441 золотой EA с MQL5 в одинаковых условиях: статистика
Содержание
441 золотой EA с MQL5 в одинаковых условиях: статистика
«Насколько хорошо работает типичный советник по золоту?» Ни одна страница продаж не ответит на этот вопрос. Поэтому мы протестировали в единых условиях советники по XAUUSD (золото), которые продаются и распространяются в MQL5 Market, и подсчитали результаты.
На этой странице — 441 советник, тест которых завершился. Отдельные продукты мы не называем и публикуем только общее распределение.
Условия теста
Все советники запускались в одинаковых условиях.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Период | 2 января 2015 – 1 октября 2026 (около 11,7 лет) |
| Инструмент | XAUUSD |
| Начальный депозит | $10 000 |
| Модель | Тестер стратегий MT5 «1 minute OHLC» |
| Ценовые данные | История MetaQuotes |
| Входные параметры | Значения по умолчанию каждого советника |
| Таймфрейм | Расчётный таймфрейм из описания, иначе M15 |
| Даты тестов | 6 – 28 октября 2026 |
В этих условиях мы протестировали 469 советников, 441 тест завершился. Остальные 28 исключены: 22 — по превышению времени, 6 — из-за переполнения журнала. Если советник измерялся на нескольких таймфреймах, мы оставляли одну строку на советник с приоритетом теста на расчётном таймфрейме.
Сравнение рекомендованных брокеров →
🎁 Скачать бесплатный EA📧 Бесплатный email-курс (8 писем) + пакет из 13 индикаторов MT5 только для подписчиков
* Конфиденциальность строго защищена. Отписаться можно в любое время.
Общая картина
| Показатель | Нижний квартиль | Медиана | Верхний квартиль |
|---|---|---|---|
| Чистая прибыль (USD) | −3 772 | +2 650 | +160 438 |
| Профит-фактор | 0,70 | 1,21 | 2,23 |
| Максимальная просадка | 3,4% | 13,9% | 87,5% |
| Сделки | 514 | 2 100 | 5 751 |
Медианный советник заработал около +$2 650 за 11 лет при профит-факторе 1,21 и максимальной просадке 14%. Но разброс огромен, так что «средний советник» мало что говорит.
Прибыль и убытки
| Итог | EA | Доля |
|---|---|---|
| В плюсе | 264 | 60% |
| — из них депозит как минимум удвоен (+$10 000 и более) | 172 | 39% |
| Убыток меньше 90% депозита | 74 | 17% |
| Убыток 90% депозита и более | 103 | 23% |
Шесть из десяти закончили в плюсе, но примерно каждый четвёртый почти полностью слил счёт. Слив счёта — не редкое исключение.
Распределение максимальной просадки
| Максимальная просадка | EA |
|---|---|
| Менее 2% | 77 |
| 2–10% | 113 |
| 10–30% | 88 |
| 30–50% | 24 |
| 50–80% | 27 |
| 80% и более | 112 |
Распределение скапливается на обоих краях. Советники либо держат просадку низкой, либо проваливаются глубже 80%, а середина относительно пуста. Сеточные и мартингейл-системы, которые обычно выглядят ровно, но глубоко проваливаются при сбое, составляют значительную часть второй группы.
Профит-фактор и число сделок
| Профит-фактор | EA | Сделки (11,7 лет) | EA | |
|---|---|---|---|---|
| Менее 1 | 180 | Менее 100 | 66 | |
| 1–1,3 | 53 | 100–1 000 | 86 | |
| 1,3–2 | 73 | 1 000–10 000 | 225 | |
| 2–3 | 57 | 10 000 и более | 64 | |
| 3 и более | 78 |
66 советников совершили менее 100 сделок за 11 лет. При таком малом числе сделок доминирует случайность, и результат мало что говорит в любую сторону.
Простой фильтр
Если оставить только советники в плюсе, с профит-фактором от 1,3, максимальной просадкой ниже 30% и не менее чем 100 сделками, останется 178 советников (40%). Больше половины не проходит даже этот мягкий фильтр.
Осторожно со слишком хорошими результатами
21 советник показал максимальную просадку ниже 2% при чистой прибыли более $100 000 (в десять раз больше депозита): одиннадцать лет почти без потерь с многократным ростом счёта.
Здесь важен один факт. Все 441 протестированных бинарных файла скомпилированы в 2026 году. Весь период теста 2015–2026 — это прошлое, которое каждый советник уже мог «видеть». Стратегию, подогнанную под известную историю, можно сделать сколь угодно гладкой; чем экстремальнее цифры, тем сильнее стоит подозревать такую подгонку.
Как фильтровать по дате сборки и реальной истории, мы рассказываем в статье 800+ коммерческих EA на реальных тиках: кто выжил.
Ограничения этой статистики
- Это результаты на 1 minute OHLC. Модель грубее реальных тиков, поэтому особенно скальперы могут выглядеть лучше, чем на самом деле.
- Использовались параметры по умолчанию. Они могут отличаться от set-файлов или условий счёта, рекомендуемых авторами.
- Это исторический тест. Как сказано выше, каждый советник измерялся на периоде до даты своей сборки; эти цифры не предсказывают будущих результатов.
- 28 незавершённых советников исключены, поэтому реальная доля провалов может быть выше, чем в этих таблицах.
Как пользоваться этими цифрами
Оценивая советник, проверьте, где в этом распределении находятся его рекламируемые результаты. Результат вроде «максимальная просадка 1% и рост в 100 раз» — это выброс в верхних нескольких процентах из 441 советника и одновременно типичный вид переоптимизации. А профит-фактор около 1,2 при максимальной просадке 10–20% — совершенно обычное дело.
Всегда смотрите на показатели доходности вместе с максимальной просадкой. Если смотреть только на чистую прибыль, советник, который едва не слил счёт, выглядит победителем. Наш метод тестирования опубликован в нашем отчёте о проверке на реальных тиках.
Если вы цитируете цифры с этой страницы, пожалуйста, поставьте ссылку на неё как на источник.
По теме
📧 Бесплатный email-курс (8 писем) + пакет из 13 индикаторов MT5 только для подписчиков
* Конфиденциальность строго защищена. Отписаться можно в любое время.
Есть вопрос о советниках или Forex?
Задайте его на трейдерском форуме Nattzy (бесплатная регистрация). Можно спрашивать не только по этой статье — о настройке советников, выборе брокера и многом другом.
Спросить на Nattzy ↗