Chọn tham số theo vùng plateau, tránh đỉnh đơn lẻ

Kết luận: đừng chọn điểm tốt nhất, hãy chọn giữa vùng không bị sụp đổ

Xếp kết quả tối ưu hóa theo thành tích rồi lấy dòng trên cùng. Chúng tôi cho rằng đây là con đường ngắn nhất dẫn đến curve fitting.

Điều chúng tôi quan tâm không phải là giá trị cao nhất, mà là kết quả quanh giá trị tối ưu có bị sụp đổ hay không. Vùng mà kết quả vẫn ổn định mượt mà khi dịch tham số một chút được gọi là "plateau (vùng bình nguyên)", và chúng tôi chọn giá trị gần trung tâm của vùng đó. Con số sẽ kém đẹp hơn điểm tốt nhất, nhưng đó là lựa chọn chúng tôi chấp nhận.

Vì sao đỉnh đơn lẻ nguy hiểm

Đỉnh chứa những "cú trúng may mắn"

Tối ưu hóa là việc tìm, trong hàng trăm đến hàng nghìn tổ hợp, tổ hợp khớp nhất với dữ liệu quá khứ. Số lần thử càng nhiều, càng dễ có tổ hợp tình cờ bắt được vài lệnh thắng lớn và leo lên top.

Nếu chỉ cần dịch sang giá trị bên cạnh mà kết quả tụt mạnh, chúng tôi cho rằng kết quả đó nhiều khả năng phụ thuộc vào vài lệnh cụ thể hơn là lợi thế thực sự của chiến lược.

Thị trường tương lai không có hình dạng giống giai đoạn đã tối ưu

Biến động và chu kỳ giá trong tương lai sẽ lệch dần so với quá khứ. Điều này giống như việc vận hành với bộ tham số đã bị lệch đi đôi chút.

Tham số mà vùng quanh nó không sụp đổ còn có chỗ để hấp thụ sự lệch này. Một đỉnh nhọn thì không có chỗ đó.

Lý do chọn giá trị ở giữa

Nếu chọn mép của plateau, một bên sẽ là vách đá ngay lập tức. Chọn ở giữa thì dù lệch về hướng nào vẫn còn ở trên cao nguyên.

Thứ chúng tôi chọn không phải là thành tích cao, mà là khoảng cách cho đến khi bị sụp đổ.

Các bước kiểm tra: xem vùng quanh giá trị tối ưu trên MT5

Danh sách kiểm tra

1. Đừng đặt bước nhảy quá thô: bước thô thì không phân biệt được đâu là cao nguyên, đâu là điểm cô lập. Khi đã thấy vùng triển vọng, hãy chạy lại với bước nhỏ hơn chỉ quanh vùng đó.
2. Chọn 2 tham số để hiển thị 2 chiều: kết quả tối ưu hóa của MT5 có thể hiển thị dạng bề mặt. Màu đậm trải rộng thành mảng là plateau, chỉ một ô đậm là đỉnh đơn lẻ.
3. Đừng chỉ nhìn PF: hãy so sánh cả số lệnh và drawdown giữa các điểm kề nhau. Nếu PF vẫn giữ nhưng số lệnh giảm đột ngột, rất có thể chiến lược đã biến thành một chiến lược khác.
4. Chọn giữa vùng và ghi lại chênh lệch so với giá trị cao nhất: lưu lại mức kết quả đã nhường đi sẽ giúp bạn kiểm chứng quyết định sau này.
5. Kiểm tra trên giai đoạn không dùng để tối ưu: plateau chỉ là chuyện trong cùng một bộ dữ liệu. Hình dạng đó có giữ được ngoài giai đoạn tối ưu hay không cần được kiểm tra riêng.

Cần thận trọng khi dùng thuật toán di truyền. Vì quá trình tìm kiếm tập trung vào vùng triển vọng, đôi khi vùng xung quanh chưa được thử đủ đã kết thúc. Để kiểm tra vùng quanh, chạy lại bằng tìm kiếm toàn bộ trong phạm vi đã thu hẹp sẽ chắc chắn hơn.

Các thao tác cơ bản trên MT5 được tổng hợp tại Kiến thức EA・MT5.

Những gì người dùng có thể làm

Với các EA được phân phối sẵn, bạn vẫn có thể thực hiện cùng cách kiểm tra. Chỉ cần dịch các tham số chính từng chút lên xuống quanh giá trị mặc định, chạy backtest và xem kết quả có sụp đổ đột ngột hay không.

Ví dụ, DONCHIAN ENGINE có số liệu đo thực tế từ backtest là PF 1.5, 631 lệnh, thời gian kiểm định 9.4 năm. Phiên bản cao cấp hơn MEGAMAX DONCHIAN cũng cho kết quả backtest PF 1.55, 629 lệnh.

Tuy nhiên, có một điều cần nói thẳng. Đây là kết quả tại đúng một điểm tham số được chọn, và chỉ với những con số này thì không thể biết vùng quanh đó có phải là plateau hay không. PF không quá nổi bật cũng không phải bằng chứng của plateau. Việc tự dịch tham số để kiểm tra không thể thay thế bằng các con số đã công bố.

Số liệu backtest thực đo của từng EA có thể xem tập trung tại Bảng xếp hạng thực đo.

Giới hạn và lưu ý

• Plateau không đảm bảo lợi nhuận tương lai. Dù trông như một cao nguyên rộng, đó cũng chỉ là sự ổn định trên cùng bộ dữ liệu quá khứ. Nếu tính chất thị trường thay đổi, cả cao nguyên có thể sụt xuống.
• Ranh giới "đến đâu là cao nguyên" mang tính chủ quan. Nếu sau đó mới quyết định mức suy giảm kết quả được chấp nhận một cách thuận tiện, đó cũng là một dạng curve fitting. Tiêu chí cần được đặt trước khi tối ưu hóa.
• Tham số nhiều thì không kiểm tra hết được. Bề mặt 2 chiều chỉ xem được 2 tham số. Kiểu sụp đổ do ba tham số trở lên đan xen có thể bị bỏ sót.
• Số lệnh ít thì chính hình dạng cao nguyên cũng không đáng tin. Vì chỉ cần vài lệnh là màu của bề mặt đã đổi.
• Chính chúng tôi cũng không dám nói phương pháp này là đủ. Trong forward test trên tài khoản demo, có nhiều EA đang có lãi lỗ ở mức âm. Ngay cả tham số được chọn với ý thức về plateau cũng chưa tránh được các giai đoạn thua lỗ.

Tóm tắt

• Khi tối ưu hóa, hãy tìm vùng mà xung quanh không bị sụp đổ, thay vì một điểm có kết quả cao nhất
• Giá trị được chọn là gần trung tâm plateau. Ưu tiên khoảng cách đến lúc sụp đổ hơn là thành tích cao
• Không chỉ nhìn PF, hãy so sánh cả số lệnh và drawdown giữa các điểm kề nhau
• Với kết quả của thuật toán di truyền, hãy kiểm tra lại vùng quanh bằng tìm kiếm toàn bộ
• Plateau là sự ổn định trên dữ liệu quá khứ, không phải lời hứa về kết quả tương lai
• Từ con số của một điểm duy nhất được công bố thì không thể biết đó có phải plateau hay không. Hãy tự dịch tham số để kiểm tra