İşlem geçmişini CSV'de tutup tabloyla kendiniz doğrulayın

Sonuç: Rapor özetine değil, elinizdeki işlem listesine güvenin

Önce sonucu yazayım. Bir EA çalıştırıyorsanız tüm işlemleri CSV olarak elinizde tutma ve tabloda kendiniz yeniden toplama alışkanlığı edinin. MT5 raporları ve EA dağıtım sayfalarındaki rakamlar kullanışlıdır, ama yalnızca birer özettir. Hangi işlemin kâr getirdiğini, nerede maliyetlerin kârı yediğini görmek için işlem geçmişini satır satır sıralamanız gerekir.

Biz dağıtım tarafıyız, yine de bunu açıkça söylemek istiyoruz: Yayımladığımız rakamlara da körü körüne güvenmeyin, kendi hesabınızdaki işlemlerle doğrulayın.

Neden kendiniz yeniden toplamalısınız?

Özet, "nasıl sayıldığını" gizler

PF ve kazanma oranı, neyi bir işlem saydığınıza göre değişir. MT5'te bir pozisyon için "giriş" ve "çıkış" olmak üzere iki işlem (deal) kaydedilir. Kısmi kapatma yaparsanız çıkış tarafındaki işlem sayısı daha da artar. Kazanç ve kaybı hangi birim üzerinden saydığınız belli değilse, aynı hesap için bile farklı kazanma oranları çıkabilir.

Kâr/zarar en az üç parçadan oluşur

Tek bir kapanışın kâr/zararı kabaca şu parçalara ayrılır.

Raporlardaki "net kâr" bunların hepsini birleştiren değerdir. Fiyat farkında kazanan ama komisyon ve swap yüzünden kazancı eriyen EA'lar nadir değildir. Kâr/zararı parçalara ayırmak, doğrulamanın ilk adımıdır.

Adım adım uygulama

1. İşlem geçmişini CSV olarak kaydedin

MT5'in "Geçmiş" sekmesinden hesap geçmişi raporunu kaydedebilirsiniz. Ancak kayıt biçimi ve sütun sırası, derlemeye ve aracı kuruma göre değişebilir. Bu yüzden bir script ile işlemleri satır satır dışa aktarmanızı ve sütunları kendiniz sabitlemenizi öneriyoruz. En azından şu sütunlar bulunmalı:

• İşlem numarası, pozisyon ID'si, zaman
• Sembol, yön (alış/satış), giriş mi çıkış mı olduğu
• Lot, fiyat
• Kâr/zarar, komisyon, swap (ayrı sütunlarda)
• Magic number, yorum

Dışa aktarmada kullanabileceğiniz yardımcı araçları MT5 araçları sayfasında topladık.

2. Pozisyon bazında yeniden birleştirin

Pozisyon ID'sini anahtar alarak giriş ve çıkış işlemlerini tek satırda toplayın. Kısmi kapatma varsa, çıkış tarafındaki kâr/zarar, komisyon ve swap değerlerini toplayın. "1 işlem = 1 satır" tablosu ancak bu aşamada ortaya çıkar.

3. Kâr/zararı ayrıştırıp toplayın

Tabloda şu değerleri hesaplayın.

• Brüt kâr (pozitif satırların toplamı) ve brüt zarar (negatif satırların toplamının mutlak değeri)
• PF = brüt kâr ÷ brüt zarar
• Kazanma oranı = pozitif satır sayısı ÷ toplam satır sayısı
• Komisyon toplamı ve swap toplamının net kâr/zararın yüzde kaçına denk geldiği

PF'yi komisyon ve swap dahil ve hariç olmak üzere iki şekilde hesaplayın. PF 1,0'ın üzerinde kalsa bile maliyetler eklenince 1,0'ın altına düşüyorsa, o EA'nın avantajının maliyet tahminlerine bağlı olarak değişen türden olduğunu düşünmek daha güvenlidir.

4. Raporla karşılaştırın

Kendi toplamınızla MT5 raporundaki net kâr/zararın tutup tutmadığını kontrol edin. Fark varsa önce para yatırma/çekme satırlarından veya başka bir EA'ya (farklı magic number) ait işlemlerin karışıp karışmadığından şüphelenin.

5. Yayımlanan değerlerle yapıyı karşılaştırın

Örneğin DONCHIAN ENGINE, backtestte PF 1,5, kazanma oranı %34,5 ve 631 işlem olarak ölçülmüş değerlere sahip. Kazanma oranı düşük, az sayıdaki büyük kazançla kâr eden bir tür. Kendi işlemlerinizde de "ortalama kâr ortalama zararın çok üzerinde, kazanma oranı düşük" şeklinde bir yapı oluşup oluşmadığına bakın. Rakamların birebir tutmasından çok, kâr/zarar dağılımının şeklinin benzer olup olmadığına bakmak pratikte daha faydalıdır.

Sınırlar ve dikkat edilecekler

Doğrulama her şeyi çözmez. Cevaplayamadığı noktaları da dürüstçe yazayım.

• İşlem sayısı azken hiçbir şey söylenemez. Birkaç düzine işlemlik bir toplamda PF iyi de olsa kötü de olsa, bunun EA'nın gücü mü yoksa şans mı olduğunu ayırt edemezsiniz.
• Backtest ile gerçek kullanım farklı şeylerdir. Exness demo hesabında forward test yayımlıyoruz, ancak demo hesaptaki işlemler gerçek hesaptakilerle aynı değildir. Kayma (slippage) ve emir reddi davranışı farklı olabilir. Ayrıca backtest ve forward test rakamlarının koşulları farklı olduğundan, bunları aynı tabloya koyup karşılaştırmayın.
• Swap, aracı kuruma ve döneme göre değişir. Geçmiş işlemlerden çıkan swap oranının bundan sonra da aynı kalacağının garantisi yoktur.
• CSV yalnızca düz metindir. Dışa aktarma sırasında bazı işlemler eksik kalsa bile tablo hiçbir uyarı vermez. İşlem sayısını mutlaka raporla karşılaştırın.

Doğrulamanın gösterdiği şey "geçmişte ne olduğu"yla sınırlıdır. Bundan sonraki performansı garanti etmez.

Özet

• Rapor özetine değil, CSV olarak sakladığınız işlem geçmişine dayanarak kendiniz toplayın
• Komisyon ve swap'ı ayrı sütunlarda saklayıp kâr/zararı parçalarına ayırın
• İşlemleri pozisyon ID'sine göre "1 işlem = 1 satır" haline getirdikten sonra PF ve kazanma oranını hesaplayın
• PF'yi maliyet dahil ve hariç olmak üzere iki şekilde kontrol edin
• Yayımlanan değerlerle rakamların tutmasından çok "kâr/zarar şeklinin" benzerliğini karşılaştırın
• Az işlemli toplamları, demo hesap sonuçlarını ve backtest sonuçlarını birbirine karıştırmayın

Doğrulamada kullanılan göstergelerin nasıl okunacağını EA ve MT5 bilgi birikimi sayfasında, her EA'nın ölçülmüş değerlerini ise ölçüm sıralaması sayfasında bulabilirsiniz.