เลือกพารามิเตอร์จากที่ราบสูง ไม่ใช่จุดยอดเดียว

สรุป: เลือกกลางช่วงที่ไม่พัง ไม่ใช่จุดที่ผลดีที่สุดเพียงจุดเดียว

เรียงผลการ optimize ตามผลงาน แล้วหยิบแถวบนสุดมาใช้ เราเชื่อว่านี่คือทางลัดที่สุดสู่ curve fitting

สิ่งที่เรามองไม่ใช่ค่าสูงสุด แต่คือผลงานรอบค่าที่ดีที่สุดนั้นยังไม่พังหรือไม่ ช่วงที่ผลงานยังคงนิ่งอยู่แม้ขยับพารามิเตอร์เล็กน้อย เราเรียกว่า "plateau (ที่ราบสูง)" และเลือกใช้ค่าบริเวณกลางของช่วงนั้น ตัวเลขอาจดูด้อยกว่าจุดที่ผลงานดีที่สุด แต่เรายอมรับได้

ทำไมจุดยอดเดียวจึงอันตราย

จุดยอดมี "โชคบังเอิญ" ปนอยู่

การ optimize คือการค้นหาชุดค่าที่เข้ากับข้อมูลในอดีตมากที่สุดจากหลายร้อยถึงหลายพันชุด ยิ่งทดลองมากเท่าไร ชุดที่บังเอิญเก็บเทรดชนะใหญ่ได้ไม่กี่ไม้ก็ยิ่งมีโอกาสขึ้นอันดับบน

หากขยับไปค่าข้างเคียงแล้วผลงานตกอย่างมาก เรามองว่าผลงานนั้นน่าจะพึ่งพาเทรดเฉพาะไม่กี่ไม้ มากกว่าจะมาจากความได้เปรียบของกลยุทธ์

ตลาดในอนาคตไม่เหมือนช่วงที่ optimize

ความผันผวนและรอบการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตจะต่างจากอดีตไปทีละนิด สถานการณ์นี้คล้ายกับการเทรดโดยที่พารามิเตอร์ของเราเคลื่อนไปเล็กน้อย

พารามิเตอร์ที่รอบข้างไม่พังจะรับความคลาดเคลื่อนได้บ้าง แต่จุดยอดแหลมไม่มีพื้นที่เหลือให้รับเลย

เหตุผลที่ใช้ค่ากลาง

ถ้าเลือกขอบของ plateau ด้านหนึ่งจะเป็นหน้าผาทันที แต่ถ้าเลือกตรงกลาง ไม่ว่าจะคลาดไปทางไหนก็ยังอยู่บนที่ราบสูง

สิ่งที่เราเลือกไม่ใช่ความสูงของผลงาน แต่คือระยะห่างก่อนที่จะพัง

ขั้นตอนตรวจสอบ: ดูว่ารอบข้างพังหรือไม่ใน MT5

เช็กลิสต์

1. อย่าตั้ง step ให้หยาบเกินไป: ถ้า step หยาบ จะแยกไม่ออกว่าเป็นที่ราบสูงหรือจุดโดดเดี่ยว เมื่อเห็นช่วงที่น่าสนใจแล้ว ให้ลด step ให้ละเอียดเฉพาะบริเวณนั้นแล้วรันใหม่
2. เลือกพารามิเตอร์สองตัวเพื่อแสดงผลแบบสองมิติ: ผลการ optimize ของ MT5 แสดงเป็นพื้นผิวได้ ถ้าสีเข้มแผ่เป็นพื้นที่กว้างคือ plateau แต่ถ้าเข้มเพียงช่องเดียวคือจุดยอด
3. อย่าตัดสินจาก PF อย่างเดียว: ดูจำนวนเทรดและ drawdown ของค่าข้างเคียงเทียบกันด้วย ถ้า PF ยังคงอยู่แต่จำนวนเทรดลดลงฮวบ อาจกลายเป็นกลยุทธ์คนละแบบไปแล้ว
4. เลือกกลางช่วง และบันทึกส่วนต่างจากค่าสูงสุด: การจดไว้ว่าเสียสละผลงานไปเท่าไรจะช่วยให้ทบทวนการตัดสินใจได้ภายหลัง
5. ทดสอบในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ optimize: plateau เป็นเพียงเรื่องภายในข้อมูลชุดเดียวกัน ต้องตรวจแยกต่างหากว่ารูปร่างยังคงอยู่นอกช่วงเวลานั้นหรือไม่

