เก็บทุกออเดอร์เป็น CSV แล้วตรวจสอบเองด้วยสเปรดชีต

สรุป: เชื่อรายการเทรดในมือ มากกว่าสรุปในรายงาน

ขอสรุปไว้ก่อน หากคุณใช้งาน EA ให้ปลูกนิสัย เก็บทุกออเดอร์เป็นไฟล์ CSV ไว้กับตัว แล้วรวมยอดใหม่เองในสเปรดชีต ตัวเลขในรายงานของ MT5 หรือในหน้าแจกจ่าย EA นั้นสะดวก แต่เป็นเพียงสรุปเท่านั้น การจะรู้ว่าออเดอร์ไหนสร้างกำไร และตรงไหนที่ต้นทุนกัดกินไป ต้องวางประวัติการเทรดเรียงทีละบรรทัดจึงจะเห็น

เราเป็นฝ่ายแจกจ่าย แต่ขอเขียนตรงนี้ให้ชัดเจนว่า ตัวเลขที่เราเผยแพร่ก็อย่าเชื่อทั้งหมด โปรดตรวจสอบด้วยออเดอร์ในบัญชีของคุณเอง

ทำไมต้องรวมยอดเอง

สรุปซ่อนวิธีการนับไว้

ค่า PF และอัตราชนะจะเปลี่ยนไปตามว่านับอะไรเป็น 1 รายการ ใน MT5 หนึ่งโพซิชันจะมีออเดอร์ (deal) บันทึกไว้สองรายการ คือ "เข้า" และ "ปิด" และหากมีการปิดบางส่วน ฝั่งปิดก็จะมีเพิ่มขึ้นอีก ถ้าไม่รู้ว่านับแพ้ชนะที่หน่วยใด บัญชีเดียวกันก็ยังได้อัตราชนะต่างกันได้

กำไรขาดทุนประกอบด้วยส่วนย่อยอย่างน้อย 3 ส่วน

กำไรขาดทุนของการปิดแต่ละครั้งแยกเป็นส่วนย่อยได้ประมาณนี้

"กำไรสุทธิ" ในรายงานคือค่าที่รวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน EA ที่ชนะที่ราคาแต่ถูกค่าคอมมิชชันและสวอปกินจนหมดนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก การแยกกำไรขาดทุนออกเป็นส่วนย่อยคือก้าวแรกของการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ทำได้จริง

1. บันทึกประวัติการเทรดเป็น CSV

จากแท็บ "ประวัติ" ของ MT5 คุณบันทึกรายงานประวัติของบัญชีได้ แต่รูปแบบไฟล์และลำดับคอลัมน์อาจต่างกันไปตามบิลด์และโบรกเกอร์ เราจึงแนะนำให้ใช้สคริปต์เขียนออเดอร์ออกมาทีละบรรทัดและกำหนดคอลัมน์เอง คอลัมน์ขั้นต่ำที่ควรมีมีดังนี้

• หมายเลขออเดอร์・Position ID・เวลา
• สัญลักษณ์・ทิศทางซื้อขาย・ระบุว่าเป็นการเข้าหรือการปิด
• ล็อต・ราคา
• กำไรขาดทุน・ค่าคอมมิชชัน・สวอป (แยกเป็นคอลัมน์ละอัน)
• Magic Number・คอมเมนต์

เครื่องมือช่วยสำหรับการเขียนออกมา รวบรวมไว้ที่ เครื่องมือ MT5

2. จัดใหม่เป็นหน่วยโพซิชัน

ใช้ Position ID เป็นคีย์ แล้วรวมออเดอร์เข้าและปิดให้เหลือ 1 บรรทัด หากมีการปิดบางส่วน ให้รวมกำไรขาดทุน ค่าคอมมิชชัน และสวอปของฝั่งปิดเข้าด้วยกัน ถึงตอนนี้คุณจะได้ตารางที่ "1 เทรด = 1 บรรทัด"

3. แยกกำไรขาดทุนแล้วรวมยอด

คำนวณค่าต่อไปนี้ในสเปรดชีต

• กำไรรวม (ผลรวมของบรรทัดที่เป็นบวก) และขาดทุนรวม (ค่าสัมบูรณ์ของผลรวมบรรทัดที่เป็นลบ)
• PF = กำไรรวม ÷ ขาดทุนรวม
• อัตราชนะ = จำนวนบรรทัดที่เป็นบวก ÷ จำนวนบรรทัดทั้งหมด
• ค่าคอมมิชชันรวมและสวอปรวม คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของกำไรขาดทุนสุทธิ

