पैरामीटर पठार से चुनें: एकल पीक से बचें

निष्कर्ष: सबसे ऊँचे नतीजे वाला एक बिंदु नहीं, टिकाऊ दायरे का बीच चुनें

ऑप्टिमाइज़ेशन के नतीजों को प्रदर्शन के क्रम में सजाकर सबसे ऊपर वाली पंक्ति अपना लेना, हमारे हिसाब से कर्व-फिटिंग तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता है।

हम सबसे ऊँचा मान नहीं देखते। हम यह देखते हैं कि इष्टतम मान के आसपास प्रदर्शन बिखरता है या नहीं। पैरामीटर को थोड़ा खिसकाने पर भी प्रदर्शन जिस दायरे में स्थिर बना रहता है, उसे हम "प्लैटो (पठार)" कहते हैं और उसके बीच के आसपास का मान अपनाते हैं। सबसे ऊँचे बिंदु की तुलना में आँकड़े कुछ फीके दिखते हैं, पर हमारा रुख़ यही है कि इसमें कोई हर्ज नहीं।

एकल पीक ख़तरनाक क्यों है

पीक में "संयोग से लगा तीर" शामिल होता है

ऑप्टिमाइज़ेशन सैकड़ों से हज़ारों संयोजनों में से वह संयोजन खोजने का काम है जो पुराने डेटा से सबसे अच्छा मेल खाता हो। जितने ज़्यादा प्रयास होते हैं, उतनी ही संभावना रहती है कि संयोग से कुछ बड़े जीतने वाले ट्रेड पकड़ लेने वाला संयोजन ऊपरी स्थानों में पहुँच जाए।

अगर बगल के मान पर खिसकते ही प्रदर्शन तेज़ी से गिर जाए, तो हम मानते हैं कि वह प्रदर्शन रणनीति की बढ़त से ज़्यादा कुछ गिने-चुने ट्रेडों पर टिका होने की संभावना रखता है।

बाज़ार उसी रूप में नहीं आता जिस पर ऑप्टिमाइज़ किया गया था

भविष्य का बाज़ार वोलैटिलिटी और कीमत की चाल के चक्र, दोनों में अतीत से थोड़ा-थोड़ा हटता रहता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे पैरामीटर ही थोड़े खिसके हुए हों और उसी हालत में EA चलाया जाए।

जिस पैरामीटर के आसपास प्रदर्शन नहीं बिखरता, उसमें थोड़े खिसकाव को सोख लेने की गुंजाइश होती है। नुकीली पीक में वह गुंजाइश नहीं होती।

मध्य मान अपनाने की वजह

प्लैटो का सिरा चुनने पर एक तरफ़ फ़ौरन खाई आ जाती है। बीच का मान चुनें तो किसी भी दिशा में खिसकने पर भी आप पठार के ऊपर ही रहते हैं।

हम प्रदर्शन की ऊँचाई नहीं चुन रहे; हम बिखरने तक की दूरी चुन रहे हैं।

जाँच के चरण: MT5 में आसपास का बिखराव देखना

चेकलिस्ट

1. स्टेप को बहुत मोटा न रखें: स्टेप मोटा हो तो पता नहीं चलता कि वह पठार है या अकेला बिंदु। जब कोई आशाजनक दायरा दिखे, तो सिर्फ़ उसके आसपास स्टेप बारीक करके दोबारा चलाएँ।
2. दो पैरामीटर चुनकर 2D व्यू में देखें: MT5 के ऑप्टिमाइज़ेशन नतीजे सतह के रूप में दिखाए जा सकते हैं। गहरा रंग अगर एक इलाके में फैला हो तो वह प्लैटो है, और अगर सिर्फ़ एक खाना गहरा हो तो वह पीक है।
3. सिर्फ़ PF देखकर फ़ैसला न करें: पड़ोसी मानों के बीच ट्रेडों की संख्या और ड्रॉडाउन भी मिलाकर देखें। PF बना रहे पर ट्रेडों की संख्या अचानक घट जाए, तो शक होता है कि रणनीति ही कुछ और बन गई है।
4. दायरे का मध्य चुनें और सबसे ऊँचे मान से अंतर दर्ज करें: कितना प्रदर्शन छोड़ा गया, यह लिखकर रखने से बाद में अपने फ़ैसले की जाँच हो सकती है।
5. ऑप्टिमाइज़ेशन में न इस्तेमाल हुई अवधि पर परखें: प्लैटो सिर्फ़ उसी डेटा के भीतर की बात है। अवधि के बाहर भी आकार बना रहता है या नहीं, यह अलग से जाँचना होगा।

