MT5 हिस्ट्री क्वालिटी: रियल टिक्स से संबंध और सीमाएं

पहले निष्कर्ष। MT5 की हिस्ट्री क्वालिटी इस बात का अंदाज़ा देती है कि टेस्ट में इस्तेमाल हुआ डेटा असली टिक्स के कितने करीब है। यह इस बात का आंकड़ा नहीं है कि वह EA आगे भी जीतेगा या नहीं। 99% का मतलब है कि डेटा अच्छी तरह पूरा है, यह नहीं कि रणनीति अच्छी है। और अगर क्वालिटी 5% है, तो मानना चाहिए कि रिपोर्ट के प्रॉफ़िट कर्व का बड़ा हिस्सा उन "टिक्स जैसे" डेटा पर बना है जो MT5 ने कैंडल डेटा से खुद तैयार किए थे।

EA वितरित करने वाले के तौर पर हम लगभग रोज़ रिपोर्ट पढ़ते हैं। इस लेख में हम समझाते हैं कि क्वालिटी का आंकड़ा क्या दिखाता है, और किस बिंदु से आगे आंकड़े से कुछ पता नहीं चलता।

हिस्ट्री क्वालिटी असल में क्या मापती है

टेस्टर के "मॉडल" से अलग करके नहीं देखा जा सकता

MT5 के स्ट्रैटेजी टेस्टर में कीमत की चाल दोबारा बनाने के लिए ये मॉडल होते हैं:

• रियल टिक्स पर आधारित हर टिक (Every tick based on real ticks)
• हर टिक (1 मिनट के कैंडल से बनाए गए)
• 1 मिनट OHLC
• सिर्फ़ ओपनिंग प्राइस

हिस्ट्री क्वालिटी का सबसे ज़्यादा मतलब तब होता है जब आप पहला, यानी रियल टिक मॉडल चुनते हैं। इस मॉडल में टेस्ट ब्रोकर के सर्वर पर सेव असली टिक्स से होता है। लेकिन जिस अवधि के रियल टिक्स मौजूद नहीं होते, वहां MT5 1 मिनट के कैंडल से टिक्स बनाकर जगह भर देता है। हमारी समझ में हिस्ट्री क्वालिटी इस बात का अंदाज़ा है कि टेस्ट अवधि का कितना हिस्सा रियल टिक्स से दोबारा बनाया जा सका।

99% और 5% का फ़र्क़

5% जैसा कम मान अक्सर तब आता है जब टेस्ट लंबी अवधि का हो और ब्रोकर ने पुराने रियल टिक्स सेव न रखे हों। तब पुराने साल 1 मिनट के कैंडल से बने टिक्स पर चलते हैं और सिर्फ़ हाल का हिस्सा रियल टिक्स पर। रिपोर्ट का प्रॉफ़िट कर्व एक ही लाइन में जुड़ा दिखता है, इसलिए दोनों हिस्सों की सीमा पता नहीं चलती।

जनरेटेड टिक्स से क्या बदलता है

1 मिनट के कैंडल से बने टिक्स में, उस एक मिनट के भीतर हाई और लो का "क्रम" और "बीच की चाल" अंदाज़े से भरी जाती है। इसलिए नीचे लिखे तरह के EA के नतीजे ज़्यादा खिसक सकते हैं:

• कुछ pips के टेक-प्रॉफ़िट और स्टॉप-लॉस वाले स्कैल्पिंग टाइप
• ऐसी सेटिंग जहां 1 मिनट के भीतर लिमिट और स्टॉप दोनों ऑर्डर भर सकते हैं
• स्प्रेड बढ़ने के क्षण से बचाने वाला फ़िल्टर रखने वाले EA

इसके उलट, H1 या H4 पर कई घंटों तक पोज़िशन रखने वाले ट्रेंड-फ़ॉलोइंग टाइप पर 1 मिनट के भीतर की चाल का असर अपेक्षाकृत कम रहता है। उदाहरण के लिए हमारा MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) औसतन 32:58:21 तक पोज़िशन रखता है, और BITCOIN COMET (BTCUSD H4) औसतन 63:51:39 तक। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि "कोई असर नहीं पड़ता"। इसीलिए हम क्वालिटी के आंकड़े पर भरोसा करने के बजाय मॉडल बदलकर नतीजे की तुलना को ज़्यादा अहमियत देते हैं।

खुद जांचने का तरीका

EA चुनते समय, या वितरित किए गए EA को अपने यहां दोबारा टेस्ट करते समय, इस क्रम में देखें। MT5 की बुनियादी जानकारी MT5 सेटअप में दी गई है।

