كيفية قراءة مقاييس أداء الاختبار الخلفي — التفسير

إجمالي صافي الربح

إجمالي الربح ناقص إجمالي الخسارة — صافي الربح والخسارة النهائي. إنه النتيجة النهائية، لكن لا يمكن تقييمه بمعزل عن غيره.

Profit Factor (PF)

إجمالي الربح ÷ إجمالي الخسارة. 1.0 = التعادل، وأعلى من 1.0 = رابح. النطاق الصحي هو 1.1–1.5. فوق 3.0، اشتبه في الإفراط في المطابقة (curve-fitting).

Expected Payoff

متوسط الربح/الخسارة لكل صفقة. القيمة الموجبة تعني أن لكل صفقة قيمة متوقعة موجبة. يجب أن تكون موجبة بعد احتساب التكاليف.

Recovery Factor

إجمالي صافي الربح ÷ الحد الأقصى للتراجع (drawdown). يُظهر مقدار الربح مقارنةً بالتراجع المتحمل. كلما ارتفع كان أكثر كفاءة.

Maximal Drawdown

أكبر انخفاض من القمة إلى القاع في رصيد الحساب (يُعرض بالنسبة المئوية وبالمبلغ الدولاري). هذا هو الانخفاض الذي ستحتاج إلى تحمله في التداول الحقيقي.

Relative Drawdown

التراجع معبرًا عنه كنسبة مئوية من رصيد الحساب. الأقرب إلى الألم الذي تشعر به في التداول الحقيقي. المعيار الشائع هو أقل من 20%.

Consecutive Losses

الحد الأقصى لعدد الصفقات الخاسرة المتتالية. في التداول الحقيقي، افترض أن السلسلة الفعلية قد تتجاوز هذا الرقم — وحدد إدارة أموالك وفقًا لذلك.

Loss from Consecutive Losses

إجمالي الخسارة خلال أسوأ سلسلة خاسرة، وليس صفقة واحدة فقط. تحقق من أن حسابك يمكنه استيعاب هذا المبلغ.

Total Trades

مقياس للموثوقية الإحصائية. أقل من 100 صفقة يعتبر حدًا فاصلًا؛ أقل من 300 يعني أن النتائج قد تكون بسهولة نتيجة الصدفة.

Win Rate

النسبة المئوية للصفقات الرابحة. لا معنى له بمفرده — يجب قراءته جنبًا إلى جنب مع نسبة المخاطرة إلى العائد. معدل ربح 40% مع RR 1:2 لا يزال ينتج قيمة متوقعة موجبة.

Sharpe Ratio

كفاءة العائد مقارنةً بالمخاطرة (التقلب). كلما ارتفع كان الأداء أكثر اتساقًا. المعيار الشائع حوالي 1.0.

Equity Curve (منحنى الرصيد)

ليس رقمًا، لكنه ربما المؤشر الأهم. النعومة الزائدة تشير إلى الإفراط في المطابقة؛ نمط السلم يشير إلى الاستقرار؛ الانخفاضات المفاجئة تكشف أين تتركز المخاطر.