ควรระวังเมื่อใช้ genetic algorithm เพราะการค้นหาจะกระจุกอยู่ในบริเวณที่น่าสนใจ จึงอาจจบโดยที่รอบข้างยังทดสอบไม่เพียงพอ การตรวจรอบข้างจึงควรทำซ้ำด้วยการค้นหาแบบครบทุกชุดในช่วงที่จำกัดไว้ ซึ่งแน่นอนกว่า

พื้นฐานการใช้งาน MT5 รวบรวมไว้ที่ ความรู้ EA และ MT5

สิ่งที่ผู้ใช้ทำได้เอง

แม้เป็น EA ที่แจกจ่ายอยู่แล้ว ก็ตรวจสอบแบบเดียวกันได้ เพียงขยับพารามิเตอร์หลักจากค่าเริ่มต้นไปทางบวกและลบทีละน้อย แล้ว backtest ดูว่าผลงานพังอย่างฉับพลันหรือไม่

ตัวอย่างเช่น DONCHIAN ENGINE มีผล backtest จริงที่ PF 1.5 จำนวน 631 เทรด ช่วงทดสอบ 9.4 ปี ส่วนรุ่นสูงกว่าอย่าง MEGAMAX DONCHIAN มีผล backtest PF 1.55 จำนวน 629 เทรด

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่ต้องบอกตามตรง ตัวเลขเหล่านี้เป็นผลของพารามิเตอร์ที่เลือกใช้เพียงจุดเดียว จึงบอกไม่ได้ว่ารอบข้างเป็นที่ราบสูงหรือไม่ การที่ PF ไม่หวือหวาก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็น plateau การขยับพารามิเตอร์เพื่อตรวจสอบจึงใช้ตัวเลขที่เผยแพร่แทนไม่ได้

ผล backtest จริงของแต่ละ EA ดูได้ในรูปแบบรายการที่ อันดับผลจริง

ข้อจำกัดและข้อควรระวัง

• plateau ไม่รับประกันกำไรในอนาคต แม้จะดูเป็นที่ราบสูงกว้าง ก็เป็นเพียงความนิ่งบนข้อมูลอดีตชุดเดิม หากลักษณะของตลาดเปลี่ยน ที่ราบสูงทั้งผืนอาจจมลงได้
• การขีดเส้นว่า "ที่ราบสูงสิ้นสุดตรงไหน" เป็นเรื่องอัตวิสัย หากกำหนดขอบเขตผลงานที่ยอมให้ลดลงภายหลังตามความสะดวก ก็กลายเป็น curve fitting อีกรูปแบบหนึ่ง เกณฑ์ควรกำหนดไว้ก่อน optimize
• ถ้าพารามิเตอร์มีมาก จะตรวจได้ไม่ครบ แผนภาพสองมิติดูได้เพียงสองตัว การพังที่เกิดจากพารามิเตอร์สามตัวขึ้นไปมีโอกาสถูกมองข้าม
• ถ้าจำนวนเทรดน้อย รูปร่างของที่ราบสูงเองก็ไม่น่าเชื่อถือ เพราะเทรดเพียงไม่กี่ไม้ก็เปลี่ยนสีของพื้นผิวได้
• ตัวเราเองก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าวิธีนี้เพียงพอ ในการ forward test บนบัญชี demo มี EA หลายตัวที่กำไรขาดทุนติดลบ แม้พารามิเตอร์ที่เลือกโดยคำนึงถึง plateau ก็ยังหลีกเลี่ยงช่วงที่ขาดทุนไม่ได้

สรุป

• ในการ optimize ให้หาช่วงที่รอบข้างไม่พัง ไม่ใช่จุดที่ผลงานดีที่สุดเพียงจุดเดียว
• ใช้ค่าบริเวณกลางของ plateau โดยให้น้ำหนักกับระยะห่างก่อนจะพัง มากกว่าความสูงของผลงาน
• ไม่ดูแค่ PF แต่เทียบจำนวนเทรดและ drawdown ของค่าข้างเคียงด้วย
• ผลจาก genetic algorithm ควรตรวจรอบข้างซ้ำด้วยการค้นหาแบบครบทุกชุด
• plateau คือความนิ่งบนข้อมูลอดีต ไม่ใช่คำสัญญาถึงผลงานในอนาคต
• จากตัวเลขจุดเดียวที่เผยแพร่ ตัดสินไม่ได้ว่าเป็นที่ราบสูงหรือไม่ ต้องลองขยับและตรวจสอบด้วยตัวเอง