Escolha parâmetros pelo platô, não por um pico isolado

Conclusão: escolha o meio da faixa estável, não o ponto de melhor resultado

Ordenar os resultados da otimização por desempenho e adotar a primeira linha da lista. Para nós, esse é o caminho mais curto para o curve fitting.

O que olhamos não é o valor máximo. É se o desempenho se mantém ao redor do valor ótimo. A faixa em que o resultado continua suave mesmo quando o parâmetro é deslocado um pouco chama-se "platô", e adotamos um valor próximo ao centro dela. O número fica menos impressionante do que o do ponto de melhor resultado, e essa é uma troca que aceitamos.

Por que um pico isolado é perigoso

O pico contém "acertos por acaso"

A otimização procura, entre centenas ou milhares de combinações, a que melhor se ajusta aos dados passados. Quanto maior o número de tentativas, mais provável que as combinações que por acaso pegaram algumas operações vencedoras muito grandes subam para o topo.

Se o desempenho cai bastante ao deslocar apenas para o valor vizinho, consideramos provável que o resultado dependa de algumas poucas operações específicas, e não de uma vantagem real da estratégia.

O mercado não volta com o mesmo formato do período otimizado

O mercado futuro terá volatilidade e ciclos de movimento um pouco diferentes dos do passado. É uma situação parecida com operar com os parâmetros levemente fora do ponto.

Parâmetros cuja vizinhança não desaba têm alguma margem para absorver pequenos desvios. Um pico pontiagudo não tem essa margem.

Por que adotar o valor central

Se você escolhe a borda do platô, de um dos lados já está o precipício. No centro, qualquer que seja a direção do desvio, ainda é possível permanecer sobre o platô.

O que se escolhe não é a altura do resultado, mas a distância até o ponto em que ele desaba.

Passo a passo: verificar a vizinhança no MT5

Checklist

1. Não use um passo grosseiro demais: com passos largos, não dá para distinguir um platô de um ponto isolado. Quando uma faixa promissora aparecer, refine o passo apenas ao redor dela e execute de novo.
2. Escolha dois parâmetros e use a visualização 2D: o MT5 permite exibir os resultados da otimização como uma superfície. Se a cor escura se estende por uma área, é um platô; se só uma célula está escura, é um pico.
3. Não decida só pelo PF: compare também o número de operações e o drawdown entre vizinhos. Se o PF se mantém, mas o número de operações cai bruscamente, há indício de que a estratégia virou outra.
4. Escolha o centro da faixa e registre a diferença para o valor máximo: anotar quanto de desempenho foi cedido permite revisar a decisão depois.
5. Confirme em um período não usado na otimização: o platô é apenas uma propriedade dentro dos mesmos dados. Se o formato se mantém fora do período, isso precisa ser verificado separadamente.

Se usar o algoritmo genético, atenção. Como a busca se concentra nas regiões promissoras, pode terminar sem que a vizinhança tenha sido testada o suficiente. Para verificar a vizinhança, é mais seguro refazer com uma busca completa em uma faixa reduzida.

As operações básicas do MT5 estão reunidas em Conhecimento sobre EA e MT5.

O que você pode fazer como usuário

Mesmo com EAs distribuídos, a mesma verificação é possível. Basta mover os principais parâmetros um pouco para cima e para baixo a partir do valor padrão, rodar o backtest e observar se o desempenho desaba de repente.

Por exemplo, o DONCHIAN ENGINE tem valores medidos em backtest de PF 1.5, 631 operações e 9.4 anos de período testado. A versão superior, MEGAMAX DONCHIAN, tem, também em backtest, PF 1.55 e 629 operações.

Mas há algo que precisamos dizer com honestidade. Esses são resultados de um único ponto, o dos parâmetros adotados, e só com esses números não é possível saber se a vizinhança forma um platô. Um PF discreto não prova a existência de um platô. O trabalho de mover os parâmetros e conferir não pode ser substituído por números divulgados.

Os valores medidos em backtest de cada EA estão reunidos no ranking de medições reais.

Limites e cuidados

• O platô não garante lucros futuros. Mesmo que pareça um platô amplo, é apenas estabilidade sobre os mesmos dados passados. Se a natureza do mercado mudar, o platô inteiro pode afundar.
• Definir "até onde vai o platô" é subjetivo. Se a queda de desempenho tolerada for decidida depois, de forma conveniente, isso também é uma forma de curve fitting. O critério deve ser definido antes da otimização.
• Com muitos parâmetros, não dá para verificar tudo. Em uma superfície 2D, só cabem dois parâmetros. Colapsos que dependem da interação de três ou mais podem passar despercebidos.
• Com poucas operações, o próprio formato do platô não é confiável. Isso porque a cor da superfície muda com poucas operações.
• Nós mesmos não podemos afirmar que este método seja suficiente. Nos testes forward em conta demo, há vários EAs com resultado negativo. Mesmo com parâmetros escolhidos com atenção ao platô, não conseguimos evitar as fases de perda.

Resumo

• Na otimização, procure a faixa cuja vizinhança não desaba, e não o ponto de melhor resultado
• Adote a região central do platô: priorize a distância até o ponto de colapso, não a altura do resultado
• Além do PF, compare também o número de operações e o drawdown entre vizinhos
• Os resultados do algoritmo genético devem ser reconferidos com busca completa na vizinhança
• O platô é estabilidade sobre dados passados, não uma promessa de desempenho futuro
• Não é possível saber se há um platô a partir do número de um único ponto divulgado. Mova os parâmetros e confirme por conta própria