FXEA 365FXEA 365

หน้าหลัก　>　บล็อก　>　ถอนคำว่า MEGAMAX ดีที่สุด — บันทึก Overfitting

MEGAMAXแบ็คเทสต์การเรียนรู้ของเครื่องAIการพัฒนากลยุทธ์

ถอนคำว่า MEGAMAX ดีที่สุด — บันทึก Overfitting

เผยแพร่: 2026-05-26เวลาอ่าน: ประมาณ 1 นาที
⏱ This article reflects information as of its publish date. EA performance figures (PF, DD, annual return) change with live trading and re-validation — check the latest on the EA pages. See the latest EA results →

สารบัญ

  1. สิ่งที่ทดลองในฉบับแรก (บันทึก)
  2. อะไรที่ผิดพลาด
  3. 1. ไม้บรรทัดที่ใช้เทียบเป็นผลผลิตของ Overfitting
  4. 2. “หากลยุทธ์ที่เหนือกว่าไม่เจอ” เป็นเพราะไม้บรรทัดสูงเกินไปเท่านั้น
  5. 3. ผลของ Machine Learning (AUC ราว 0.5) ยังเป็นบทเรียนที่ใช้ได้
  6. สิ่งที่ตัดสินใจหลังความล้มเหลวครั้งนี้
  7. รายการ EA ปัจจุบัน (ค่าที่แสดงบนเว็บไซต์・ณ 2026-09-25)
  8. เอกสารอ้างอิง

【ทบทวนการตรวจสอบ】“ไม่มีกลยุทธ์ใดเหนือกว่า MEGAMAX” เป็นข้อสรุปที่ผิด

⚠ แก้ไขใหม่ทั้งหมดเมื่อ 2026-09-25: บทความฉบับแรก (2026-05-26) จัดให้ MEGAMAX EA เป็น “ตัวที่แข็งแกร่งที่สุด” และสรุปว่าแม้จะค้นหากลยุทธ์ที่เหนือกว่าก็หาไม่พบ แต่หลังจากนั้น เมื่อตรวจสอบใหม่ด้วย Strategy Tester โดยใช้ข้อมูลทางการของ MT5 พบว่า MEGAMAX EA มี PF 0.58・Win Rate 14.2%・DD สูงสุด 99.97% (บัญชีแทบล้างพอร์ต) ทั้งตัวเลข “PF 119.57 / Win Rate 94.3%” ของฉบับแรก และค่าที่แก้ไขเมื่อ 5/27 “PF 5.55 / Win Rate 62.4%” ล้วนเป็นตัวเลขจาก Backtest ด้วย Python ที่ผ่านการ Overfitting ขณะนี้ MEGAMAX EA ยุติการเผยแพร่แล้ว บทความนี้จึงเขียนใหม่เพื่อเป็นบันทึกว่าอะไรผิดพลาด

สวัสดีครับ ทีมงาน fxea365.com ในฉบับแรกผมเขียนว่า “MEGAMAX คือคำตอบที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งค้นหาครบทุกแบบแล้ว” และ “แทนที่จะรันกลยุทธ์ง่ายๆ 10 ตัวคู่กัน ให้โฟกัสที่ MEGAMAX ตัวเดียว” เมื่อสมมติฐานพังลง ผมจึงขอถอนข้อสรุปนั้นด้วย

สิ่งที่ทดลองในฉบับแรก (บันทึก)

ในฉบับแรก เพื่อหากลยุทธ์ที่เหนือกว่า MEGAMAX ได้ทดลอง 4 อย่างต่อไปนี้

การทดลองเนื้อหาข้อสรุปของฉบับแรก
1. megagridค้นหาพารามิเตอร์ของ Asia Range Breakout 2,314,240 แบบPF ไม่ถึง MEGAMAX จึงยกเลิก
2. NY Reversalสวนเทรนด์ด้วย RSI+BB จำนวน 995,328 แบบXAUUSD ได้ 1% ต่อปี EURUSD ก็น้อย จึงยกเลิก
3. ฟิลเตอร์ LightGBM (13 ฟีเจอร์)ทำนายว่าหลังสัญญาณ MEGAMAX ราคาจะถึง TP1 หรือ SL ก่อนROC-AUC 0.529 ไม่ดีขึ้น
4. PyTorch MLP + LightGBM (40 ฟีเจอร์)เพิ่มฟีเจอร์เป็น 3 เท่าแล้วลองใหม่AUC 0.489〜0.545 ไม่ดีขึ้น

ตัวเลขของ MEGAMAX ที่ใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบนั้นผิดตั้งแต่ต้น การเปรียบเทียบว่า “แย่กว่า MEGAMAX” ในการทดลองที่ 1・2 จึงไม่มีความหมายอีกต่อไป

อะไรที่ผิดพลาด

1. ไม้บรรทัดที่ใช้เทียบเป็นผลผลิตของ Overfitting

“PF 119.57” ของ MEGAMAX คือตัวเลขที่ได้จากการเลือกพารามิเตอร์บนข้อมูลในอดีตชุดเดียวกัน แล้ววัดผลบนข้อมูลชุดเดิมนั้น เมื่อวัดในช่วงเวลาที่ไม่เคยเห็นหรือด้วย tick จริง ผลลัพธ์ก็พังลง เมื่อวัดใหม่ด้วย Strategy Tester ของ MT5 จริง PF อยู่ที่ 0.58 และเวอร์ชันที่ขยายไป 9 คู่เงินก็ได้ PF 0.57〜0.59・DD ประมาณ 99.96% ทั้งหมด (รายละเอียดดูที่ บทความตรวจสอบ EA ด้วย MT5 จริง)

