Lot Hesabı SL Mesafesinden: Risk % Yöntemi

Sonuç: Lotu "ne kadar kaybetmeyi göze alıyorum" sorusundan belirleyin

Risk % yönteminde, tek bir zarar kesmede kaybetmeyi kabul ettiğiniz tutarı önce hesap bakiyesinin yüzdesi olarak belirlersiniz. Ardından SL (zarar kes) mesafesinden geriye doğru lotu hesaplarsınız. Sabit lotla fark tam da buradadır. Sabit lotta SL'nin geniş olduğu günlerde zarar tutarı büyür, dar olduğu günlerde küçülür; yani işlem başına risk her seferinde değişir.

Ancak hesaplanan lotu olduğu gibi göndermek mümkün değildir. Broker'ın minimum lotu, maksimum lotu ve lot adımı vardır; marjinin de bir üst sınırı bulunur. Bu yazıda, hesaplanan değeri bu dört kısıtın içine oturtma işlemini (kırpma, clamp) hangi sırayla ve nasıl yaptığımızı da anlatıyoruz.

Mantık: Geriye doğru hesaplama formülü

Temel formül şöyledir.

Lot = İzin verilen zarar tutarı ÷ (SL mesafesi × 1 lot için 1 birimin değeri)

Örnek olarak bakiyesi 1.000.000 yen, riski %1, USDJPY'de SL'si 50 pips olan bir durumu ele alalım. İzin verilen zarar tutarı 10.000 yendir. 1 lotta (100.000 birim) 1 pips yaklaşık 1.000 yen ettiğinden, 10.000 yen ÷ (50 × 1.000 yen) = 0,2 lot çıkar. SL 100 pips'e genişlerse 0,1 lot, 25 pips'e daralırsa 0,4 lot olur. SL genişliği değişse de zarar kesildiğinde ortaya çıkan zarar yaklaşık 10.000 yen olarak sabit kalır.

MT5'teki EA'larda "1 birimin değeri", sembolün SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE (1 tick'in değeri) ve SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE (1 tick'in fiyat aralığı) değerlerinden bulunur. Pips üzerinden hesap yaparsanız, basamak sayısı farklı semboller, altın ve kripto varlıklarda dönüşümü yanlış yapmak kolaylaşır. Tick birimiyle hesaplamak daha güvenlidir.

Üst üste kayıplarda erime

Risk % yönteminde önemli olan, üst üste kayıplarda bakiyenin ne kadar erideceğini önceden tahmin edebilmenizdir. Örnek olarak USDJPY H1'deki MEGAMAX DONCHIAN ve DONCHIAN ENGINE'i ele alalım. İkisinde de backtest'teki en uzun kayıp serisi 11 işlemdi. İşlem başına %1 riskle 11 üst üste kayıpta bakiye yaklaşık %10,5 azalır (0,99'un 11. kuvveti). İşlem başına %2 ile yaklaşık %20 azalır. Önce en uzun kayıp serisine bakıp, katlanabileceğiniz erimenin içinde kalan risk %'sini seçmek doğru sıradır.

Bu iki EA'nın backtest PF değerleri 1,55 ve 1,5 ile hemen hemen aynıdır. Buna rağmen etkin DD %58,6 ve %10,8, yıllık getiri ise %39,3 ve %10,9 ile birbirinden çok farklıdır. DD ve yıllık getiri, PF'ye kıyasla lot büyüklüğünden güçlü biçimde etkilenen göstergelerdir. Bu farkın nedenlerini burada kesin olarak söylemiyoruz; ancak "PF aynıysa güvenlik düzeyi de aynıdır" denemeyeceğinin bir örneğidir.

Kırpma sırası ve kontrol listesi

Hesaplanan lotu şu sırayla düzenleyin.

Adıma uydururken yuvarlama değil, aşağı kesme kullanın. Yuvarlama, belirlediğiniz risk %'sini biraz aşabilir.

Hesaplanan lot minimum lotun altında kaldığında, bizim görüşümüze göre doğrusu işlemi atlamaktır. Minimum lota yükseltirseniz, yalnızca o işlemde risk belirlediğiniz yüzdeyi aşar. Küçük hesaplarda SL'nin geniş olduğu günlerde bu durum her seferinde yaşanır. Hangi davranışın kullanıldığını EA'nın ayar maddelerinden veya kılavuzundan mutlaka kontrol edin.

EA seçerken ya da ayarlarken şu noktaları kontrol edin.

• Risk % girdisi "bakiye" mi yoksa "etkin marjin (equity)" üzerinden mi hesaplanıyor
• Hesap sonucu minimum lotun altında kalınca işlem atlanıyor mu, yoksa yukarı mı yuvarlanıyor
• Adıma uydurma aşağı kesme ile mi yoksa yuvarlama ile mi yapılıyor
• Marjin yetmediğinde lot düşürülüyor mu, yoksa emir hatasıyla duruyor mu

Ayarların yeri EA kurulum rehberi sayfasında toplanmıştır. Lot denemeleri için MT5 araçları da kullanılabilir.

Sınırlar ve dikkat edilecekler: Zarar hesaplandığı gibi olmayabilir

Risk % yönteminde bile zararın üst sınırda kalacağının garantisi yoktur. Elverişsiz noktaları da yazalım.

• Gap ve slippage: Haftanın açılış boşluğunda ya da veri açıklamalarında emir, SL'den daha kötü bir fiyattan gerçekleşebilir. O durumda zarar %1'i aşar.
• Maliyetler formülde yok: Spread ve komisyonu formüle katmazsanız gerçek zarar biraz daha büyük olur.
• Tick değeri değişir: Hesap para birimi ile işlem sonuçlandığı para biriminin farklı olduğu semboller (yen çaprazları dışındakiler, altın vb.) döviz kuruna göre tick değerini oynatır. Hesap yalnızca emir anındaki değerle yapılabilir.
• Birden fazla EA'nın riski toplanır: EA başına %1 olsa bile 5 tanesi aynı anda pozisyon açarsa, en fazla yaklaşık %5 risk taşırsınız.
• Kayıptan sonra toparlanma yavaştır: Lot bakiyeyle orantılı küçüldüğünden, drawdown'dan çıkış sabit lota göre yavaş kalma eğilimindedir.
• Sabit lotun daha uygun olduğu durumlar da var: Martingale/ortalama düşürme (nanpin) tarzı veya SL koymayan tasarımlardaki EA'larda, geriye doğru hesaplama formülü zaten uygulanamaz.

Özet

• Risk % yönteminde lot, "izin verilen zarar tutarı ÷ SL mesafesinin değeri" ile geriye doğru hesaplanır. Sabit lotun aksine, tek bir zarar kesmedeki zarar tutarı hemen hemen sabit kalır
• Hesap pips ile değil, tick değeri ve tick boyutuyla yapılır
• Kırpma sırası "adıma aşağı yuvarla → minimum → maksimum → marjin"dir. Minimum lotun altında kalan işlemin atlanıp atlanmadığını veya yukarı çekilip çekilmediğini kontrol edin
• En uzun kayıp serisi ve risk %'sinden, üst üste kayıplardaki erimeyi önceden tahmin edin
• Gap, maliyetler ve birden fazla EA'nın toplamı yüzünden gerçek zarar hesabı aşabilir