जेनेटिक एल्गोरिदम इस्तेमाल करते समय सावधानी ज़रूरी है। खोज आशाजनक इलाक़ों पर केंद्रित हो जाती है, इसलिए कभी-कभी आसपास पर्याप्त परखा ही नहीं जाता। आसपास की जाँच के लिए दायरा सीमित करके पूर्ण खोज दोबारा चलाना ज़्यादा भरोसेमंद है।

MT5 के बुनियादी संचालन की जानकारी हमने EA और MT5 ज्ञान में संकलित की है।

उपयोगकर्ता के तौर पर आप क्या कर सकते हैं

वितरित किए जा रहे EA पर भी यही जाँच की जा सकती है। मुख्य पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट मान से आगे-पीछे थोड़ा-थोड़ा खिसकाकर बैकटेस्ट चलाइए और देखिए कि प्रदर्शन अचानक बिखरता है या नहीं।

उदाहरण के लिए DONCHIAN ENGINE का बैकटेस्ट में मापा गया नतीजा PF1.5, 631 ट्रेड और 9.4 साल का सत्यापन है। उसका ऊपरी संस्करण MEGAMAX DONCHIAN भी बैकटेस्ट में PF1.55 और 629 ट्रेड दर्शाता है।

पर यहाँ एक बात ईमानदारी से लिखनी ज़रूरी है। ये नतीजे अपनाए गए पैरामीटर के सिर्फ़ एक बिंदु के हैं, और इन आँकड़ों से यह नहीं पता चलता कि आसपास पठार है या नहीं। PF का भड़कीला न होना प्लैटो का प्रमाण नहीं है। पैरामीटर हिलाकर परखने का काम प्रकाशित आँकड़ों से पूरा नहीं हो सकता।

हर EA के बैकटेस्ट के मापे हुए आँकड़े मापा गया रैंकिंग में एक साथ देखे जा सकते हैं।

सीमाएँ और सावधानियाँ

• प्लैटो भविष्य के मुनाफ़े की गारंटी नहीं देता। चौड़ा पठार दिखने पर भी वह उसी पुराने डेटा पर स्थिरता भर है। बाज़ार का स्वभाव बदले तो पूरा पठार ही बैठ सकता है।
• "पठार कहाँ तक है" की रेखा खींचना व्यक्तिपरक है। सहनीय गिरावट का दायरा अगर बाद में सुविधा के अनुसार तय किया जाए, तो वह भी एक तरह की कर्व-फिटिंग है। मानदंड ऑप्टिमाइज़ेशन से पहले तय होना चाहिए।
• पैरामीटर ज़्यादा हों तो पूरी जाँच संभव नहीं। 2D सतह पर एक बार में दो ही पैरामीटर देखे जा सकते हैं। तीन या अधिक के आपस में उलझने से होने वाला बिखराव छूट सकता है।
• ट्रेड कम हों तो पठार का आकार ही भरोसे लायक़ नहीं। कुछ ही ट्रेडों से सतह का रंग बदल जाता है।
• हम स्वयं भी यह नहीं कह सकते कि यह तरीक़ा पर्याप्त है। डेमो अकाउंट के फ़ॉरवर्ड टेस्ट में कई EA का P/L नकारात्मक चल रहा है। प्लैटो को ध्यान में रखकर चुने गए पैरामीटर भी हारने वाले दौर से नहीं बच पाए हैं।

सारांश

• ऑप्टिमाइज़ेशन में सबसे ऊँचे नतीजे का एक बिंदु नहीं, बल्कि वह दायरा खोजें जिसके आसपास प्रदर्शन नहीं बिखरता
• प्लैटो के मध्य के आसपास का मान अपनाएँ; प्रदर्शन की ऊँचाई से ज़्यादा बिखरने तक की दूरी को महत्व दें
• सिर्फ़ PF नहीं, पड़ोसी मानों के बीच ट्रेडों की संख्या और ड्रॉडाउन भी मिलाकर देखें
• जेनेटिक एल्गोरिदम के नतीजों के आसपास पूर्ण खोज से दोबारा जाँच करें
• प्लैटो पुराने डेटा पर स्थिरता है, भविष्य के प्रदर्शन का वादा नहीं
• प्रकाशित एक बिंदु के आँकड़े से पठार का पता नहीं चलता; ख़ुद हिलाकर परखें