Calidad de datos de ticks en backtesting de MT5: diferencias entre OHLC, OHLC de 1 minuto y ticks reales

Al ejecutar un backtest en el Strategy Tester de MT5, existe un ajuste llamado "Modelo". El modelo que elijas afecta significativamente la precisión del backtest. En particular, para los EAs de scalping, elegir el modelo incorrecto puede provocar el clásico problema: "el backtest da buenos resultados, pero en el mercado real no funciona".

Los 3 modelos de backtest

En el Strategy Tester de MT5 puedes seleccionar entre los siguientes tres modelos.

1. Todos los ticks (ticks reales)

Es el modelo de mayor precisión. Reproduce todos los cambios en las cotizaciones que ocurrieron en el mercado real.

• Reproduce también las variaciones del spread
• Permite una verificación de alta precisión que incluye el movimiento de la profundidad de mercado
• Es el que más tiempo de procesamiento requiere (de 30 minutos a más de 1 hora para 10 años en H1)
• El tamaño de los datos es mayor

Recomendado para: scalping (M15 o inferior), estrategias muy sensibles al spread

2. OHLC de 1 minuto (ticks generados a partir de 1 minuto)

Genera ticks de forma aproximada a partir de los cuatro puntos de la vela de 1 minuto: apertura, máximo, mínimo y cierre.

• La precisión es inferior a la de los ticks reales, pero es suficiente para estrategias de swing
• Buen equilibrio de velocidad de procesamiento (de 5 a 15 minutos para 10 años en H1)
• Método cercano al que los usuarios de MT4 están acostumbrados

Recomendado para: EAs de swing en H1 o H4, cuando se requiere una precisión moderada

3. OHLC (solo los 4 puntos de la vela)

Verifica únicamente con los cuatro puntos de la vela: apertura, máximo, mínimo y cierre.

• El procesamiento es el más rápido (se completa en pocos minutos)
• La precisión es la más baja
• El margen de error es especialmente grande en estrategias que utilizan SL/TP basados en ATR

Recomendado para: únicamente para verificaciones básicas de funcionamiento. No utilizar para análisis serios.

Por qué el scalping requiere ticks reales

Si realizas un backtest de un EA de scalping en marcos temporales M15 o inferiores usando OHLC de 1 minuto, se producen los siguientes problemas.

Problema 1: El momento de activación de SL y TP cambia

En el mercado real, es crucial saber si el máximo o el mínimo de la vela ocurrió primero. Con OHLC de 1 minuto no se puede saber el orden en que se formaron el High y el Low durante ese minuto, por lo que es imposible reproducir con exactitud si el SL se activó antes o si lo hizo el TP.

Ejemplo: movimiento de precio en 1 minuto
  Real: máximo → mínimo (el TP se alcanza primero y luego el precio cae)
  Modelo OHLC: el orden entre High=llegada TP y Low=llegada SL es desconocido

Como en el scalping el SL y el TP están muy cerca entre sí por operación, este error afecta significativamente los resultados.

Problema 2: No se puede reproducir la variación del spread

El OHLC de 1 minuto no reproduce la brusca ampliación del spread que ocurre, por ejemplo, durante la publicación de datos económicos. El scalping es la estrategia más sensible al spread, por lo que los backtests con spread fijo producen resultados demasiado optimistas.

Cómo obtener los datos necesarios para el backtest

Para realizar un backtest en MT5, es necesario que los datos históricos estén descargados en el terminal.

Paso 1: Descargar los datos históricos

1. Abre MT5 e inicia sesión con tu bróker
2. Menú → Herramientas → Centro de historial (o Ctrl+H)
3. Selecciona el par de divisas objetivo (XAUUSD, etc.)
4. Haz clic derecho en el marco temporal objetivo (M1 es el más importante) → "Descargar"
5. Espera hasta que se complete (la primera vez puede tardar varios minutos o incluso decenas de minutos)

Paso 2: Verificar los datos

Después de abrir el Strategy Tester, la columna "Calidad" muestra la calidad de los datos.

Calidad 99%  → Datos de ticks reales; verificación de alta precisión posible
Calidad 90%  → Ticks aproximados generados a partir de velas de 1 minuto
Calidad 25% o menos → Solo OHLC (baja precisión)

Descarga los datos hasta alcanzar una calidad del 99% antes de ejecutar la verificación.

Configuración de backtest recomendada para los EAs de este sitio

Tiempo estimado para el backtest

Entorno: equivalente a Core i5, 8 GB de RAM, SSD, XAUUSD durante 10 años

Si ejecutas el backtest en MT5 sobre un VPS, dependerá del rendimiento de la CPU. Durante el procesamiento, el uso de CPU del VPS puede acercarse al 100%, por lo que ejecutar un backtest mientras el EA está en funcionamiento puede afectar el rendimiento.

Resumen

• Swing (H1 o superior): el OHLC de 1 minuto es suficiente (equilibrio entre velocidad y precisión)
• Scalping (M15 o inferior): utiliza ticks reales (la precisión es fundamental)
• El modelo OHLC debe limitarse únicamente a comprobaciones básicas de funcionamiento
• Verifica que la calidad de los datos sea del 90% o superior antes de ejecutar el BT

La precisión del backtest está directamente relacionada con el grado de confianza que podemos depositar en sus resultados. Especialmente al evaluar EAs de scalping, asegúrate de realizar siempre la verificación con datos de ticks reales.

Preguntas frecuentes

P: ¿Dónde puedo obtener datos de ticks reales?

Lo fundamental es descargarlos desde el Centro de historial mientras estás conectado al bróker en MT5. Solo podrás obtener datos dentro del rango de historial que proporcione el bróker. También existe la posibilidad de importar CSV desde servicios externos de datos de ticks (como Dukascopy), aunque el proceso de importación a MT5 es complejo.

P: Hay pares de divisas para los que no puedo obtener datos de calidad del 99%.

El rango de datos de ticks históricos varía según el bróker. En particular, la mayoría de los brókers no dispone de datos de ticks para períodos muy antiguos (más de 10 años). En ese caso, verifica el backtest a partir de los datos más antiguos disponibles.

P: ¿Cómo puedo mantener la coherencia en la precisión entre el backtest y el forward test?

Lo fundamental es realizar el forward test en la misma cuenta de bróker que se usó para el backtest. Como el spread y el swap varían entre brókers diferentes, utilizar el mismo bróker minimiza la divergencia entre BT y FT.

P: ¿La "Optimización" y el "Backtest" del Strategy Tester usan el mismo modelo?

Sí. La optimización (búsqueda de parámetros) también utiliza el mismo modelo. Sin embargo, dado que la optimización ejecuta miles o incluso decenas de miles de backtests, optimizar con el modelo de ticks reales puede tardar varios días. Lo más eficiente es realizar la optimización con OHLC o OHLC de 1 minuto, y usar ticks reales solo para la verificación final.

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