2. “หากลยุทธ์ที่เหนือกว่าไม่เจอ” เป็นเพราะไม้บรรทัดสูงเกินไปเท่านั้น

ถ้าไม้บรรทัดคือ PF 119 กลยุทธ์ปกติทุกตัวก็จะถูกตัดสินว่า “แย่กว่า” ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในกลยุทธ์ที่ถูกยกเลิกในการทดลองที่ 1・2 อาจมีตัวที่ใช้งานจริงได้

3. ผลของ Machine Learning (AUC ราว 0.5) ยังเป็นบทเรียนที่ใช้ได้

ผลลัพธ์ “AUC 0.49〜0.55 = แทบไม่ต่างจากการโยนเหรียญ” ของการทดลองที่ 3・4 เป็นอิสระจากตัวเลขของ MEGAMAX บทเรียนที่ว่า การทำนายว่า Breakout จะสำเร็จหรือล้มเหลวด้วยฟีเจอร์ที่สร้างจากราคาเพียงอย่างเดียวนั้นทำได้ยาก ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ตัดสินใจหลังความล้มเหลวครั้งนี้

  • ตัวเลขที่เผยแพร่ยึดค่าที่วัดจริงด้วย Strategy Tester ของ MT5 เป็นเกณฑ์ (ไม่ใช้ตัวเลขจาก Backtest ด้วย Python เพียงอย่างเดียว)
  • ไม่โฟกัสที่ EA ตัวเดียว แต่เปรียบเทียบ EA หลายตัวที่มีลักษณะต่างกันด้วยค่าที่แสดงบนเว็บไซต์
  • เมื่อตัวเลขในบทความเก่าพังลง ให้แก้จากเนื้อหาหลัก ไม่ใช่แค่เพิ่มหมายเหตุ (การแก้ไขบทความนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้)

รายการ EA ปัจจุบัน (ค่าที่แสดงบนเว็บไซต์・ณ 2026-09-25)

ชื่อ EAคู่เงิน/TimeframePFDD สูงสุดจำนวนเทรดช่วงทดสอบ
DONCHIAN ENGINE (ฟรี)USDJPY H11.5010.8%6319.4 ปี
GOLD VIPERXAUUSD M301.5130.8%2,8067.7 ปี
BITCOIN COMETBTCUSD H41.7231.2%7758 ปี
MEGAMAX DONCHIAN (EURJPY)EURJPY H11.5133.3%5719.4 ปี

※ MEGAMAX DONCHIAN มีชื่อคล้ายกัน แต่เป็นคนละ EA กับ MEGAMAX EA ในบทความนี้ (Donchian Breakout) ช่วงเวลาและเงื่อนไขการทดสอบของแต่ละ EA ต่างกัน จึงเปรียบเทียบกันตรงๆ ไม่ได้ ค่าล่าสุดโปรดตรวจสอบที่ รายการ・อันดับ EA Backtest ไม่ได้รับประกันกำไรในอนาคต

→ รายการ・อันดับ EA / Forward Test

เอกสารอ้างอิง

  • Eugene Fama (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work"
  • Dukascopy Historical Data (M5, 2016-2026)

บทความที่เกี่ยวข้อง

2026-08-28

ทดสอบ EA ทอง 43 ตัว 11.5 ปี | $1,999 หมดพอร์ต $199 PF สูงสุด

ทดสอบ EAรีวิว EA คู่แข่ง

2026-08-28

Ox7F $649 ทดสอบ Real Tick 10 ปี | ความจริงของอัตราชนะ 95%

ทดสอบ EAรีวิว EA คู่แข่ง

2026-08-25

ทดสอบ Scalping Robot Pro | อัตราชนะ 82.9%→12.6% ขึ้นกับฟีด

การทดสอบ EAรีวิว EA คู่แข่ง

2026-07-31

ทดสอบ EA ขายจริงกว่า 800 ตัว: เหลือรอดกี่ตัว

แบ็คเทสต์การเลือก EA

📧 แจ้งเตือนก่อนขึ้นราคา + คอร์สอีเมลฟรี 5 วัน

EA ทั้งหมดจำหน่ายในราคาเปิดตัวและจะปรับขึ้นเป็นขั้นตามยอดขาย รับการแจ้งเตือนก่อนการขึ้นราคาแต่ละครั้ง พร้อมอีเมลรายวันเกี่ยวกับการเทรดอัตโนมัติ การอ่านแบ็กเทสต์ และการเลือกโบรกเกอร์

* ปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา

🎁 ดาวน์โหลด EA ฟรีเปรียบเทียบโบรกเกอร์แนะนำ →

มีคำถามเกี่ยวกับ EA หรือ Forex ไหม?

คุณสามารถตั้งคำถามได้ที่ฟอรัมเทรดของ Nattzy (สมัครฟรี) ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับบทความนี้ก็ได้ เช่น การตั้งค่า EA หรือการเลือกโบรกเกอร์

ถามที่ Nattzy ↗

ความคิดเห็นและคำถาม