ทำไมฟิลเตอร์กันขาดทุนของ MEGAMAX จึงไม่ได้ผล
สารบัญ (4)
สารบัญ
ทำไม “ฟิลเตอร์หลีกเลี่ยงการขาดทุน 5 ตัว” ของ MEGAMAX EA จึงใช้ไม่ได้ผลในการเทรดจริง
⚠ แก้ไขใหม่ทั้งหมดเมื่อ 2026-09-25: ฉบับแรก (2026-05-26) อธิบายว่า “ฟิลเตอร์ 5 ตัวช่วยค้ำ Win Rate 94.3%・DD ต่ำสุด 0.25%・PF 119.57” แต่ เมื่อตรวจสอบใหม่ด้วย Strategy Tester โดยใช้ข้อมูลทางการของ MT5 พบว่า MEGAMAX EA มี PF 0.58・Win Rate 14.2%・DD สูงสุด 99.97% ค่าที่แก้ไขเมื่อ 5/27 (Win Rate 62.4%・DD 10.0%) ก็เป็นตัวเลขจาก Backtest ด้วย Python ที่ผ่านการ Overfitting เช่นกัน ขณะนี้ MEGAMAX EA ยุติการเผยแพร่แล้ว บทความนี้จึงเขียนใหม่เพื่อเป็นบันทึกว่ากับดักในการออกแบบฟิลเตอร์อยู่ตรงไหน
สวัสดีครับ ทีมงาน fxea365.com ฟิลเตอร์ 5 ตัวที่แนะนำในฉบับแรก ล้วนถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อ “หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ขาดทุนบ่อยใน Backtest 10 ปีที่ผ่านมา” ด้านล่างนี้สรุปเนื้อหาของแต่ละฟิลเตอร์ และปัญหาที่พบเมื่อมองย้อนกลับไป
ฟิลเตอร์ 5 ตัว (บันทึก)
| # | ฟิลเตอร์ | การตั้งค่า | จุดประสงค์ |
|---|---|---|---|
| ① | ช่วงเวลา | AsiaEndHour=3 / TradeStartHour=10〜TradeEndHour=22 / ExcludeHours="11,12,13" | หลีกเลี่ยง Breakout หลอกช่วงพักกลางวันของลอนดอน (สภาพคล่องต่ำ) |
| ② | ความผันผวน | MinATRRatio=0.7 (ข้ามถ้า ATR ต่ำกว่า 0.7 เท่าของค่าเฉลี่ย 20 แท่ง) | หลีกเลี่ยง Breakout หลอกช่วงผันผวนต่ำ |
| ③ | ความสอดคล้องของเทรนด์ | TrendLookback=12 / TrendMinAlign=2.0 | หลีกเลี่ยงการกลับตัวทันทีหลัง Breakout |
| ④ | Spread | MaxSpreadPoints=30 | หลีกเลี่ยง Spread ผิดปกติช่วงประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ・ต้นสัปดาห์ |
| ⑤ | เพิ่ม Lot เมื่อชนะติดกัน | WinStreakMult=0.5 / MaxStreakMult=2.5 | เพิ่ม Lot ระหว่างชนะติดต่อกัน |
ฉบับแรกเคยลงตารางที่แสดงว่าทุกครั้งที่เพิ่มฟิลเตอร์ 1 ตัว Win Rate・PF จะสูงขึ้น (สุดท้าย Win Rate 94.3%・PF 119.57) แต่นั่นคือผลจาก การเลือกฟิลเตอร์บนข้อมูลในอดีตชุดเดียวกัน แล้ววัดผลบนข้อมูลชุดเดิม จึงไม่ใช่หลักฐานสำหรับการเทรดจริง
เปรียบเทียบโบรกเกอร์แนะนำ →
🎁 ดาวน์โหลด EA ฟรี📧 คอร์สอีเมลฟรี (8 ฉบับ) + แพ็กอินดิเคเตอร์ MT5 13 ตัว เฉพาะสมาชิก
* ปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา
ปัญหาที่พบเมื่อมองย้อนกลับไป
1. ถ้าไล่ปิดการขาดทุนในอดีตทีละจุด จะได้รูปแบบที่เข้ากับอดีตเท่านั้น