1. मॉडल को "रियल टिक्स पर आधारित हर टिक" रखकर चलाएं
2. रिपोर्ट की हिस्ट्री क्वालिटी देखें (यह भी देखें कि टेस्ट अवधि छोटी करने पर मान बदलता है या नहीं)
3. उसी अवधि को "1 मिनट OHLC" पर भी चलाएं और PF तथा अधिकतम DD की तुलना करें
   • अगर नतीजे बहुत अलग हों, तो वह EA 1 मिनट के भीतर की चाल पर काफ़ी निर्भर है
4. टेस्ट अवधि को पहले और बाद के हिस्से में बांटें
   • देखें कि रियल टिक्स वाले बाद के हिस्से में ही प्रदर्शन बिगड़ तो नहीं रहा
5. स्प्रेड की सेटिंग जांचें
   • रियल टिक मॉडल में रिकॉर्ड किया गया स्प्रेड इस्तेमाल होता है। इसे फ़िक्स्ड स्प्रेड वाले नतीजों से न मिलाएं
6. जर्नल (ऑपरेशन लॉग) में डेटा की कमी की चेतावनी तो नहीं है, यह देखें

तीसरे चरण की तुलना ख़ास तौर पर कारगर है। हमारा मानना है कि जिस EA की रिपोर्ट 99% क्वालिटी पर भी OHLC में उलट जाती है, वह लाइव ट्रेडिंग में ऑर्डर भरने में अंतर आने पर आसानी से बिगड़ सकता है।

हिस्ट्री क्वालिटी की सीमाएं

यहां से वे बातें हैं जो सिर्फ़ आंकड़े से तय नहीं होतीं। हम असुविधाजनक बातें भी लिख रहे हैं।

• 99% होने पर भी वह "उसी ब्रोकर के टिक्स" ही हैं। अलग ब्रोकर में स्प्रेड के फैलने का तरीका और टिक्स की आवृत्ति भी अलग होती है। A कंपनी पर 99% वाली रिपोर्ट B कंपनी के खाते में उसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती। ब्रोकरों के अंतर के लिए FX ब्रोकर तुलना भी देखें।
• स्लिपेज और ऑर्डर रिजेक्शन दोबारा नहीं बनते। रियल टिक्स में भी टेस्टर यह मानकर चलता है कि "ऑर्डर उसी कीमत पर भरा गया"। आर्थिक आंकड़े जारी होने जैसे समय की फिसलन इसमें शामिल नहीं होती।
• क्वालिटी ऊंची हो पर अवधि छोटी हो तो मतलब कम रह जाता है। सिर्फ़ पिछले 1 साल का 99% वाला टेस्ट, कम क्वालिटी वाले लंबी अवधि के टेस्ट से ज़्यादा भरोसेमंद हो, यह ज़रूरी नहीं। कारण यह है कि उसमें बाज़ार का सिर्फ़ एक दौर शामिल है।
• ओवरऑप्टिमाइज़ेशन क्वालिटी से स्वतंत्र रूप से होता है। डेटा कितना भी सटीक हो, पैरामीटर को उस अवधि के हिसाब से फ़िट कर दें तो नतीजा अच्छा दिखेगा ही।
• कम क्वालिटी वाले हिस्से का "असली प्रदर्शन" पता नहीं चलता। जनरेटेड टिक्स पर आया नतीजा असलियत से बेहतर था या बदतर, यह बाद में जांचने के साधन सीमित हैं। हमें भी नहीं पता।

हमारे कुछ EA के साथ लंबी अवधि का वैलिडेशन दिया गया है। उदाहरण के लिए GOLD NEURON की अवधि 2004.01.01 - 2026.09.01 है। पुराने हिस्से के टिक्स कितने असली डेटा हैं, यह ब्रोकर के स्टोरेज दायरे पर निर्भर करता है, इसलिए लंबी अवधि को ऊंची क्वालिटी का प्रमाण न समझें। हर EA के आंकड़े वास्तविक प्रदर्शन रैंकिंग में एक साथ देखे जा सकते हैं।

सारांश

• हिस्ट्री क्वालिटी इस बात का अंदाज़ा है कि रियल टिक्स से कितना दोबारा बन पाया, यह EA की श्रेष्ठता का पैमाना नहीं है
• कम मान अक्सर इसलिए आता है कि लंबे टेस्ट में पुराने रियल टिक्स नहीं थे और जगह 1 मिनट के कैंडल से बने जनरेटेड टिक्स से भरी गई
• जितना छोटी अवधि का ट्रेडिंग EA हो, उस पर जनरेटेड टिक्स का असर उतना ज़्यादा पड़ता है
• क्वालिटी के आंकड़े से ज़्यादा व्यावहारिक यह जांचना है कि रियल टिक्स और OHLC में नतीजे बहुत तो नहीं बदलते
• 99% होने पर भी दूसरे ब्रोकर का प्रदर्शन, स्लिपेज और भविष्य का बाज़ार सुरक्षित नहीं होता

बैकटेस्ट पढ़ने के तरीक़े पर हम EA और MT5 ज्ञानकोष में आगे भी लिखते रहेंगे।