) | Tepe seviyelerinden alım yapmaktan kaçınma |
| ATR Tabanlı SL/TP | SL = ATR × 1,5 / TP = ATR × 3,0 | RR 1:2 |
| H4 Orta Vadeli | Kısa vadeli gürültüyü görmezden gelme | M5/M15 sahtekarlıklarından korunma |
Sonuçlar: MT5 gerçek test – Kazanma Oranı %41,3 / PF 1,29 / 286 işlem (3 yıl)
Özellik: Trend takip stratejisi olduğundan kazanma oranı düşük olmakla birlikte, geri çekilme beklentisi sayesinde "tepe alımı/dip satışı" riski önlenmektedir. Düşük rating – yardımcı kullanım için uygundur.
8. BLAZE GOLD EA (Yardımcı – XAUUSD H1 EMA + ATR)
| Filtre | Ayar | Hedeflenen Kayıp Türü |
|---|---|---|
| Seçici Giriş | Yılda yalnızca ~4 kez (10 yılda 43 işlem) | İşlem sıklığını düşürerek kazanma oranını artırma |
| Trend Sürekliliği Doğrulaması | Kısa vadeli EMA × Uzun vadeli EMA ile yalnızca trend yönünde giriş | Kesişme sonrası sahte girişleri önleme |
| ATR Trailing Stop | SL = ATR × 2 ile trailing stop | Kar kilitleme + erken çıkış |
Sonuçlar: 10 yıllık gerçek test – Kazanma Oranı %48,8 / PF 1,37 / Maks DD %26,0 / Yıllık +%38
Özellik: GOLD'un yalnızca "büyük yıllık trendlerini" hedefleyen seçici bir strateji. Maks DD %26 orta düzeyde olmakla birlikte, yılda yalnızca ~4 işlem yapıldığından psikolojik yük minimumdur.
9. GOLD Hedge Recovery EA (Martingale/Averaging)
| Kayıp Önleme Mekanizması | Açıklama |
|---|---|
| Hedge Kurtarma Mantığı | Ters yönde hedge ile giriş fiyatını düzeltme |
| Kısa Vadeli Simülasyon Ön Koşulu | 1-2 yıllık piyasa koşullarında çalışma doğrulandı |
| ⚠️ Uzun Vadeli Testte Çöküş | 10 yıllık backtest'te martingale türü tüm stratejiler çöküyor (Ayrıntılar → Doğrulama Kaydı) |
Uyarı: Martingale, yapısal olarak uzun vadede garanti edilemeyen bir yöntemdir. Sitede "⚠️ Yüksek Risk" uyarısıyla işaretlenmiştir ve yardımcı kullanım bile önerilmemektedir.
Tüm EA'larda Zarar Kesme Tasarımının Ortak Özellikleri
10 EA'yı karşılaştırdığımızda, etkili kayıp önleme filtrelerinde ortak bir desen ortaya çıkmaktadır:
| Ortak Unsur | Kullanan EA Sayısı | Etki |
|---|---|---|
| ATR Tabanlı SL | 10/10 EA | Döviz volatilitesine göre otomatik zarar kesme aralığı |
| EMA/MA Trend Doğrulaması | 7/10 EA | Kontrtrend girişleri önleme |
| Volatilite Eşik Filtresi | 6/10 EA | Düşük volatilite/yatay piyasalarda sahte girişleri önleme |
| Zaman Penceresi Filtresi | 4/10 EA (ağırlıklı olarak FX) | Düşük likidite dönemlerinde sahte kırılmaları önleme |
| İki Aşamalı Kapanış | 5/10 EA | Riski yarıya indirme + yüksek kar potansiyeli |
En evrensel unsur "ATR Tabanlı SL" dir. FX, kripto para ve GOLD dahil tüm varlık sınıflarında kullanılan en kritik tasarım ilkesidir.
Sonuç
fxea365.com'un 10 EA'sının her biri geçmiş backtest sürecinde oluşan kayıp işlemlerini analiz ederek ilgili filtreleri uygulamıştır. Bunlar, 10 yıllık gerçek test verileriyle doğrulanmış stratejilerdir.
Göz alıcı getiri rakamlarının ardında, sıradan ama son derece değerli bir çalışma yatar: kayıplı işlemlerin kalıplarını analiz etmek ve buna karşılık gelen filtreler geliştirmek.
İlgili
2026-05-22
EA Demo Hesabından Gerçek Hesaba Geçiş Zamanlaması ve Kontrol Listesi [2026 Güncel]
2026-05-22
EA Kullanımında Sık Yapılan 10 Hata ve Çözümleri【Otomatik İşlem Yapmadan Önce Okuyun】
2026-05-22
EURUSD Uyumlu MT5 EA Karşılaştırması【2026 Güncel】Ücretsiz EA Gerçek Test Verileri
2026-05-22
Nanpin EA Riskleri ve Doğru Kullanım Kılavuzu [2026 Güncel] — İflas Etmeden Önce Bilmeniz Gereken Her Şey
5 Günlük E-posta Kursu (Ücretsiz)
Otomatik FX işlemin temellerini, backtest'leri doğru okumayı ve aracı seçim ipuçlarını kapsayan günde bir e-posta alın.
* Gizlilik kesinlikle korunur. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.