“ช่วง 11〜13 น. Win Rate ต่ำ” “ช่วงผันผวนต่ำขาดทุนง่าย” — ยิ่งเพิ่มเงื่อนไขตามการขาดทุนในอดีตมากเท่าไร ผล Backtest ก็ยิ่งดีขึ้น แต่นั่นคือผลของการจดจำแม้แต่ ความเอนเอียงโดยบังเอิญของช่วงเวลานั้น และไม่เกิดซ้ำในช่วงเวลาที่ไม่เคยเห็น ยิ่งมีเงื่อนไขมาก ความเสี่ยงนี้ก็ยิ่งสูง
2. พื้นฐานของการทดสอบต่างจากการเทรดจริง
ผลลัพธ์คำนวณด้วย Backtest ด้วย Python เมื่อจำลองการเปลี่ยนแปลงของ Spread ความล่าช้าในการจับคู่คำสั่ง และการเคลื่อนไหวของราคาระดับ tick ด้วย Strategy Tester ของ MT5 ผลลัพธ์ก็เปลี่ยนไปมาก
3. การออกแบบเพิ่ม Lot เมื่อชนะติดกันทำให้ขาดทุนใหญ่ขึ้นด้วย
การเพิ่ม Lot เมื่อชนะติดกันใน ⑤ เป็นการออกแบบ “เทรดเล็กเมื่อแพ้ติดกัน เทรดใหญ่เมื่อชนะติดกัน” ซึ่งฉบับแรกแนะนำว่าเป็นกลไกจำกัดการขาดทุน แต่ในความเป็นจริง มันสร้างโครงสร้างที่ การขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดเกิดที่ Lot สูงสุดหลังชนะติดกัน ในการทดสอบ EA ตัวอื่นของเรา ก็ยืนยันแล้วว่าการขาดทุนครั้งใหญ่ทั้งหมดเกิดที่ Lot สูงสุดหลังชนะติดกัน
บทเรียนที่ยังคงอยู่
- การจำกัด Spread (④) และการปิดออเดอร์โดยไม่ถือข้ามสุดสัปดาห์ เป็น การป้องกันทั่วไปที่ลดต้นทุนและความเสี่ยงจากราคาเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ซึ่งได้ผลไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ใด
- ในทางกลับกัน เงื่อนไขช่วงเวลา・ความผันผวน・เทรนด์ที่คำนวณย้อนจากรูปแบบการขาดทุนในอดีต ควรนำมาใช้ หลังจากทดสอบในช่วงเวลาอื่นหรือด้วย tick จริงแล้ว
รายการ EA ปัจจุบัน
EA ปัจจุบันที่มาแทน MEGAMAX EA และค่าที่แสดงบนเว็บไซต์ของแต่ละ EA (PF・DD สูงสุด・จำนวนเทรด・ช่วงทดสอบ) ดูได้ที่ รายการ・อันดับ EA สำหรับมือใหม่ แนะนำให้เริ่มจาก DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1・PF 1.50・DD สูงสุด 10.8%・631 เทรด・9.4 ปี) ที่มี DD สูงสุดต่ำ
※ MEGAMAX DONCHIAN มีชื่อคล้ายกัน แต่เป็นคนละ EA กับ MEGAMAX EA ในบทความนี้ Backtest ไม่ได้รับประกันกำไรในอนาคต
→ รายการ・อันดับ EA / บทความตรวจสอบ EA ด้วย MT5 จริง / Forward Test
บทความที่เกี่ยวข้อง
2026-05-26
ฟิลเตอร์ของ EA เก่า 10 ตัวและบทเรียนจากการยุติ
2026-11-11
ปิดบางส่วนร่วมกับเทรลลิ่ง: จุดพังและวิธีตรวจ
2026-11-07
Stop Level และ Freeze Level | ทำไมวาง SL ไม่ได้
2026-10-21
ใช้ Monte Carlo วัดช่วงความเสี่ยงของ DD จากโชค
📧 คอร์สอีเมลฟรี (8 ฉบับ) + แพ็กอินดิเคเตอร์ MT5 13 ตัว เฉพาะสมาชิก
* ปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา
มีคำถามเกี่ยวกับ EA หรือ Forex ไหม?
คุณสามารถตั้งคำถามได้ที่ฟอรัมเทรดของ Nattzy (สมัครฟรี) ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับบทความนี้ก็ได้ เช่น การตั้งค่า EA หรือการเลือกโบรกเกอร์
ถามที่ Nattzy ↗