ให้คำนวณ PF ทั้งแบบรวมและแบบไม่รวมค่าคอมมิชชันและสวอป หาก PF อยู่ที่ 1.0 ขึ้นไป แต่พอรวมต้นทุนแล้วต่ำกว่า 1.0 ควรมองว่าความได้เปรียบของ EA ตัวนั้นแกว่งไปตามการประเมินต้นทุนเท่านั้น จะปลอดภัยกว่า

4. เทียบกับรายงาน

ตรวจดูว่ากำไรขาดทุนสุทธิที่คุณรวมเองตรงกับรายงานของ MT5 หรือไม่ หากไม่ตรง ให้สงสัยก่อนว่ามีบรรทัดฝาก-ถอน หรือมีออเดอร์ของ EA ตัวอื่น (คนละ Magic Number) ปนเข้ามาหรือเปล่า

5. เทียบลักษณะกับค่าที่เผยแพร่

ตัวอย่างเช่น DONCHIAN ENGINE มีค่าจริงจากแบ็กเทสต์คือ PF1.5・อัตราชนะ 34.5%・631 เทรด เป็นแบบที่อัตราชนะต่ำและทำกำไรจากการชนะครั้งใหญ่จำนวนน้อย ให้ดูว่าออเดอร์ของคุณเองมีรูปแบบ "กำไรเฉลี่ยสูงกว่าขาดทุนเฉลี่ยมาก และอัตราชนะค่อนข้างต่ำ" หรือไม่ การดูว่า รูปทรงของกำไรขาดทุนใกล้เคียงกันหรือไม่ นั้นใช้ได้จริงกว่าการดูว่าตัวเลขตรงกัน

ข้อจำกัดและข้อควรระวัง

การตรวจสอบยอดไม่ใช่ทุกอย่าง เราขอบอกตามตรงถึงสิ่งที่ยังไม่รู้

• ถ้าจำนวนเทรดยังน้อย ก็สรุปอะไรไม่ได้ ต่อให้รวมยอดจากหลักสิบรายการแล้ว PF ดีหรือแย่ ก็แยกไม่ออกว่าเป็นฝีมือของ EA หรือเป็นโชค
• แบ็กเทสต์กับการใช้งานจริงเป็นคนละเรื่องกัน เราเผยแพร่ฟอร์เวิร์ดเทสต์บน บัญชีเดโม ของ Exness แต่ออเดอร์บนบัญชีเดโมไม่เหมือนกับบัญชีจริง การเกิดสลิปเพจและการปฏิเสธออเดอร์อาจต่างกัน นอกจากนี้ ตัวเลขแบ็กเทสต์กับฟอร์เวิร์ดเทสต์มีเงื่อนไขต่างกัน จึงไม่ควรนำมาวางในตารางเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ
• สวอปเปลี่ยนไปตามโบรกเกอร์และช่วงเวลา สัดส่วนสวอปที่คำนวณจากออเดอร์ในอดีตไม่ได้แปลว่าจะเป็นเท่านี้ต่อไป
• CSV เป็นแค่ข้อความธรรมดา ถ้าระหว่างการเขียนไฟล์มีออเดอร์ตกหล่น สเปรดชีตก็ไม่เตือนอะไรเลย ต้องเทียบจำนวนรายการกับรายงานทุกครั้ง

สิ่งที่การตรวจสอบบอกได้คือ "สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต" เท่านั้น ไม่ได้รับประกันผลงานในอนาคต

สรุป

• อย่าดูแค่สรุปในรายงาน ให้เก็บประวัติการเทรดเป็น CSV แล้วรวมยอดเอง
• บันทึกค่าคอมมิชชันและสวอปแยกคอลัมน์ แล้วแยกกำไรขาดทุนออกเป็นส่วนย่อย
• รวมออเดอร์ด้วย Position ID ให้เป็น 1 เทรด 1 บรรทัด ก่อนคำนวณ PF และอัตราชนะ
• ตรวจ PF ทั้งแบบรวมและไม่รวมต้นทุน
• เมื่อเทียบกับค่าที่เผยแพร่ ให้ดู "รูปทรงของกำไรขาดทุน" ว่าใกล้เคียงกัน มากกว่าดูว่าตัวเลขตรงกัน
• อย่าสับสนระหว่างผลจากจำนวนเทรดน้อย ผลจากบัญชีเดโม และผลจากแบ็กเทสต์

วิธีอ่านตัวชี้วัดที่ใช้ตรวจสอบดูได้ที่ ความรู้ EA・MT5 ส่วนค่าจริงของแต่ละ EA ตรวจสอบได้ที่ อันดับตามค่าจริง