Histórico de operações em CSV: audite você mesmo

Conclusão: confie na sua lista de execuções, não no resumo do relatório

Vou direto ao ponto. Se você opera com EAs, adquira o hábito de guardar todas as execuções em CSV e refazer a soma por conta própria em uma planilha. Os relatórios do MT5 e os números das páginas de distribuição de EAs são úteis, mas não passam de resumos. Só é possível ver quais execuções geraram lucro e onde os custos o corroeram quando o histórico é disposto linha por linha.

Estamos do lado de quem distribui EAs, mas deixamos isto bem claro: não aceite às cegas nem os números que publicamos. Confira-os com as execuções da sua própria conta.

Por que refazer a soma por conta própria

O resumo esconde "como foi contado"

PF e taxa de acerto mudam conforme aquilo que se conta como uma operação. No MT5, cada posição gera dois registros (deals): a "entrada" e a "saída". Com fechamentos parciais, os registros de saída se multiplicam. Sem saber em que unidade os acertos e erros foram contados, a mesma conta pode produzir taxas de acerto diferentes.

O resultado é formado por três ou mais componentes

O resultado de uma operação encerrada costuma se dividir nestes componentes:

O "lucro líquido" do relatório é a soma de tudo isso. Não é raro um EA que ganha no preço, mas tem o lucro consumido por comissão e swap. Separar o resultado em componentes é o primeiro passo da conferência.

Passo a passo

1. Salve o histórico de execuções em CSV

Na aba "Histórico" do MT5 é possível salvar o relatório de histórico da conta. Porém, o formato e a ordem das colunas podem variar conforme a build ou a corretora. Por isso recomendamos exportar as execuções linha por linha com um script, fixando as colunas por conta própria. As colunas mínimas são:

• Número da execução, ID da posição e horário
• Símbolo, direção da operação e se é entrada ou saída
• Lote e preço
• Resultado, comissão e swap (em colunas separadas)
• Magic number e comentário

As ferramentas auxiliares para exportação estão reunidas em Ferramentas MT5.

2. Reagrupe por posição

Usando o ID da posição como chave, reúna as execuções de entrada e de saída em uma única linha. Se houve fechamento parcial, some o resultado, a comissão e o swap do lado da saída. Só então você tem a tabela "1 operação = 1 linha".

3. Decomponha o resultado e faça as somas

Na planilha, calcule:

• Lucro bruto (soma das linhas positivas) e prejuízo bruto (valor absoluto da soma das linhas negativas)
• PF = lucro bruto ÷ prejuízo bruto
• Taxa de acerto = número de linhas positivas ÷ total de linhas
• Quanto a soma das comissões e a soma do swap representam, cada uma, do resultado líquido

Calcule o PF tanto com quanto sem comissões e swap. Se o PF se mantém em 1.0 ou mais, mas cai abaixo de 1.0 ao incluir os custos, é mais seguro considerar que a vantagem desse EA depende da estimativa de custos.

4. Compare com o relatório

Verifique se o resultado líquido da sua soma coincide com o do relatório do MT5. Se houver diferença, desconfie primeiro de linhas de depósito/saque ou de execuções de outro EA (com magic number diferente) misturadas.

5. Compare a natureza com os valores publicados

Por exemplo, o DONCHIAN ENGINE tem valores medidos no backtest de PF 1.5, taxa de acerto de 34.5% e 631 operações. É um perfil de baixa taxa de acerto, que ganha com poucas operações vencedoras grandes. Nas suas próprias execuções, veja se aparece o mesmo formato: "lucro médio bem acima do prejuízo médio, com taxa de acerto baixa". Mais útil do que bater os números é verificar se o formato do resultado é parecido.

Limites e cuidados

A conferência não resolve tudo. Também vamos dizer com honestidade o que ela não mostra.

• Com poucas operações, não dá para concluir nada. Com algumas dezenas de operações, seja o PF bom ou ruim, não há como distinguir se é mérito do EA ou sorte.
• Backtest e operação real são coisas diferentes. Publicamos um forward test em conta demo da Exness, mas as execuções de uma conta demo não são iguais às de uma conta real. Slippage e rejeição de ordens podem se comportar de outra forma. Além disso, os números do backtest e do forward test têm condições diferentes, então não os coloque na mesma tabela para comparar.
• O swap muda conforme a corretora e a época. A proporção de swap calculada com execuções passadas não necessariamente se repetirá.
• O CSV é apenas texto. Se alguma execução ficar de fora durante a exportação, a planilha não avisa. Sempre confira a contagem de registros com a do relatório.

A conferência só mostra "o que aconteceu no passado". Ela não garante resultados futuros.

Resumo

• Em vez do resumo do relatório, guarde o histórico de execuções em CSV e faça a soma por conta própria
• Salve comissão e swap em colunas separadas e decomponha o resultado em componentes
• Agrupe as execuções por ID de posição, em 1 operação por linha, antes de calcular PF e taxa de acerto
• Confira o PF com e sem custos
• Em relação aos valores publicados, compare o "formato do resultado" mais do que a coincidência dos números
• Não confunda somas com poucas operações, resultados de conta demo e resultados de backtest

Para aprender a interpretar os indicadores usados na conferência, veja Conhecimento sobre EA e MT5; os valores medidos de cada EA estão no Ranking de resultados medidos.