CSV-Handelshistorie: Alle Trades selbst nachrechnen

Fazit: Der eigenen Ausführungsliste vertrauen, nicht der Report-Zusammenfassung

Das Fazit vorweg: Wenn Sie einen EA betreiben, gewöhnen Sie sich an, alle Ausführungen als CSV bei sich abzulegen und in der Tabellenkalkulation selbst neu auszuwerten. Die MT5-Reports und die Zahlen auf Vertriebsseiten sind praktisch, aber sie bleiben Zusammenfassungen. Welche Ausführungen Gewinn gebracht haben und wo die Kosten ihn aufgezehrt haben, sehen Sie erst, wenn Sie die Handelshistorie Zeile für Zeile vor sich haben.

Wir stehen hier auf der Anbieterseite, und genau deshalb sagen wir es deutlich: Übernehmen Sie auch die von uns veröffentlichten Zahlen nicht blind, sondern prüfen Sie sie anhand der Ausführungen auf Ihrem eigenen Konto.

Warum selbst neu auswerten?

Eine Zusammenfassung verbirgt, „wie gezählt wurde“

PF und Trefferquote ändern sich, je nachdem, was als ein Trade gezählt wird. In MT5 werden pro Position zwei Ausführungen (Deals) erfasst: „Einstieg“ und „Ausstieg“. Bei Teilschließungen kommen weitere Ausstiegs-Deals hinzu. Wenn unklar ist, in welcher Einheit Gewinner und Verlierer gezählt wurden, ergibt dasselbe Konto unterschiedliche Trefferquoten.

Das Ergebnis besteht aus mehr als drei Bausteinen

Das Ergebnis eines geschlossenen Trades lässt sich grob in folgende Bausteine zerlegen:

Der „Nettogewinn“ im Report fasst all das zusammen. EAs, die beim Kursergebnis gewinnen, aber durch Gebühren und Swap wieder alles verlieren, sind keine Seltenheit. Die Aufteilung in Bausteine ist der erste Schritt der Gegenrechnung.

Konkretes Vorgehen

1. Handelshistorie als CSV speichern

Im MT5-Reiter „Historie“ lässt sich ein Kontohistorie-Report speichern. Format und Spaltenreihenfolge können sich aber je nach Build und Broker unterscheiden. Deshalb empfehlen wir, die Ausführungen per Skript Zeile für Zeile zu exportieren und die Spalten selbst festzulegen. Mindestens diese Spalten sollten enthalten sein:

• Deal-Nummer, Positions-ID, Zeitpunkt
• Symbol, Handelsrichtung, Kennzeichnung Einstieg oder Ausstieg
• Lot, Kurs
• Gewinn, Gebühren, Swap (in getrennten Spalten)
• Magic Number, Kommentar

Hilfswerkzeuge für den Export finden Sie gesammelt unter MT5-Tools.

2. Auf Positionsebene zusammenführen

Fassen Sie Einstiegs- und Ausstiegs-Deals über die Positions-ID zu einer Zeile zusammen. Bei Teilschließungen summieren Sie Gewinn, Gebühren und Swap der Ausstiegsseite. Erst jetzt haben Sie die Tabelle „1 Trade = 1 Zeile“.

3. Ergebnis zerlegen und auswerten

Berechnen Sie in der Tabellenkalkulation:

• Bruttogewinn (Summe der positiven Zeilen) und Bruttoverlust (Betrag der Summe der negativen Zeilen)
• PF = Bruttogewinn ÷ Bruttoverlust
• Trefferquote = Anzahl positiver Zeilen ÷ Anzahl aller Zeilen
• Welchen Anteil am Nettoergebnis die Gebührensumme und die Swap-Summe jeweils ausmachen

Berechnen Sie den PF sowohl mit als auch ohne Gebühren und Swap. Liegt der PF ohne Kosten bei 1.0 oder darüber und rutscht mit Kosten unter 1.0, hängt der Vorteil dieses EAs stark von der Kostenschätzung ab. Das sollten Sie sicherheitshalber so einordnen.

4. Mit dem Report abgleichen

Prüfen Sie, ob Ihr berechneter Nettogewinn mit dem MT5-Report übereinstimmt. Gibt es eine Abweichung, vermuten Sie zuerst Zeilen mit Ein-/Auszahlungen oder Ausführungen eines anderen EAs (andere Magic Number), die sich daruntergemischt haben.

5. Die Eigenschaften mit den veröffentlichten Werten vergleichen

Der DONCHIAN ENGINE etwa hat im Backtest gemessene Werte von PF 1.5, Trefferquote 34.5% und 631 Trades. Er hat eine niedrige Trefferquote und verdient mit wenigen großen Gewinnen. Prüfen Sie bei Ihren eigenen Ausführungen, ob sich das gleiche Muster zeigt: „durchschnittlicher Gewinn deutlich über dem durchschnittlichen Verlust, Trefferquote eher niedrig“. Praktischer als ein Zahlenabgleich ist die Frage, ob die Form der Gewinn- und Verlustverteilung ähnlich ist.

Grenzen und Hinweise

Die Gegenrechnung ist kein Allheilmittel. Was sie nicht leistet, sagen wir ehrlich dazu:

• Bei wenigen Trades lässt sich nichts sagen. Ob ein guter oder schlechter PF aus einigen Dutzend Trades Können oder Zufall ist, lässt sich nicht unterscheiden.
• Backtest und Live-Betrieb sind verschieden. Wir veröffentlichen Forward-Tests auf einem Demokonto bei Exness, doch Ausführungen auf dem Demokonto sind nicht identisch mit denen auf einem Echtkonto. Slippage und Ablehnungen von Orders können anders ausfallen. Außerdem haben Backtest und Forward-Test unterschiedliche Bedingungen; stellen Sie deren Zahlen nicht in einer Tabelle nebeneinander.
• Der Swap ändert sich je nach Broker und Zeitraum. Ein Swap-Anteil aus vergangenen Ausführungen muss in Zukunft nicht gleich bleiben.
• CSV ist nur Text. Fehlt beim Export eine Ausführung, warnt die Tabellenkalkulation nicht. Gleichen Sie die Anzahl der Trades unbedingt mit dem Report ab.

Die Gegenrechnung zeigt nur, „was in der Vergangenheit passiert ist“. Eine Garantie für künftige Ergebnisse ist sie nicht.

Zusammenfassung

• Nicht der Report-Zusammenfassung folgen, sondern die Handelshistorie als CSV speichern und selbst auswerten
• Gebühren und Swap in getrennten Spalten speichern und das Ergebnis in Bausteine zerlegen
• Ausführungen über die Positions-ID zu „1 Trade = 1 Zeile“ zusammenführen, dann PF und Trefferquote berechnen
• Den PF sowohl mit als auch ohne Kosten prüfen
• Mit den veröffentlichten Werten weniger die Zahlen als die „Form der Gewinn- und Verlustverteilung“ vergleichen
• Auswertungen mit wenigen Trades, Demokonto-Ergebnisse und Backtest-Ergebnisse nicht vermischen

Wie Sie die Kennzahlen der Gegenrechnung lesen, erfahren Sie im EA- und MT5-Wissen, die gemessenen Werte der einzelnen EAs im Ranking der gemessenen Werte.